Article 266 Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche par évaluation interne

Dans l’approche par évaluation interne, l’établissement associe la position non notée dans le programme ABCP ou l’opération ABCP à l’un des échelons prévus à l’article 265, paragraphe 2, point e), sur la base de son évaluation interne. La position se voit attribuer une notation dérivée qui est identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application de l’article 265, paragraphe 2, point e).

La notation obtenue conformément au paragraphe 1 se situe au moins au niveau «investment grade» lorsqu’elle est attribuée initialement, et elle est considérée comme une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 263 ou 264, selon le cas.