2. Lorsque les établissements optent pour l'hypothèse de position constante sur un an, ce qui …

Lorsque les établissements optent pour l'hypothèse de position constante sur un an, ce qui implique de ne pas adopter d'horizons de liquidité, ils doivent systématiquement appliquer à l’ensemble des positions incluses dans la mesure de l'IRC un choc instantané sur l’horizon de capital d’un an (appelé «hypothèse de position constante sur un an»).

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/