Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a):
Tableau 2
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Classe
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Date de fin
(en années)
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1
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> 0 et ≤ 1
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2
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> 1 et ≤ 5
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3
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> 5
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Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante:
