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+Artigo 390.o 3. |
Artigo 390.o 3.Relativamente aos riscos na carteira de negociação, as instituições podem:
a)
Compensar as respetivas posições longas e curtas nos mesmos instrumentos financeiros emitidos por um determinado cliente com a posição líquida em cada um dos diferentes instrumentos calculada de acordo com os métodos estabelecidos na parte III, título IV, capítulo 2;
b)
Compensar as respetivas posições longas e curtas em diferentes instrumentos financeiros emitidos por um determinado cliente, mas apenas no caso de o instrumento financeiro subjacente à posição curta ter posição hierárquica inferior à do instrumento financeiro subjacente à posição longa ou no caso de os instrumentos subjacentes terem a mesma senioridade. Para efeitos das alíneas a) e b), os instrumentos financeiros podem ser afetados a escalões com base nos diferentes graus de senioridade para determinar a senioridade relativa das posições. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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