+Article 325septquinquagies 4.
|
Article 325septquinquagies 4.
Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation donnée ou d’une position hors portefeuille de négociation exposée à un risque de change ou sur matières premières est calculé comme suit:
▼M8
|
EffectiveLH
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
où:
|
EffectiveLH
|
=
|
l'horizon de liquidité effectif;
|
|
Mat
|
=
|
l'échéance de la position du portefeuille de négociation;
|
|
SubCatLH
|
=
|
la longueur de l'horizon de liquidité du facteur de risque modélisable, déterminée conformément au paragraphe 1; et
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
la longueur de l'un des horizons de liquidité, figurant au tableau 1 de l'article 325 sexquinquagies, dont l'horizon de liquidité est immédiatement supérieur à l'échéance de la position du portefeuille de négociation.
|
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|
