+Article 383duovicies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence
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---+Article 383duovicies 2.
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Article 383duovicies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 383duovicies 1.
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Les corrélations entre classes pour les risques delta et vega d’écart de crédit de référence sont les suivantes:
Tableau 1
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Classe
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1, 2 et 12
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3 et 14
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4 et 15
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5 et 16
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6 et 17
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7 et 18
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8 et 19
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9 et 10
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20
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11
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19
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1, 2 et 12
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100 %
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75 %
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10 %
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20 %
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25 %
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20 %
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15 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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3 et 14
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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15 %
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10 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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4 et 15
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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5 et 16
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100 %
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20 %
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25 %
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5 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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6 et 17
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100 %
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25 %
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5 %
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15 %
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0 %
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45 %
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45 %
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7 et 18
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100 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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8 et 19
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100 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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9 et 10
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100 %
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0 %
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45 %
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45 %
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20
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100 %
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0 %
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0 %
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11
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100 %
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75 %
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19
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100 %
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Article 383duovicies 2.
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Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs de corrélation entre classes calculées audit paragraphe sont divisées par 2 pour les corrélations entre une classe du groupe de classes 1 à 10 et une classe du groupe de classes 12 à 18.
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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