Article 325vicies 4.

Les établissements ne calculent pas le risque vega pour les tranches de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8, qui n'ont pas de volatilité implicite. Les exigences de fonds propres pour risques delta et de courbure sont calculées pour ces tranches de titrisation.