+Artigo 325.o-F 8.
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Artigo 325.o-F 8.
A sensibilidade específica do escalão é calculada para cada escalão dentro de uma categoria de risco de acordo com os n.os 5, 6 e 7. Logo que tenha sido calculada a sensibilidade específica do escalão para todos os escalões, as sensibilidades ponderadas a todos os fatores de risco de todos os escalões são agregadas de acordo com a fórmula infra, utilizando as correlações correspondentes γbc para as sensibilidades ponderadas nos diferentes escalões estabelecidos na secção 6, originando o requisito de fundos próprios delta ou vega específico da categoria de risco:
em que:
▼C7
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Sb
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=
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Σk WSk para todos os fatores de risco no escalão b e Sc = Σk WSk no escalão c; caso esses valores para Sb
e Sc
produzam um número negativo para a soma global de 
, a instituição calcula os requisitos de fundos próprios delta ou vega específicos da categoria de risco utilizando uma especificação alternativa em que
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▼M8
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Sb
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=
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max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] para todos os fatores de risco no escalão b e
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Sc
|
=
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max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] para todos os fatores de risco no escalão c.
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Os requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta ou vega são calculados para cada categoria de risco nos termos dos n.os 1 a 8.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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