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+Article 14 2. |
Article 14 2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les informations soient communiquées aux investisseurs au moins tous les trimestres et à ce qu’elles portent au moins sur les éléments suivants du portefeuille:
a)
la valeur du panier de couverture et de l’encours des obligations garanties;
b)
une liste des numéros internationaux d’identification des titres (ci-après dénommés «codes ISIN») pour toutes les émissions d’obligations garanties au titre de ce programme, auxquelles un code ISIN a été attribué;
c)
la répartition géographique et le type d’actifs de couverture, le montant du prêt et la méthode de valorisation;
d)
le risque de marché, notamment le risque de taux d’intérêt et le risque monétaire, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée;
e)
la structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties, y compris un aperçu des déclencheurs de prorogation de l’échéance, le cas échéant;
f)
les niveaux de couverture requis et disponibles, ainsi que les niveaux de surnantissement légal, contractuel et volontaire;
g)
le pourcentage de prêts lorsqu’il est considéré qu’un défaut s’est produit conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 et, en tout état de cause, lorsque les prêts sont en arriéré de paiement depuis plus de 90 jours. Les États membres veillent, pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe émises dans le cadre de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe visées à l’article 8, à ce que les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, ou un lien vers ces informations, soient fournies aux investisseurs au sujet de toutes les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe. Les États membres veillent à ce que ces informations soient communiquées aux investisseurs au moins sous forme agrégée. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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