+Articolo 383 duovicies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
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Articolo 383 duovicies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 383 duovicies 1.
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Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi di riferimento e il rischio vega su differenziali creditizi di riferimento sono le seguenti:
Tabella 1
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Categoria
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1, 2 e 12
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3 e 14
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4 e 15
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5 e 16
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6 e 17
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7 e 18
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8 e 19
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9 e 10
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20
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11
|
19
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1, 2 e 12
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100 %
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75 %
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10 %
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20 %
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25 %
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20 %
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15 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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3 e 14
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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15 %
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10 %
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10 %
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0 %
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45 %
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45 %
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4 e 15
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100 %
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5 %
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15 %
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20 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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5 e 16
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100 %
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20 %
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25 %
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5 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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6 e 17
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100 %
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25 %
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5 %
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15 %
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0 %
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45 %
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45 %
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7 e 18
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100 %
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5 %
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20 %
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0 %
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45 %
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45 %
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8 e 19
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100 %
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5 %
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0 %
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45 %
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45 %
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9 e 10
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100 %
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0 %
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45 %
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45 %
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20
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100 %
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0 %
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0 %
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11
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100 %
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75 %
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19
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100 %
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Articolo 383 duovicies 2.
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In deroga al paragrafo 1, i valori di correlazione tra categorie calcolati in tale paragrafo sono divisi per 2 per le correlazioni tra una categoria del gruppo di categorie da 1 a 10 e una categoria del gruppo di categorie da 12 a 18.
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,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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