+29. Pri utvrđivanju faktora stresa na sljedeću imovinu u pričuvi imovine, izdavatelji tokena …

29. Pri utvrđivanju faktora stresa na sljedeću imovinu u pričuvi imovine, izdavatelji tokena …

Pri utvrđivanju faktora stresa na sljedeću imovinu u pričuvi imovine, izdavatelji tokena vezanih uz imovinu i tokena e - novca trebaju u stresnim uvjetima uzeti u obzir sve sljedeće parametre:

  • a. depozite kod kreditnih institucija :
i.kreditnu kvalitetu institucije koja prima depozit i očekivanja od neispunjenja obveza
ii.kreditnu i likvidnosnu kvalitetu odnosnog kolaterala ako je depozit osiguran kolateralom
iii.koncentraciju u instituciji koja prima depozite
iv.rok dospijeća i mogućnosti ranijeg (ili prijevremenog) povlačenja i
v.rizik obnavljanja koji proizlazi iz transakcija financiranja vrijednosnih papira, posebno repo ugovora, pri čemu se gotovina prima za nelikvidnu imovinu3 .
  • b. robu :
i.mjeru u kojoj pričuva imovine odgovara vezanoj imovini i
ii.mogući rizik isporuke i povezane troškove ako je otkup u fizičkom obliku.
  • c. Likvidna imovina prvog stupnja prema LCR-u na koju se primjenjuju korektivni faktori od 0 % [u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/61] i, nakon početka primjene relevantne delegirane uredbe, kako je dodatno određena kao visokolikvidni financijski instrumenti u skladu s člankom 38. stavkom 5. Uredbe (EU) 2023/1114 :
i.ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća / trajanja kako bi se uzela u obzir njihova potencijalna osjetljivost na kamatni rizik i povezana volatilnost
ii.premiju rizika zemlje kako bi se u obzir uzela njihova povezana volatilnost
iii.koncentraciju prema izdavatelju
iv.lokaciju vrijednosnog papira (skrbnika) kako bi se uzeo u obzir svaki potencijalni izazov za promptni prijenos i
v.razvoj tržišne vrijednosti određenog vrijednosnog papira kako bi se procijenilo njihovu volatilnost i korelaciju s obzirom na vezanu imovinu.
  • d. Pokrivene obveznice prvog stupnja prema LCR-u [u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/61] i, nakon početka primjene relevantne delegirane uredbe, kako je dodatno određena kao visokolikvidni financijski instrumenti u skladu s člankom 38. stavkom 5. Uredbe (EU) 2023/1114:
i.potrebne korektivne faktore u skladu s LCR -om
ii.ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća / trajanja kako bi se uzela u obzir njihova potencijalna osjetljivost na kamatni rizik i povezana volatilnost
iii.njihov postotak u pričuv i imovine
iv.koncentraciju prema izdavatelju
v.lokaciju vrijednosnog papira (skrbnika) kako bi se uzeo u obzir svaki potencijalni izazov za promptni prijenos
vi.razvoj tržišne vrijednosti određenog vrijednosnog papira kako bi se procijenila njihova volatilnost i korelacija s obzirom na vezanu imovinu.
e. druge delegirane (EU) 2023/1114:visokolikvidne financijske instrumente, nakon primjene relevantne uredbe, kako je dodatno utvrđeno u članku 38. stavku 5. Uredbe
i.potrebne korektivne faktore prema LCR -u
ii.ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća / trajanja kako bi se uzela u obzir njihova potencijalna osjetljivost na kamatni rizik i povezana volatilnost
iii.njihov postotak u pričuv i imovine
iv.koncentraciju prema izdavatelju
v.lokaciju vrijednosnog papira (skrbnika) kako bi se uzeo u obzir svaki potencijalni izazov za promptni prijenos i
vi.razvoj tržišne vrijednosti određenog vrijednosnog papira kako bi se procijenila njihova volatilnost i korelacija s obzirom na vezanu imovinu.
  • b) Parametri povezani s kalibracijom faktora stresa vezane imovine

3 Likvidnom imovinom smatra se ona definirana u članku 3. stavcima 1. i 2. kao „imovina prvog stupnja” odnosno „imovina drugog stupnja” Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 011 17.1.2015., str. 1.).

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/