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+Article 390 3. |
Article 390 3.Pour les expositions du portefeuille de négociation, les établissements peuvent:
a)
compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur les mêmes instruments financiers émis par un client donné, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la troisième partie, titre IV, chapitre 2;
b)
compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur différents instruments financiers émis par un client donné, mais seulement si l'instrument financier sous-jacent à la position courte est de rang moins élevé que l'instrument financier sous-jacent à la position longue ou lorsque les instruments sous-jacents sont de même rang. Aux fins des points a) et b), il est possible de ventiler les instruments financiers par classes, sur la base des rangs différents, afin de déterminer le rang relatif des positions. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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