15. La variation des produits d’intérêts nets devrait être la différence entre les produits …

La variation des produits d’intérêts nets devrait être la différence entre les produits d’intérêts nets attendus dans un scénario de choc ou de tension dans une perspective de continuité d’exploitation et les produits d’intérêts nets attendus dans un scénario de base⁵ . La variation de la valeur de marché des instruments (juste valeur/nGAAP) devrait être la différence entre la valeur de marché attendue dans un scénario de choc ou de tension dans une perspective de continuité d’exploitation et la valeur de marché attendue dans un scénario de base à la fin de la durée évaluée.

4.1.2 Autres aspects, proportionnalité

⁵ En ce qui concerne l’EVE, la variation de la valeur économique des fonds propres devrait être la différence entre la valeur économique attendue des fonds propres dans un scénario de choc ou de tension et la valeur économique attendue des fonds propres dans un scénario de base.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/