Article 325unsexagies 2.

Un établissement ne peut utiliser de corrélations empiriques au sein des grandes catégories de facteurs de risques ou, aux fins du calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UESt visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, entre ces différentes grandes catégories de facteurs de risques que lorsque l’approche qu’il utilise pour mesurer ces corrélations est rigoureuse, cohérente soit avec les horizons de liquidité applicables, soit, à la satisfaction de son autorité compétente, avec l’horizon temporel de référence de dix jours prévu à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, et mise en œuvre de manière intègre.