+Article 325duoquinquagies 2.

Article 325duoquinquagies 2.

Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe des autres catégories de risque, le coefficient de corrélation ρkl est déterminé comme suit:

image

où:

image

est égal à la corrélation delta intra-classe correspondant à la classe à laquelle seraient attribués les facteurs de risque vega k et l; et

image

est fixé conformément au paragraphe 1.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes