+Article 325terdecies 1.
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Article 325terdecies 1.
Pour tous les facteurs de risque de taux d'intérêt global, y inclus le risque d'inflation et le risque d'écart de taux entre monnaies, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque. Les facteurs de risque delta de taux d'intérêt global applicables aux instruments sensibles aux taux d'intérêt sont les taux sans risque pertinents pour chaque monnaie et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements attribuent les facteurs de risque aux vertex indiqués par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de tarification qu'utilise leur fonction indépendante de contrôle des risques pour informer la direction générale du risque de marché ou des profits et pertes.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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