+Article 325novosexagies 6.

Article 325novosexagies 6.

Pour simuler le défaut d'émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes:

a) 

les estimations de pertes en cas de défaut sont soumises à un plancher de 0 %;

b) 

les estimations de pertes en cas de défaut tiennent compte du rang de chaque position;

▼M17

c) 

un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à une exposition donnée utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les estimations de LGD de cet émetteur, pour autant que les données permettant de réaliser cette estimation soient disponibles;

d) 

un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les LGD visée au point c) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer les LGD conformément aux exigences qui s’appliquent aux estimations de LGD en vertu du présent article.

Aux fins du premier alinéa, point c), les données nécessaires pour estimer les LGD d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur la même exposition pour laquelle il estime les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre.

1. Vue d’ensemble

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1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes