Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque vega sont attribuées en fonction de la catégorie de risque des facteurs de risque, comme suit:
Tableau 1
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Catégorie de risque
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Pondérations de risque
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RTG
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100 %
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CSR expositions hors titrisation
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100 %
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CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)
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100 %
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CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)
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100 %
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Actions (grandes capitalisations et indices)
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77,78 %
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Actions (petites capitalisations et autre secteur)
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100 %
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Matières premières
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100 %
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Change
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100 %
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