|
+325.n pants 3. |
325.n pants 3.Kredītriska starpības riska faktori, ko iestādes piemēro vērtspapīrošanas pozīcijām, kas iekļautas ACTP, ir šādi:
a)
delta riska faktori ir visi attiecīgie kredītriska starpības rādītāji emitentiem, kuri emitē pamatā esošus riska darījumus vērtspapīrošanas pozīcijā, kas izsecināta no attiecīgiem parāda instrumentiem un kredītriska mijmaiņas līgumiem, un attiecībā uz katru šādu termiņu: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi.
b)
vega riska faktori, ko piemēro iespēju līgumiem ar vērtspapīrošanas pozīcijām, kas iekļautas ACTP kā pamatā esoši instrumenti, ir kredītriska starpību izsecinātie svārstīgumi pamatā esošu riska darījumu emitentiem vērtspapīrošanas pozīcijā, kas izsecināta tā, kā aprakstīts šā punkta a) apakšpunktā, un tos attiecina uz šādiem termiņiem saskaņā ar atbilstīgā iespēju līguma termiņu, ievērojot pašu kapitāla prasības: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi.
c)
izliekuma riska faktori ir attiecīgās kredītriska starpības ienesīguma līknes pamatā esošu riska darījumu emitentiem vērtspapīrošanas pozīcijā, kuras izteiktas kā kredītriska starpības rādītāju vektors dažādiem termiņiem, kas izsecināta tā, kā norādīts šā punkta a) apakšpunktā; katram instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik daudz dažādu kredītriska starpības rādītāju termiņu tiek izmantoti kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|