|
+Članak 174. Primjena modela |
Članak 174. Primjena modelaČlanak 174. Primjena modela Institucije primjenjuju statističke ili druge matematičke metode („modele”) za raspoređivanje izloženosti u rejting-kategorije dužnika i proizvoda ili skupove izloženosti. Moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:
(a)
model ima dobru prediktivnu snagu i njegova primjena ne dovodi do neodgovarajućih kapitalnih zahtjeva;
(b)
institucija mora imati ugrađen postupak kontrole ulaznih podataka u model što uključuje procjenu točnosti, potpunosti i prikladnosti podataka;
(c)
podaci na kojima je model razvijen moraju biti reprezentativni s obzirom na portfelj dužnika ili izloženosti institucije;
(d)
institucija mora osigurati redovito provođenje validacije modela koja uključuje analizu učinkovitosti modela i njegove stabilnosti, provjeru specifikacija modela i uspoređivanje rezultata modela sa stvarnim ishodom;
(e)
institucija mora statistički model dopunjavati nadzorom i procjenom stručnih zaposlenika institucije radi provjere adekvatnosti rejtinga koji je model dodijelio te osiguravanja odgovarajuće upotrebe modela. Cilj procedura za provjeru mora biti identifikacija i ograničavanje pogrešaka povezanih sa slabostima modela. Stručnjak mora pri procjeni uzeti u obzir sve relevantne informacije koje nisu obuhvaćene modelom. Institucija je dužna dokumentirati način na koji će se kombinirati procjena stručnjaka s rezultatima modela. Za potrebe prvog stavka točke (a), varijable koje ulaze u model moraju biti kvalitetna i djelotvorna osnova za procjene koje su rezultat modela. Model ne smije imati značajnijih pristranosti. Mora postojati funkcionalna veza između ulaznih podataka i rezultata modela, koja se, prema potrebi, može utvrditi stručnom procjenom. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|