Artigo 325.o-AD Cálculo do requisito de fundos próprios para risco de incumprimento da ACTP

1. Visão geral

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Título	Regulamentação
Artigo 325.o-AD 1.	Os montantes líquidos por JTD são multiplicados: a)  Para produtos sem tranches, pelos ponderadores de risco de incumprimento correspondentes à respetiva qualidade de crédito, conforme especificado no artigo 325.o-Y, n.os 1 e 2; b)  Para produtos com tranches, pelos ponderadores de risco de incumprimento referidos no artigo 325.o-AA, n.o 1.
Artigo 325.o-AD 2.	Os montantes líquidos por JTD ponderados pelo risco são atribuídos a escalões que correspondam a um índice.
Artigo 325.o-AD 3.	Os montantes líquidos por JTD ponderados são agregados dentro de cada escalão de acordo com a seguinte fórmula: em que: DRCb = requisito de fundos próprios para risco de incumprimento para o escalão b; i = instrumento pertencente ao escalão b; e WtSACTP = rácio que reconhece um benefício para as relações de cobertura dentro de um escalão, que é calculado de acordo com a fórmula WtS constante do artigo 325.o-Y, n.o 4, mas utilizando posições longas e posições curtas e em toda a ACTP e não apenas as posições no escalão específico.
Artigo 325.o-AD 4.	As instituições calculam os requisitos de fundos próprios para risco de incumprimento da ACTP (DRCACTP) utilizando a seguinte fórmula: em que: DRCACTP = os requisitos de fundos próprios para risco de incumprimento da ACTP; e DRCb = requisito de fundos próprios para risco de incumprimento para o escalão b.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
• EULAW -

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