Article 325untricies Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif

1. Vue d’ensemble

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Intitulé	Réglementation
Article 325untricies 1.	Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés: a)  pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l’article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2; b)  pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l’article 325 octovicies, paragraphe 1.
Article 325untricies 2.	Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués à des classes qui correspondent à un indice.
Article 325untricies 3.	Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante: où: DRCb = l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b; i = un instrument appartenant à la classe b; et WtSACTP = le ratio qui reflète un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, et qui est calculé conformément à la formule WtS prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, mais à l'aide des positions longues et des positions courtes de l'ensemble du portefeuille de négociation en corrélation alternatif, et pas seulement des positions de la classe en question.
Article 325untricies 4.	Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif en utilisant la formule suivante: où: DRCACTP = l'exigence de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; et DRCb = l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
• EULAW -

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