Article 284 13.

Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans la modélisation commune du risque de marché et du risque de crédit tiennent compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.