+Artigo 325.o-G 3.
|
Artigo 325.o-G 3.
Em derrogação do n.o 2, para as curvas de fatores de risco pertencentes às categorias de risco de taxa de juro geral (GIRR), risco de spread de crédito (CSR) e risco de mercadorias, as instituições efetuam os cálculos previstos no n.o 6 ao nível de toda a curva, e não ao nível de cada fator de risco que pertence à curva. Para efeitos do cálculo a que se refere o n.o 2, quando xk
é uma curva dos fatores de risco afetados às categorias de risco GIRR, CSR e mercadorias, sik
é a soma das sensibilidades delta ao fator de risco da curva em todos os prazos contemplados na curva.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
|