+Article 32 4
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Article 32 4
4. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque qui sont considérés comme modélisables en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2060, les autorités compétentes:
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a)
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en ce qui concerne les résultats de l’évaluation du caractère modélisable:
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i)
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vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), si les classes de la courbe, de la surface ou du cube modélisés grâce à une fonction paramétrique qui sont évaluées comme étant modélisables remplissent l’une des deux conditions mentionnées à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2022/2060;
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ii)
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vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), si:
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1)
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l’établissement utilise l’approche par classe définie à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
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2)
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toute conversion de classes en une convention de marché standard différente conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d), dudit règlement est appropriée;
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iii)
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vérifient, en utilisant l’inventaire mentionné au paragraphe 1, point b), que l’établissement n’évalue un paramètre de fonction comme modélisable que si tous les points de la courbe, de la surface ou du cube qui sont utilisés pour calibrer ce paramètre appartiennent à des classes modélisables;
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b)
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en ce qui concerne les exigences à respecter pour qu’un prix soit considéré comme vérifiable, telles que définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/2060:
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i)
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vérifient:
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1)
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que les systèmes et politiques internes de l’établissement, ainsi que les dispositions contractuelles conclues avec des vendeurs tiers, garantissent que les conditions mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont remplies;
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2)
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qu’aucun prix remplissant les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2060 n’est considéré comme vérifiable;
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ii)
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vérifient, en examinant les rapports d’audit, si l’audit indépendant auquel les vendeurs tiers sont soumis est solide et couvre tous les aspects énoncés à l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
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iii)
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examinent, le cas échéant, les dispositions contractuelles conclues entre l’établissement et les vendeurs tiers mentionnées à l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/2060;
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c)
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vérifient, en ce qui concerne les exigences relatives à l’attribution d’un prix vérifiable à une classe conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/2060, si le processus de mise en correspondance et les critères mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, point d), dudit règlement qui sont utilisés pour déterminer qu’un prix est représentatif d’un point de la classe sont rigoureux;
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d)
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vérifient, en ce qui concerne la possibilité de réattribuer un prix vérifiable d’une classe à une classe adjacente conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2060:
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i)
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si l’approche documentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), dudit règlement qui est utilisée par l’établissement pour procéder à cette réattribution est appropriée;
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ii)
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comment l’établissement veille à ce que soient remplies les conditions sous réserve desquelles la réattribution est autorisée conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/2060.
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Aux fins du point b), i), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation définie au paragraphe 5.
Aux fins du point c), les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation définie au paragraphe 7.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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