+Članak 325.n 3.

Članak 325.n 3.

Faktori rizika kreditne marže koje institucije primjenjuju na sekuritizacijske pozicije koje su uključene u ACTP jesu sljedeći:

(a) 

faktori delta-rizika jesu sve odgovarajuće stope kreditne marže izdavateljâ odnosnih izloženosti sekuritizacijske pozicije, izvedene iz odgovarajućih dužničkih instrumenata i ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, te za svaki od sljedećih rokova dospijeća: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina.

(b) 

faktori vega-rizika primjenjivi na opcije sa sekuritizacijskim pozicijama koje su uključene u ACTP kao odnosni instrumenti jesu implicirane volatilnosti kreditne marže izdavateljâ odnosnih izloženosti sekuritizacijske pozicije, izvedene kako je opisano u točki (a) ovog stavka, koji se raspoređuju na sljedeće rokove dospijeća u skladu s rokom dospijeća odgovarajuće opcije koja podliježe kapitalnim zahtjevima: 0,5 godina, jedna godina, tri godine, pet godina, deset godina.

(c) 

faktori rizika zakrivljenosti jesu odgovarajuće krivulje prinosa kreditne marže izdavateljâ odnosnih izloženosti sekuritizacijske pozicije izražene kao vektor stopa kreditne marže za različite rokove dospijeća, izvedene kako se navodi u točki (a) ovog stavka; vektor za svaki instrument sadržava onoliko sastavnica koliko ima različitih rokova dospijeća stopa kreditne marže koje se upotrebljavaju kao varijable u modelu institucije za određivanje cijene za taj instrument.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.