ANNEXE XXVIII

MODÈLES IRRBB
Numéro du modèle	Code du modèle	Destinataires	Nom du modèle /groupe de modèles
ÉVALUATION DE l’IRRBB: SOT EVE/NII ET VARIATIONS MV [DÉCLARATION TRIMESTRIELLE]
1	J 01.00	Tous les établissements	ÉVALUATION DE l’IRRBB: SOT EVE/NII ET VARIATIONS MV
VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ [DÉCLARATION TRIMESTRIELLE]
2	J 02.00	Établissements de grande taille	VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ
3	J 03.00	«Autres» établissements	VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)
4	J 04.00	Établissements de petite taille et non complexes	VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES)
FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS [DÉCLARATION TRIMESTRIELLE]
5	J 05.00	Établissements de grande taille	FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS
6	J 06.00	«Autres» établissements	FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)
7	J 07.00	Établissements de petite taille et non complexes	FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES)
PARAMÈTRES PERTINENTS [DÉCLARATION TRIMESTRIELLE]
8	J 08.00	Établissements de grande taille	PARAMÈTRES PERTINENTS
9	J 09.00	«Autres» établissements et établissements de petite taille et non complexes	PARAMÈTRES PERTINENTS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)
INFORMATIONS QUALITATIVES [DÉCLARATION ANNUELLE]
10,1	J 10.01	Établissements de grande taille	INFORMATIONS QUALITATIVES GÉNÉRALES
10,2	J 10.02	Établissements de grande taille	INFORMATIONS QUALITATIVES «MONNAIE PAR MONNAIE»
11,1	J 11.01	«Autres» établissements et établissements de petite taille et non complexes	INFORMATIONS QUALITATIVES GÉNÉRALES (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)
11,2	J 11.02	«Autres» établissements et établissements de petite taille et non complexes	INFORMATIONS QUALITATIVES «MONNAIE PAR MONNAIE» (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)

J 01.00 — ÉVALUATION DE L’IRRBB: SOT EVE/NII ET VARIATIONS MV

Monnaie:

[EUR-Lex]

		Montant
		0010
Valeur économique des fonds propres (EVE)
ΔEVE dans le scénario le plus défavorable	0010
Ratio de ΔEVE dans le scénario le plus défavorable	0020
EVE dans le scénario de référence et les scénarios prudentiels de chocs
Niveau de l’EVE dans le scénario de référence	0030
ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le haut	0040
ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le bas	0050
ΔEVE dans le scénario de pentification de la courbe	0060
ΔEVE dans le scénario d’aplatissement de la courbe	0070
ΔEVE dans le scénario de hausse des taux courts	0080
ΔEVE dans le scénario de baisse des taux courts	0090
Produits d’intérêts nets (NII)
ΔNII dans le scénario le plus défavorable	0100
Ratio de ΔNII dans le scénario le plus défavorable	0110
NII dans le scénario de référence et les scénarios prudentiels de chocs
Niveau des NII dans le scénario de référence	0120
ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le haut	0130
ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le bas	0140
Variation de la valeur de marché (MV) selon l’IMS
MV dans le scénario de référence et les scénarios prudentiels de chocs
Niveau de MV dans le scénario de référence	0150
ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le haut	0160
ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le bas	0170
Autres monnaies: ampleur des chocs de taux d’intérêt
Choc parallèle	0180
Choc de taux court	0190
Choc de taux long	0200

J 02.00 — VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ

Monnaie:

[EUR-Lex]

		Valeur comptable	Duration	Estimation par l’établissement des sensibilités à l’IRRBB, y compris de l’optionnalité comportementale, conditionnelle et automatique
				Valeur économique des fonds propres (EVE)							Produits d’intérêts nets (NII)			Valeur de marché (MV)
				Niveau de l’EVE dans le scénario de référence	ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le bas	ΔEVE dans le scénario de pentification de la courbe	ΔEVE dans le scénario d’aplatissement de la courbe	ΔEVE dans le scénario de hausse des taux court	ΔEVE dans le scénario de baisse des taux court	Niveau des NII dans le scénario de référence	ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le bas	Niveau de MV dans le scénario de référence	ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le bas
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
TOTAL DES ACTIFS	0010
dont: dû à une optionnalité automatique	0020
Banque centrale	0030
Interbancaire	0040
Prêts et avances	0050
dont: taux fixe	0060
dont: non performants	0070
Clientèle de détail	0080
dont: garantis par un bien immobilier résidentiel	0090
Clientèle de gros non financière	0100
Clientèle de gros financière	0110
Titres de créance	0120
dont: taux fixe	0130
Dérivés couvrant des actifs	0140
dont: taux fixe	0150
Couvrant des titres de créance	0160
Couvrant d’autres actifs	0170
Autres	0180
Actifs hors bilan: actifs éventuels	0190
TOTAL DES PASSIFS	0200
dont: dû à une optionnalité automatique	0210
Banque centrale	0220
Interbancaire	0230
Titres de créance émis	0240
dont: taux fixe	0250
dont: fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2	0260
NMD: transactionnels de la clientèle de détail	0270
dont: taux fixe	0280
dont: composante primaire	0290
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0300
NMD: non transactionnels de la clientèle de détail	0310
dont: taux fixe	0320
dont: composante primaire	0330
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0340
NMD: clientèle de gros non financière	0350
dont: taux fixe	0360
dont: composante primaire	0370
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0380
NMD: clientèle de gros financière	0390
dont: taux fixe	0400
dont: dépôts opérationnels	0410
Dépôts à terme	0420
dont: taux fixe	0430
Clientèle de détail	0440
Clientèle de gros non financière	0450
Clientèle de gros financière	0460
Dérivés couvrant des passifs	0470
dont: taux fixe	0480
Couvrant des titres de créance	0490
Couvrant d’autres passifs	0500
Autres	0510
Passifs hors bilan: passifs éventuels	0520
Autres dérivés (actif net/passif net)	0530
POUR MÉMOIRE
Dérivés nets	0540
Position nette sur taux d’intérêt sans dérivés	0550
Position nette sur taux d’intérêt avec dérivés	0560
Total des actifs avec impact de MV	0570
Titres de créance	0580
Dérivés	0590
Autres	0600
Total des passifs avec impact de MV	0610
Titres de créance émis	0620
Dérivés	0630
Autres	0640

J 03.00 — VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)

Monnaie:

[EUR-Lex]

		Valeur comptable	Duration	Estimation par l’établissement des sensibilités à l’IRRBB, y compris de l’optionnalité comportementale, conditionnelle et automatique
				Valeur économique des fonds propres (EVE)							Produits d’intérêts nets (NII)			Valeur de marché (MV)
				Niveau de l’EVE dans le scénario de référence	ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le bas	ΔEVE dans le scénario de pentification de la courbe	ΔEVE dans le scénario d’aplatissement de la courbe	ΔEVE dans le scénario de hausse des taux court	ΔEVE dans le scénario de baisse des taux court	Niveau des NII dans le scénario de référence	ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le bas	Niveau de MV dans le scénario de référence	ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le bas
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
TOTAL DES ACTIFS	0010
Banque centrale	0030
Interbancaire	0040
Prêts et avances	0050
Titres de créance	0120
Dérivés couvrant des actifs	0140
Couvrant des titres de créance	0160
Couvrant d’autres actifs	0170
Autres	0180
Actifs hors bilan: actifs éventuels	0190
TOTAL DES PASSIFS	0200
Banque centrale	0220
Interbancaire	0230
Titres de créance émis	0240
NMD: transactionnels de la clientèle de détail	0270
NMD: non transactionnels de la clientèle de détail	0310
NMD: clientèle de gros non financière	0350
NMD: clientèle de gros financière	0390
Dépôts à terme	0420
Dérivés couvrant des passifs	0470
Couvrant des titres de créance	0490
Couvrant d’autres passifs	0500
Autres	0510
Passifs hors bilan: passifs éventuels	0520
Autres dérivés (actif net/passif net)	0530
POUR MÉMOIRE
Dérivés nets	0540
Position nette sur taux d’intérêt sans dérivés	0550
Position nette sur taux d’intérêt avec dérivés	0560
Total des actifs avec impact de MV	0570
Titres de créance	0580
Dérivés	0590
Autres	0600
Total des passifs avec impact de MV	0610
Titres de créance émis	0620
Dérivés	0630
Autres	0640

J 04.00 — VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES)

Monnaie:

[EUR-Lex]

		Valeur comptable	Duration	Estimation par l’établissement des sensibilités à l’IRRBB, y compris de l’optionnalité comportementale, conditionnelle et automatique
				Valeur économique des fonds propres (EVE)							Produits d’intérêts nets (NII)			Valeur de marché (MV)
				Niveau de l’EVE dans le scénario de référence	ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le bas	ΔEVE dans le scénario de pentification de la courbe	ΔEVE dans le scénario d’aplatissement de la courbe	ΔEVE dans le scénario de hausse des taux court	ΔEVE dans le scénario de baisse des taux court	Niveau des NII dans le scénario de référence	ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le bas	Niveau de MV dans le scénario de référence	ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le haut	ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le bas
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
TOTAL DES ACTIFS	0010
Actifs hors bilan: actifs éventuels	0190
TOTAL DES PASSIFS	0200
Passifs hors bilan: passifs éventuels	0520
POUR MÉMOIRE
Total des actifs avec impact de MV	0570
Titres de créance	0580
Dérivés	0590
Autres	0600
Total des passifs avec impact de MV	0610
Titres de créance émis	0620
Dérivés	0630
Autres	0640

J 05.00 — FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS

Monnaie:	[EUR-Lex]
Modélisation:	[EUR-Lex]

		Taux fixe																									Taux variable
		Montant notionnel				Rendement moyen pondéré	Échéance moyenne pondérée (contractuelle)	Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés																			Montant notionnel				Rendement moyen pondéré	Échéance moyenne pondérée (contractuelle)	Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés
			% avec optionnalité automatique intégrée ou explicite		% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans	Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans	Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans	Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans	Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans	Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans	Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans	Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans	Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans	Plus de 20 ans		% avec optionnalité automatique intégrée ou explicite		% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
			Achetée	Vendue	% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans	Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans	Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans	Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans	Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans	Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans	Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans	Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans	Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans	Plus de 20 ans		Achetée	Vendue	% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
TOTAL DES ACTIFS	0010
Banque centrale	0030
Interbancaire	0040
Prêts et avances	0050
dont: non performants	0070
Clientèle de détail	0080
dont: garantis par un bien immobilier résidentiel	0090
Clientèle de gros non financière	0100
Clientèle de gros financière	0110
Titres de créance	0120
Dérivés couvrant des actifs	0140
Couvrant des titres de créance	0160
Couvrant d’autres actifs	0170
Autres	0180
Actifs hors bilan: actifs éventuels	0190
TOTAL DES PASSIFS	0200
Banque centrale	0220
Interbancaire	0230
Titres de créance émis	0240
dont: fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2	0260
NMD: transactionnels de la clientèle de détail	0270
dont: composante primaire	0290
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0300
NMD: non transactionnels de la clientèle de détail	0310
dont: composante primaire	0330
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0340
NMD: clientèle de gros non financière	0350
dont: composante primaire	0370
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0380
NMD: clientèle de gros financière	0390
dont: dépôts opérationnels	0410
Dépôts à terme	0420
Clientèle de détail	0440
Clientèle de gros non financière	0450
Clientèle de gros financière	0460
Dérivés couvrant des passifs	0470
Couvrant des titres de créance	0490
Couvrant d’autres passifs	0500
Autres	0510
Passifs hors bilan: passifs éventuels	0520
Autres dérivés (actif net/passif net)	0530
POUR MÉMOIRE
Total des actifs avec impact de MV	0570
Titres de créance	0580
Dérivés	0590
Autres	0600
Total des passifs avec impact de MV	0610
Titres de créance émis	0620
Dérivés	0630
Autres	0640

J 06.00 — FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)

Monnaie:	[EUR-Lex]
Modélisation:	[EUR-Lex]

		Taux fixe																									Taux variable
		Montant notionnel				Rendement moyen pondéré	Échéance moyenne pondérée (contractuelle)	Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés																			Montant notionnel				Rendement moyen pondéré	Échéance moyenne pondérée (contractuelle)	Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés
			% avec optionnalité automatique intégrée ou explicite		% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans	Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans	Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans	Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans	Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans	Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans	Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans	Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans	Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans	Plus de 20 ans		% avec optionnalité automatique intégrée ou explicite		% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
			Achetée	Vendue	% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans	Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans	Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans	Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans	Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans	Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans	Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans	Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans	Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans	Plus de 20 ans		Achetée	Vendue	% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
TOTAL DES ACTIFS	0010
Banque centrale	0030
Interbancaire	0040
Prêts et avances	0050
Titres de créance	0120
Dérivés couvrant des actifs	0140
Couvrant des titres de créance	0160
Couvrant d’autres actifs	0170
Autres	0180
Actifs hors bilan: actifs éventuels	0190
TOTAL DES PASSIFS	0200
Banque centrale	0220
Interbancaire	0230
Titres de créance émis	0240
dont: fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2	0260
NMD: transactionnels de la clientèle de détail	0270
dont: composante primaire	0290
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0300
NMD: non transactionnels de la clientèle de détail	0310
dont: composante primaire	0330
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0340
NMD: clientèle de gros non financière	0350
dont: composante primaire	0370
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0380
NMD: clientèle de gros financière	0390
dont: dépôts opérationnels	0410
Dépôts à terme	0420
Clientèle de détail	0440
Clientèle de gros non financière	0450
Clientèle de gros financière	0460
Dérivés couvrant des passifs	0470
Couvrant des titres de créance	0490
Couvrant d’autres passifs	0500
Autres	0510
Passifs hors bilan: passifs éventuels	0520
Autres dérivés (actif net/passif net)	0530
POUR MÉMOIRE
Total des actifs avec impact de MV	0570
Titres de créance	0580
Dérivés	0590
Autres	0600
Total des passifs avec impact de MV	0610
Titres de créance émis	0620
Dérivés	0630
Autres	0640

J 07.00 — FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES)

Monnaie:	[EUR-Lex]
Modélisation:	[EUR-Lex]

		Taux fixe																									Taux variable
		Montant notionnel				Rendement moyen pondéré	Échéance moyenne pondérée (contractuelle)	Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés																			Montant notionnel				Rendement moyen pondéré	Échéance moyenne pondérée (contractuelle)	Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés
			% avec optionnalité automatique intégrée ou explicite		% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans	Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans	Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans	Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans	Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans	Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans	Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans	Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans	Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans	Plus de 20 ans		% avec optionnalité automatique intégrée ou explicite		% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
			Achetée	Vendue	% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans	Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans	Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans	Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans	Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans	Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans	Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans	Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans	Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans	Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans	Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans	Plus de 20 ans		Achetée	Vendue	% faisant l’objet d’une modélisation comportementale			À 1 jour	Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois	Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois	Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois	Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois	Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois	Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an	Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
TOTAL DES ACTIFS	0010
Banque centrale	0030
Interbancaire	0040
Prêts et avances	0050
Titres de créance	0120
Dérivés couvrant des actifs	0140
Autres	0180
Actifs hors bilan: actifs éventuels	0190
TOTAL DES PASSIFS	0200
Banque centrale	0220
Interbancaire	0230
Titres de créance émis	0240
NMD: transactionnels de la clientèle de détail	0270
dont: composante primaire	0290
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0300
NMD: non transactionnels de la clientèle de détail	0310
dont: composante primaire	0330
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0340
NMD: clientèle de gros non financière	0350
dont: composante primaire	0370
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0380
NMD: clientèle de gros financière	0390
dont: dépôts opérationnels	0410
Dépôts à terme	0420
Clientèle de détail	0440
Clientèle de gros non financière	0450
Clientèle de gros financière	0460
Dérivés couvrant des passifs	0470
Autres	0510
Passifs hors bilan: passifs éventuels	0520
Autres dérivés (actif net/passif net)	0530
POUR MÉMOIRE
Total des actifs avec impact de MV	0570
Titres de créance	0580
Dérivés	0590
Autres	0600
Total des passifs avec impact de MV	0610
Titres de créance émis	0620
Dérivés	0630
Autres	0640

J 08.00 — PARAMÈTRES PERTINENTS

Monnaie:

[EUR-Lex]

		Montant notionnel		Scénario de référence (contractuel)	Scénario de référence (comportemental)	Choc parallèle vers le haut	Choc parallèle vers le bas	Pentification de la courbe	Aplatissement de la courbe	Hausse des taux courts	Baisse des taux courts
		Montant notionnel	% faisant l’objet d’une modélisation comportementale	Scénario de référence (contractuel)	Scénario de référence (comportemental)	Choc parallèle vers le haut	Choc parallèle vers le bas	Pentification de la courbe	Aplatissement de la courbe	Hausse des taux courts	Baisse des taux courts
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD — Modélisation comportementale
Dates moyennes de révision avant et après modélisation
NMD: transactionnels de la clientèle de détail	0010
dont: composante primaire	0020
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0030
NMD: non transactionnels de la clientèle de détail	0040
dont: composante primaire	0050
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0060
NMD: clientèle de gros non financière	0070
dont: composante primaire	0080
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0090
NMD: clientèle de gros financière	0100
dont: dépôts opérationnels	0110
PTR à l’horizon de 1 an
NMD: transactionnels de la clientèle de détail	0120
NMD: non transactionnels de la clientèle de détail	0130
NMD: clientèle de gros non financière	0140
NMD: clientèle de gros financière	0150
Taux fixe — Risque de remboursement anticipé
Dates moyennes de révision avant et après modélisation
Prêts et avances	0160
dont: non performants	0170
Clientèle de détail	0180
dont: garantis par un bien immobilier résidentiel	0190
Clientèle de gros non financière	0200
Clientèle de gros financière	0210
Titres de créance	0220
Taux de remboursement anticipé conditionnel (moyenne annualisée)
Prêts et avances	0230
dont: non performants	0240
Clientèle de détail	0250
dont: garantis par un bien immobilier résidentiel	0260
Clientèle de gros non financière	0270
Clientèle de gros financière	0280
Titres de créance	0290
Taux fixe — Risque de retrait anticipé
Dates moyennes de révision avant et après modélisation
Dépôts à terme	0300
Clientèle de détail	0310
Clientèle de gros non financière	0320
Clientèle de gros financière	0330
Taux de retrait anticipé (moyenne cumulée)
Dépôts à terme	0340
Clientèle de détail	0350
Clientèle de gros non financière	0360
Clientèle de gros financière	0370

J 09.00 — PARAMÈTRES PERTINENTS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)

Monnaie:

[EUR-Lex]

		Montant notionnel		Scénario de référence (contractuel)	Scénario de référence (comportemental)	Choc parallèle vers le haut	Choc parallèle vers le bas	Pentification de la courbe	Aplatissement de la courbe	Hausse des taux courts	Baisse des taux courts
		Montant notionnel	% faisant l’objet d’une modélisation comportementale	Scénario de référence (contractuel)	Scénario de référence (comportemental)	Choc parallèle vers le haut	Choc parallèle vers le bas	Pentification de la courbe	Aplatissement de la courbe	Hausse des taux courts	Baisse des taux courts
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD — Modélisation comportementale
Dates moyennes de révision avant et après modélisation
NMD: transactionnels de la clientèle de détail	0010
dont: composante primaire	0020
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0030
NMD: non transactionnels de la clientèle de détail	0040
dont: composante primaire	0050
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0060
NMD: clientèle de gros non financière	0070
dont: composante primaire	0080
dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans	0090
NMD: clientèle de gros financière	0100
dont: dépôts opérationnels	0110
Taux fixe — Risque de remboursement anticipé
Dates moyennes de révision avant et après modélisation
Prêts et avances	0160
Titres de créance	0220
Taux de remboursement anticipé conditionnel (moyenne)
Prêts et avances	0230
Titres de créance	0290
Taux fixe — Risque de retrait anticipé
Dates moyennes de révision avant et après modélisation
Dépôts à terme	0300
Taux de retrait anticipé (moyenne)
Dépôts à terme	0340

J 10.00 — INFORMATIONS QUALITATIVES

Approche retenue pour les estimations SOT NII et EVE
Approche retenue pour les SOT (NII/EVE)	0010
Exigence de l’autorité compétente (NII/EVE)	0020
Méthode NII
Méthode (NII)	0030
Flux de trésorerie conditionnels (NII)	0040
Risque lié aux options (NII)	0050
Risque de base (NII)	0060
Méthode EVE
Méthode (EVE)	0070
Flux de trésorerie conditionnels (EVE)	0080
Risque lié aux options (EVE)	0090
Risque de base (EVE)	0100
Marges commerciales/autres composantes de marge (spread) (EVE)	0110
Portée/seuils d’importance significative (NII/EVE)
Pénalités pour remboursement anticipé de prêts	0120
Obligations de retraite/actifs de régimes de retraite	0130
Expositions non performantes	0140
Engagements de prêt à taux fixe	0150
Risque de remboursement anticipé	0160
Risque de retrait anticipé	0170
Informations qualitatives supplémentaires
Approche générale pour la modélisation des NMD	0180
Identification des soldes primaires de NMD	0190
Déterminants pertinents pour les soldes de NMD	0200
Soldes primaires de NMD (classement des soldes primaires par intervalle de temps)	0210
Plafond de révision à 5 ans pour les NMD et gestion du risque IRRBB	0220
Dérogations au plafond de révision à 5 ans pour les NMD	0230
Modélisation des NMD opérationnels de clients financiers	0240
Modifications de la structure du bilan dues aux taux d’intérêt	0250
Stratégies d’atténuation et de couverture de l’IRRBB (EVE)	0260
Stratégies d’atténuation et de couverture de l’IRRBB (NII)	0270
SOT sur la mesure du risque NII dans le cadre de l’approche IMS — PTR des dépôts à terme de détail	0280
SOT sur la mesure du risque NII dans le cadre de l’approche IMS — PTR des dépôts de détail à taux fixe	0290
Risque de base	0300
Risque d’écart de crédit dans le portefeuille bancaire (CSRBB)	0310

Monnaie:

[EUR-Lex]

Courbe de rendements sans risque (actualisation dans le SOT EVE)	0320
Courbe de rendements sans risque (mesures internes du risque pour l’EVE)	0330
Changement d’hypothèses importantes (EVE)	0340
Changement d’hypothèses importantes (NII)	0350
Plancher de taux d’intérêt post-choc (NII/EVE)	0360

J 11.00 — INFORMATIONS QUALITATIVES (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES «AUTRES» ÉTABLISSEMENTS)

Approche retenue pour les estimations SOT NII et EVE
Approche retenue pour les SOT (NII/EVE)	0010
Exigence de l’autorité compétente (NII/EVE)	0020
Méthode NII
Méthode (NII)	0030
Flux de trésorerie conditionnels (NII)	0040
Risque lié aux options (NII)	0050
Risque de base (NII)	0060
Méthode EVE
Méthode (EVE)	0070
Flux de trésorerie conditionnels (EVE)	0080
Risque lié aux options (EVE)	0090
Risque de base (EVE)	0100
Marges commerciales/autres composantes de marge (spread) (EVE)	0110
Portée/seuils d’importance significative (NII/EVE)
Pénalités pour remboursement anticipé de prêts	0120
Obligations de retraite/actifs de régimes de retraite	0130
Expositions non performantes	0140
Engagements de prêt à taux fixe	0150
Risque de remboursement anticipé	0160
Risque de retrait anticipé	0170
Informations qualitatives supplémentaires
Approche générale pour la modélisation des NMD	0180
Identification des soldes primaires de NMD	0190
Déterminants pertinents pour les soldes de NMD	0200
Soldes primaires de NMD (classement des soldes primaires par intervalle de temps)	0210
Plafond de révision à 5 ans pour les NMD et gestion du risque IRRBB	0220
Dérogations au plafond de révision à 5 ans pour les NMD	0230
Modélisation des NMD opérationnels de clients financiers	0240
Stratégies d’atténuation et de couverture de l’IRRBB (EVE)	0260
Stratégies d’atténuation et de couverture de l’IRRBB (NII)	0270
SOT sur la mesure du risque NII dans le cadre de l’approche IMS — PTR des dépôts à terme de détail	0280
SOT sur la mesure du risque NII dans le cadre de l’approche IMS — PTR des dépôts de détail à taux fixe	0290
Risque de base	0300
Risque d’écart de crédit dans le portefeuille bancaire (CSRBB)	0310

Monnaie:

[EUR-Lex]

Courbe de rendements sans risque (actualisation dans le SOT EVE)	0320
Courbe de rendements sans risque (mesures internes du risque pour l’EVE)	0330
Plancher de taux d’intérêt post-choc (NII/EVE)	0360

ANNEXE XXVIII

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées