ZAŁĄCZNIK XXVIII

WZORY DOTYCZĄCE IRRBB

Numer wzoru

Kod wzoru

Adresaci

Nazwa wzoru/grupy wzorów

OCENA IRRBB: ZMIANY EVE/NII SOT I MV [KWARTALNIE]

1

J 01.00

Wszystkie instytucje

OCENA IRRBB: ZMIANY EVE/NII SOT I MV

PODZIAŁ OSZACOWAŃ WRAŻLIWOŚCI [KWARTALNIE]

2

J 02.00

Duże instytucje

PODZIAŁ OSZACOWAŃ WRAŻLIWOŚCI

3

J 03.00

„Inne” instytucje

PODZIAŁ OSZACOWAŃ WRAŻLIWOŚCI (UPROSZCZONY DLA „INNYCH” INSTYTUCJI)

4

J 04.00

Małe i niezłożone instytucje

PODZIAŁ OSZACOWAŃ WRAŻLIWOŚCI (UPROSZCZONY DLA MAŁYCH I NIEZŁOŻONYCH INSTYTUCJI)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PODLEGAJĄCE PRZESZACOWANIU [KWARTALNIE]

5

J 05.00

Duże instytucje

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PODLEGAJĄCE PRZESZACOWANIU

6

J 06.00

„Inne” instytucje

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PODLEGAJĄCE PRZESZACOWANIU (UPROSZCZONE DLA „INNYCH” INSTYTUCJI)

7

J 07.00

Małe i niezłożone instytucje

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PODLEGAJĄCE PRZESZACOWANIU [UPROSZCZONE DLA MAŁYCH I NIEZŁOŻONYCH INSTYTUCJI]

ISTOTNE PARAMETRY [KWARTALNIE]

8

J 08.00

Duże instytucje

ISTOTNE PARAMETRY

9

J 09.00

„Inne” instytucje oraz małe i niezłożone instytucje

ISTOTNE PARAMETRY (UPROSZCZONE DLA MAŁYCH I NIEZŁOŻONYCH INSTYTUCJI ORAZ „INNYCH” INSTYTUCJI)

INFORMACJE JAKOŚCIOWE [ROCZNIE]

10,1

J 10.01

Duże instytucje

OGÓLNE INFORMACJE JAKOŚCIOWE

10,2

J 10.02

Duże instytucje

INFORMACJE JAKOŚCIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH WALUT

11,1

J 11.01

„Inne” instytucje oraz małe i niezłożone instytucje

OGÓLNE INFORMACJE JAKOŚCIOWE (UPROSZCZONE DLA MAŁYCH I NIEZŁOŻONYCH INSTYTUCJI ORAZ „INNYCH” INSTYTUCJI)

11,2

J 11.02

„Inne” instytucje oraz małe i niezłożone instytucje

INFORMACJE JAKOŚCIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH WALUT (UPROSZCZONE DLA MAŁYCH I NIEZŁOŻONYCH INSTYTUCJI ORAZ „INNYCH” INSTYTUCJI)

J 01.00 – OCENA IRRBB: ZMIANY EVE/NII SOT I MV

Waluta:

[EUR-Lex]

Kwota

0010

Wartość ekonomiczna kapitału (EVE)

Δ EVE w scenariuszu pesymistycznym

0010

Stosunek wartości Δ EVE w scenariuszu pesymistycznym

0020

EVE w scenariuszu bazowym i w scenariuszach wstrząsu stosowanych do celów nadzorczych

Poziom EVE w scenariuszu bazowym

0030

Δ EVE w przypadku równoległego wzrostu

0040

Δ EVE w przypadku równoległego spadku

0050

Δ EVE w przypadku zwiększenia stromizny

0060

Δ EVE w przypadku spłaszczenia

0070

Δ EVE w przypadku wzrostu stóp krótkoterminowych

0080

Δ EVE w przypadku spadku stóp krótkoterminowych

0090

Wynik odsetkowy netto (NII)

Δ NII w scenariuszu pesymistycznym

0100

Stosunek wartości Δ NII w scenariuszu pesymistycznym

0110

Wynik odsetkowy netto w scenariuszu bazowym i w scenariuszach wstrząsu stosowanych do celów nadzorczych

Poziom NII w scenariuszu bazowym

0120

Δ NII w przypadku równoległego wzrostu

0130

Δ NII w przypadku równoległego spadku

0140

Zmiany wartości rynkowej IMS

Wartość rynkowa (MV) w scenariuszu bazowym i w scenariuszach wstrząsu stosowanych do celów nadzorczych

Poziom wartości rynkowej w scenariuszu bazowym

0150

Δ MV w przypadku równoległego wzrostu

0160

Δ MV w przypadku równoległego spadku

0170

Pozostałe waluty: Wielkość wstrząsów stóp procentowych

Wstrząs równoległy

0180

Wstrząs krótkoterminowy

0190

Wstrząs długoterminowy

0200

J 02.00 – PODZIAŁ OSZACOWAŃ WRAŻLIWOŚCI

Waluta:

[EUR-Lex]

Wartość bilansowa

Czas trwania

Oszacowanie przez bank wrażliwości na IRRBB, w tym opcjonalność behawioralna, warunkowa i automatyczna

Wartość ekonomiczna kapitału (EVE)

Wynik odsetkowy netto (NII)

Wartość rynkowa (MV)

Poziom EVE – scenariusz bazowy

Δ EVE – równoległy wzrost

Δ EVE – równoległy spadek

Δ EVE – zwiększenie stromizny

Δ EVE – spłaszczenie

Δ EVE – wzrost stóp krótkoterminowych

Δ EVE – spadek stóp krótkoterminowych

Poziom NII – scenariusz bazowy

Δ NII – równoległy wzrost

Δ NII – równoległy spadek

Poziom MV – scenariusz bazowy

Δ MV – równoległy wzrost

Δ MV – równoległy spadek

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

AKTYWA OGÓŁEM

0010

w tym: ze względu na automatyczną opcjonalność

0020

Bank centralny

0030

Aktywa międzybankowe

0040

Kredyty i zaliczki

0050

w tym: stałe oprocentowanie

0060

w tym: nieobsługiwane

0070

Detaliczne

0080

w tym: zabezpieczone nieruchomością mieszkalną

0090

Hurtowe klientów niefinansowych

0100

Hurtowe klientów finansowych

0110

Dłużne papiery wartościowe

0120

w tym: stałe oprocentowanie

0130

Instrumenty pochodne zabezpieczające aktywa

0140

w tym: stałe oprocentowanie

0150

Zabezpieczenie dłużnych papierów wartościowych

0160

Zabezpieczenie innych aktywów

0170

Inne

0180

Aktywa pozabilansowe: aktywa warunkowe

0190

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

0200

w tym: ze względu na automatyczną opcjonalność

0210

Bank centralny

0220

Zobowiązania międzybankowe

0230

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

0240

w tym: stałe oprocentowanie

0250

w tym: AT1 lub T2

0260

NMD: Depozyty detaliczne transakcyjne

0270

w tym: stałe oprocentowanie

0280

w tym: składnik podstawowy

0290

w tym: wyłączone z 5-letniego pułapu

0300

NMD: Depozyty detaliczne nietransakcyjne

0310

w tym: stałe oprocentowanie

0320

w tym: składnik podstawowy

0330

w tym: wyłączone z 5-letniego pułapu

0340

NMD: Depozyty hurtowe klientów niefinansowych

0350

w tym: stałe oprocentowanie

0360

w tym: składnik podstawowy

0370

w tym: wyłączone z 5-letniego pułapu

0380

NMD: Depozyty hurtowe klientów finansowych

0390

w tym: stałe oprocentowanie

0400

w tym: depozyty operacyjne

0410

Depozyty terminowe

0420

w tym: stałe oprocentowanie

0430

Detaliczne

0440

Depozyty hurtowe klientów niefinansowych

0450

Depozyty hurtowe klientów finansowych

0460

Instrumenty pochodne zabezpieczające zobowiązania

0470

w tym: stałe oprocentowanie

0480

Zabezpieczenie dłużnych papierów wartościowych

0490

Zabezpieczenie innych zobowiązań

0500

Inne

0510

Zobowiązania pozabilansowe: zobowiązania warunkowe

0520

Inne instrumenty pochodne (aktywa/zobowiązania netto)

0530

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

Instrumenty pochodne netto

0540

Pozycja netto stopy procentowej bez instrumentów pochodnych

0550

Pozycja netto stopy procentowej z instrumentami pochodnymi

0560

Aktywa ogółem z wpływem wartości rynkowej

0570

Dłużne papiery wartościowe

0580

Instrumenty pochodne

0590

Inne

0600

Zobowiązania ogółem z wpływem wartości rynkowej

0610

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

0620

Instrumenty pochodne

0630

Inne

0640

J 03.00 – PODZIAŁ OSZACOWAŃ WRAŻLIWOŚCI (UPROSZCZONY DLA „INNYCH” INSTYTUCJI)

Waluta:

[EUR-Lex]

Wartość bilansowa

Czas trwania

Oszacowanie przez bank wrażliwości na IRRBB, w tym opcjonalność behawioralna, warunkowa i automatyczna

Wartość ekonomiczna kapitału (EVE)

Wynik odsetkowy netto (NII)

Wartość rynkowa (MV)

Poziom EVE – scenariusz bazowy

Δ EVE – równoległy wzrost

Δ EVE – równoległy spadek

Δ EVE – zwiększenie stromizny

Δ EVE – spłaszczenie

Δ EVE – wzrost stóp krótkoterminowych

Δ EVE – spadek stóp krótkoterminowych

Poziom NII – scenariusz bazowy

Δ NII – równoległy wzrost

Δ NII – równoległy spadek

Poziom MV – scenariusz bazowy

Δ MV – równoległy wzrost

Δ MV – równoległy spadek

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

AKTYWA OGÓŁEM

0010

Bank centralny

0030

Aktywa międzybankowe

0040

Kredyty i zaliczki

0050

Dłużne papiery wartościowe

0120

Instrumenty pochodne zabezpieczające aktywa

0140

Zabezpieczenie dłużnych papierów wartościowych

0160

Zabezpieczenie innych aktywów

0170

Inne

0180

Aktywa pozabilansowe: aktywa warunkowe

0190

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

0200

Bank centralny

0220

Aktywa międzybankowe

0230

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

0240

NMD: Depozyty detaliczne transakcyjne

0270

NMD: Depozyty detaliczne nietransakcyjne

0310

NMD: Depozyty hurtowe klientów niefinansowych

0350

NMD: Depozyty hurtowe klientów finansowych

0390

Depozyty terminowe

0420

Instrumenty pochodne zabezpieczające zobowiązania

0470

Zabezpieczenie dłużnych papierów wartościowych

0490

Zabezpieczenie innych zobowiązań

0500

Inne

0510

Zobowiązania pozabilansowe: zobowiązania warunkowe

0520

Inne instrumenty pochodne (aktywa/zobowiązania netto)

0530

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

Instrumenty pochodne netto

0540

Pozycja netto stopy procentowej bez instrumentów pochodnych

0550

Pozycja netto stopy procentowej z instrumentami pochodnymi

0560

Aktywa ogółem z wpływem wartości rynkowej

0570

Dłużne papiery wartościowe

0580

Instrumenty pochodne

0590

Inne

0600

Zobowiązania ogółem z wpływem wartości rynkowej

0610

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

0620

Instrumenty pochodne

0630

Inne

0640

J 04.00 – PODZIAŁ OSZACOWAŃ WRAŻLIWOŚCI (UPROSZCZONY DLA MAŁYCH I NIEZŁOŻONYCH INSTYTUCJI)

Waluta:

[EUR-Lex]

Wartość bilansowa

Czas trwania

Oszacowanie przez bank wrażliwości na IRRBB, w tym opcjonalność behawioralna, warunkowa i automatyczna

Wartość ekonomiczna kapitału (EVE)

Wynik odsetkowy netto (NII)

Wartość rynkowa (MV)

Poziom EVE – scenariusz bazowy

Δ EVE – równoległy wzrost

Δ EVE – równoległy spadek

Δ EVE – zwiększenie stromizny

Δ EVE – spłaszczenie

Δ EVE – wzrost stóp krótkoterminowych

Δ EVE – spadek stóp krótkoterminowych

Poziom NII – scenariusz bazowy

Δ NII – równoległy wzrost

Δ NII – równoległy spadek

Poziom MV – scenariusz bazowy

Δ MV – równoległy wzrost

Δ MV – równoległy spadek

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

AKTYWA OGÓŁEM

0010

Aktywa pozabilansowe: aktywa warunkowe

0190

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

0200

Zobowiązania pozabilansowe: zobowiązania warunkowe

0520

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

Aktywa ogółem z wpływem wartości rynkowej

0570

Dłużne papiery wartościowe

0580

Instrumenty pochodne

0590

Inne

0600

Zobowiązania ogółem z wpływem wartości rynkowej

0610

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

0620

Instrumenty pochodne

0630

Inne

0640

J 05.00 – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PODLEGAJĄCE PRZESZACOWANIU

Waluta:

[EUR-Lex]

Modelowanie:

[EUR-Lex]

Stałe oprocentowanie

Zmienne oprocentowanie

Wartość nominalna

Średnia ważona rentowność

Średni ważony termin zapadalności (umowny)

Harmonogram przeszacowania dla wszystkich referencyjnych przepływów środków pieniężnych podlegających przeszacowaniu

Wartość nominalna

Średnia ważona rentowność

Średni ważony termin zapadalności (umowny)

Harmonogram przeszacowania dla wszystkich referencyjnych przepływów środków pieniężnych podlegających przeszacowaniu

% Z wbudowaną lub wyraźnie automatyczną opcjonalnością

% Z uwzględnieniem modelowania behawioralnego

Overnight

Powyżej overnight do 1 miesiąca włącznie

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie

Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Powyżej 12 miesięcy do 1,5 roku włącznie

Powyżej 1,5 roku do 2 lat włącznie

Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie

Powyżej 3 lat do 4 lat włącznie

Powyżej 4 lat do 5 lat włącznie

Powyżej 5 lat do 6 lat włącznie

Powyżej 6 lat do 7 lat włącznie

Powyżej 7 lat do 8 lat włącznie

Powyżej 8 lat do 9 lat włącznie

Powyżej 9 lat do 10 lat włącznie

Powyżej 10 lat do 15 lat włącznie

Powyżej 15 lat do 20 lat włącznie

Powyżej 20 lat

% Z wbudowaną lub wyraźnie automatyczną opcjonalnością

% Z uwzględnieniem modelowania behawioralnego

Overnight

Powyżej overnight do 1 miesiąca włącznie

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie

Powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie

Powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Powyżej 12 miesięcy do 1,5 roku włącznie

Powyżej 1,5 roku do 2 lat włącznie

Zakupione

Sprzedane

Zakupione

Sprzedane

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

AKTYWA OGÓŁEM

0010

Bank centralny

0030

Aktywa międzybankowe

0040

Kredyty i zaliczki

0050

w tym: nieobsługiwane

0070

Detaliczne

0080

w tym: zabezpieczone nieruchomością mieszkalną

0090

Hurtowe klientów niefinansowych

0100

Hurtowe klientów finansowych

0110

Dłużne papiery wartościowe

0120