+Artigo 32.o 4

Artigo 32.o 4

4.   Ao avaliarem se o modelo interno de uma instituição é aplicado com integridade, tal como exigido pelo artigo 325.o-BI, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 em relação à avaliação do caráter modelizável dos fatores de risco que são avaliados como modelizáveis em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060, as autoridades competentes devem:

a)

Em relação aos resultados da avaliação do caráter modelizável:

i)

utilizando o inventário referido no n.o 1, alínea b), verificar se os escalões da curva, da superfície ou do cubo modelizados através de uma função paramétrica que são avaliados como modelizáveis cumprem qualquer uma das duas condições referidas no artigo 4.o, n.o 2, alíneas a) e b), do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060,

ii)

utilizando o inventário referido no n.o 1, alínea b), verificar se:

1)

A instituição utiliza o método de escalonamento estabelecido no artigo 5.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060;

2)

É adequada qualquer conversão de escalões numa convenção de mercado normalizada diferente, em conformidade com o artigo 5.o, n.o 2, alínea d), do referido regulamento;

iii)

utilizando o inventário referido no n.o 1, alínea b), verificar se a instituição avalia o parâmetro funcional como modelizável apenas se todos os pontos da curva, superfície ou cubo utilizados para calibrar esse parâmetro funcional pertencerem a escalões modelizáveis;

b)

Em relação aos requisitos para considerar que um preço pode ser verificável, tal como referido no artigo 2.o do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060:

i)

verificar se:

1)

Os sistemas e políticas internos da instituição, bem como os seus acordos contratuais com terceiros vendedores, asseguram o cumprimento das condições referidas no artigo 2.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060;

2)

Não existem preços que cumprem as condições referidas no artigo 2.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060 que sejam considerados verificáveis;

ii)

analisando os relatórios de auditoria, verificar se a auditoria independente a que estão sujeitos os terceiros vendedores é sólida e abrange todos os aspetos referidos no artigo 2.o, n.o 6, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060,

iii)

se for caso disso, analisar as disposições contratuais entre a instituição e os terceiros vendedores referidos no artigo 2.o, n.o 7, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060;

c)

Em relação aos requisitos de atribuição de um preço verificável a um escalão, tal como referido no artigo 4.o, n.o 4, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060, verificar se o processo de mapeamento e os critérios referidos no artigo 7.o, n.o 1, alínea d), do mesmo regulamento utilizados para determinar que um preço é representativo de um ponto no escalão são sólidos;

d)

Em relação à possibilidade de reatribuição de um preço verificável de um escalão a um escalão adjacente em conformidade com o artigo 5.o, n.o 5, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060, verificar:

i)

se o método documentado em conformidade com o artigo 7.o, n.o 1, alínea f), do referido regulamento utilizado pela instituição para efetuar essa reatribuição é adequado,

ii)

de que forma a instituição assegura que estão preenchidas as condições em que a reatribuição é permitida em conformidade com o artigo 5.o, n.o 5, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2060.

Para efeitos da alínea b), subalínea i), as autoridades competentes devem aplicar o método de avaliação referido no n.o 5.

Para efeitos da alínea c), as autoridades competentes devem aplicar o método de avaliação referido no n.o 7.

1. Visão geral

,
Título Regulamentação

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte Requisito
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

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