Wagi ryzyka w przypadku wskaźników wrażliwości czynników ryzyka vega przypisuje się zgodnie z klasą ryzyka czynników ryzyka w następujący sposób:
Tabela 1
|
Klasa ryzyka
|
Waga ryzyka
|
|
Ryzyko ogólne stopy procentowej
|
100 %
|
|
Pozycje niestanowiące sekurytyzacji ryzyka spreadu kredytowego
|
100 %
|
|
Sekurytyzacje ryzyka spreadu kredytowego (włączone do ACTP)
|
100 %
|
|
Sekurytyzacje ryzyka spreadu kredytowego (niewłączone do ACTP)
|
100 %
|
|
Akcje (spółki o dużej kapitalizacji i indeksy)
|
77,78 %
|
|
Akcje (spółki o małej kapitalizacji i pozostałe sektory)
|
100 %
|
|
Ceny towarów
|
100 %
|
|
Kurs walutowy
|
100 %
|