+Članak 325.f 8.
|
Članak 325.f 8.
Osjetljivost za određeni razred izračunava se za svaki razred u kategoriji rizika u skladu sa stavcima 5., 6. i 7. Nakon što se za sve razrede izračuna osjetljivost za određeni razred, ponderirane osjetljivosti na sve faktore rizika među razredima agregiraju se u skladu s formulom u nastavku, primjenom odgovarajućih korelacija γbc za ponderirane osjetljivosti u različitim razredima utvrđenima u odjeljku 6., čime se dobiva kapitalni zahtjev za delta-rizik ili vega-rizik za određenu kategoriju rizika:
pri čemu je
▼C7
|
Sb
|
=
|
Σk WSk za sve faktore rizika u razredu b, a Sc = Σk WSk u razredu c; ako te vrijednosti za S
b
i S
c
daju negativni broj za ukupni zbroj 
, institucija izračunava kapitalne zahtjeve za delta-rizik ili vega-rizik za određenu kategoriju rizika primjenom alternativne specifikacije, pri čemu je
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] za sve faktore rizika u razredu b, a
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] za sve faktore rizika u razredu c.
|
Kapitalni zahtjevi za delta-rizik ili vega-rizik za određenu kategoriju rizika izračunavaju se za svaku kategoriju rizika u skladu sa stavcima od 1. do 8.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|