+Article 325septquinquagies 7.

Article 325septquinquagies 7.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

la manière dont les établissements doivent affecter les facteurs de risque des positions visées au paragraphe 1 à des grandes catégories et sous-catégories de facteurs de risque aux fins dudit paragraphe;

b) 

les devises constituant la sous-catégorie des devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «taux d'intérêt» du tableau 2;

c) 

les paires de devises constituant la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2;

d) 

la définition des notions de petites capitalisations boursières et de grandes capitalisations boursières aux fins des sous-catégories «prix des actions» et «volatilité», au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «actions» du tableau 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.


Tableau 2

Grandes catégories de facteurs de risque

Grandes sous-catégories de facteurs de risque

Horizons de liquidité

Longueur de l'horizon de liquidité (en jours)

Taux d'intérêt

Devises les plus liquides et monnaie nationale

1

10

Autres devises (à l'exclusion des plus liquides)

2

20

Volatilité

4

60

Autres types

4

60

Écart de crédit

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

2

20

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans les États membres (catégorie «investissement»)

2

20

Émetteurs souverains (catégorie «investissement»)

2

20

Émetteurs souverains (catégorie «haut rendement»)

3

40

Entreprises (catégorie «investissement»)

3

40

Entreprises (catégorie «haut rendement»)

4

60

Volatilité

5

120

Autres types

5

120

Actions

Prix des actions (grande capitalisation boursière)

1

10

Prix des actions (petite capitalisation boursière)

2

20

Volatilité (grande capitalisation boursière)

2

20

Volatilité (petite capitalisation boursière)

4

60

Autres types

4

60

Change

Paires de devises les plus liquides

1

10

Autres paires de devises (à l'exclusion des plus liquides)

2

20

Volatilité

3

40

Autres types

3

40

Matières premières

Prix de l'énergie et des émissions de carbone

2

20

Prix des métaux précieux et des métaux non ferreux

2

20

Prix des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)

4

60

Volatilité de l'énergie et des émissions de carbone

4

60

Volatilité des métaux précieux et des métaux non ferreux

4

60

Volatilité des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux)

5

120

Autres types

5

120

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
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