+Artykuł 325ay 2.

Artykuł 325ay 2.

Między wskaźnikami wrażliwości na ryzyko vega w koszyku dotyczącym pozostałych klas ryzyka parametr korelacji ρkl ustala się następująco:

image

gdzie:

image

jest równy korelacji ryzyka delta zachodzącej wewnątrz koszyka dotyczącej koszyka, do którego przypisano by czynniki ryzyka vega k i l; oraz

image

ustala się zgodnie z ust. 1.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy