Artigo 325.o-BD 4.

Para efeitos do cálculo das medidas das perdas esperadas condicionais parciais nos termos do artigo 325.o- -BC, n.o 1, alínea c), o horizonte de liquidez efetivo de um determinado fator de risco modelizável de uma determinada posição da carteira de negociação ou uma posição extra carteira de negociação que está sujeita a risco cambial ou de mercadorias é calculado do seguinte modo:

▼M8

EffectiveLH =		SubCatLH se Mat > LH5
		min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) se LH1 ≤ Mat ≤ LH5
		LH1 se Mat < LH1

em que:

EffectiveLH

=

horizonte de liquidez efetivo;

Mat

=

prazo de vencimento da posição da carteira de negociação;

SubCatLH

=

extensão do horizonte de liquidez do fator de risco modelizável determinado nos termos do n.o 1; e

minj {LHj/LHj ≥ Mat}

=

extensão de um dos horizontes de liquidez enumerados no quadro 1 do artigo 325.o-BC, que seja o horizonte de liquidez imediatamente superior ao prazo de vencimento da posição da carteira de negociação.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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