+Article 325octies 3.
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Article 325octies 3.
Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les courbes de facteurs de risque appartenant aux catégories de risque «risque de taux d’intérêt global» (RTG), «risque d’écart de crédit» (CSR) et «risque sur matières premières», les établissements effectuent les calculs visés au paragraphe 6 au niveau de la totalité de la courbe, et non au niveau de chaque facteur de risque qui appartient à la courbe. Aux fins du calcul visé au paragraphe 2, lorsque xk
est une courbe de facteurs de risque affectés aux catégories de risque RTG, CSR et matières premières, sik
est la somme des sensibilités delta au facteur de risque de la courbe pour l’ensemble des échéances de la courbe.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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