Article 32 1

i)

la description du facteur de risque;

ii)

si le facteur de risque est modélisable d’après l’évaluation du caractère modélisable visée à l’article 325 octoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, et s’il a changé de statut quant à son caractère modélisable au cours de l’année précédente;

iii)

la période de 12 mois utilisée pour l’évaluation du caractère modélisable;

iv)

si le facteur de risque est un facteur de risque de crédit ou sur actions systématique, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060;

v)

si le facteur de risque est un point d’une courbe, d’une surface ou d’un cube, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060, la classe utilisée pour évaluer le caractère modélisable de ce facteur de risque, et les résultats de l’évaluation du caractère modélisable de cette classe;

vi)

si le facteur de risque est un paramètre de fonction utilisé pour représenter une courbe, une surface ou un cube, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060, et:

vii)

le nombre de prix vérifiables qui sont représentatifs du facteur de risque au cours de la période considérée pour l’évaluation du caractère modélisable;

viii)

s’il y a des périodes de 90 jours avec moins de quatre prix vérifiables et représentatifs;

i)

les critères permettant d’identifier les facteurs de risque pour lesquels l’établissement applique la période décalée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060;

ii)

les critères permettant d’établir si les facteurs de risque doivent être considérés comme étant du même type, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement;