+Článok 284 13.

Článok 284 13.

V prípade potreby by mali byť volatility a korelácie faktorov trhového rizika použitých v spoločnej simulácii trhového a kreditného rizika podmienené faktorom kreditného rizika, aby zohľadňovali možný nárast volatility alebo korelácie pri hospodárskom poklese.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy