PŘÍLOHA XXVIII

ŠABLONY PRO ÚROKOVÉ RIZIKO INVESTIČNÍHO PORTFOLIA (IRRBB)
Číslo šablony	Kód šablony	Adresáti	Název šablony / skupiny šablon
HODNOCENÍ IRRBB: DOHLEDOVÝ TEST ODLEHLÝCH HODNOT EVE/NII A ZMĚNY MV [ČTVRTLETNĚ]
1	J 01.00	Všechny instituce	HODNOCENÍ IRRBB: DOHLEDOVÝ TEST ODLEHLÝCH HODNOT EVE/NII A ZMĚNY MV
ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI [ČTVRTLETNĚ]
2	J 02.00	Velké instituce	ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI
3	J 03.00	„Ostatní“ instituce	ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRO „OSTATNÍ“ INSTITUCE)
4	J 04.00	Malé a nepříliš složité instituce	ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE)
PŘECEŇOVANÉ PENĚŽNÍ TOKY [ČTVRTLETNĚ]
5	J 05.00	Velké instituce	PŘECEŇOVANÉ PENĚŽNÍ TOKY
6	J 06.00	„Ostatní“ instituce	PŘECEŇOVANÉ PENĚŽNÍ TOKY (ZJEDNODUŠENÉ PRO „OSTATNÍ“ INSTITUCE)
7	J 07.00	Malé a nepříliš složité instituce	PŘECEŇOVANÉ PENĚŽNÍ TOKY (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE)
RELEVANTNÍ PARAMETRY [ČTVRTLETNĚ]
8	J 08.00	Velké instituce	RELEVANTNÍ PARAMETRY
9	J 09.00	„Ostatní“ instituce a malé a nepříliš složité instituce	RELEVANTNÍ PARAMETRY (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)
KVALITATIVNÍ INFORMACE [ROČNĚ]
10,1	J 10.01	Velké instituce	OBECNÉ KVALITATIVNÍ INFORMACE
10,2	J 10.02	Velké instituce	KVALITATIVNÍ INFORMACE „PODLE JEDNOTLIVÝCH MĚN“
11,1	J 11.01	„Ostatní“ instituce a malé a nepříliš složité instituce	OBECNÉ KVALITATIVNÍ INFORMACE (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)
11,2	J 11.02	„Ostatní“ instituce a malé a nepříliš složité instituce	KVALITATIVNÍ INFORMACE „PODLE JEDNOTLIVÝCH MĚN“ (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)

J 01.00 – HODNOCENÍ IRRBB: DOHLEDOVÝ TEST ODLEHLÝCH HODNOT EVE/NII A ZMĚNY MV

Měna:

[EUR-Lex]

		Částka
		0010
Ekonomická hodnota vlastního kapitálu (EVE)
Δ EVE podle nejhoršího scénáře	0010
Poměr Δ EVE podle nejhoršího scénáře	0020
EVE podle základního scénáře a dohledového šokového scénáře
Úroveň EVE podle základního scénáře	0030
Δ EVE při paralelním šoku směrem nahoru	0040
Δ EVE při paralelním šoku směrem dolů	0050
Δ EVE při šoku typu „steepener“	0060
Δ EVE při šoku typu „flattener“	0070
Δ EVE při krátkodobém úrokovém šoku směrem nahoru	0080
Δ EVE při krátkodobém úrokovém šoku směrem dolů	0090
Čistý úrokový výnos (NII)
Δ NII podle nejhoršího scénáře	0100
Poměr Δ NII podle nejhoršího scénáře	0110
NII podle základního scénáře a dohledového šokového scénáře
Úroveň NII podle základního scénáře	0120
Δ NII při paralelním šoku směrem nahoru	0130
Δ NII při paralelním šoku směrem dolů	0140
Změny tržní hodnoty v rámci interního systému měření
MV podle základního scénáře a dohledového šokového scénáře
Úroveň tržní hodnoty podle základního scénáře	0150
Δ MV při paralelním šoku směrem nahoru	0160
Δ MV při paralelním šoku směrem dolů	0170
Ostatní měny: Velikost úrokových šoků
Paralelní šok	0180
Krátkodobý úrokový šok	0190
Dlouhodobý úrokový šok	0200

J 02.00 – ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI

Měna:

[EUR-Lex]

		Účetní hodnota	Durace	Bankovní odhad citlivostí IRRBB včetně behaviorální, podmíněné a automatické přítomnosti opčních charakteristik
				Ekonomická hodnota vlastního kapitálu (EVE)							Čistý úrokový výnos (NII)			Tržní hodnota (MV)
				Úroveň EVE – základní scénář	Δ EVE – paralelní šok směrem nahoru	Δ EVE – paralelní šok směrem dolů	Δ EVE – šok typu „steepener“	Δ EVE – šok typu „flattener“	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem dolů	Úroveň NII – základní scénář	Δ NII – paralelní šok směrem nahoru	Δ NII – paralelní šok směrem dolů	Úroveň MV – základní scénář	Δ MV – paralelní šok směrem nahoru	Δ MV – paralelní šok směrem dolů
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
AKTIVA CELKEM	0010
z toho: v důsledku automatické přítomnosti opčních charakteristik	0020
Centrální banka	0030
Mezibankovní	0040
Úvěry a jiné pohledávky	0050
z toho: pevná sazba	0060
z toho: nevýkonné	0070
Retailové	0080
z toho: zajištěné obytnými nemovitostmi	0090
Velkoobchodní nefinanční	0100
Velkoobchodní finanční	0110
Dluhové cenné papíry	0120
z toho: pevná sazba	0130
Deriváty zajišťující aktiva	0140
z toho: pevná sazba	0150
Zajišťující dluhové cenné papíry	0160
Zajišťující ostatní aktiva	0170
Ostatní	0180
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva	0190
ZÁVAZKY CELKEM	0200
z toho: v důsledku automatické přítomnosti opčních charakteristik	0210
Centrální banka	0220
Mezibankovní	0230
Vydané dluhové cenné papíry	0240
z toho: pevná sazba	0250
z toho: vedlejší kapitál tier 1 nebo kapitál tier 2	0260
Vklady splatné na požádání: Retailové transakční	0270
z toho: pevná sazba	0280
z toho: kmenová složka	0290
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0300
Vklady splatné na požádání: Retailové netransakční	0310
z toho: pevná sazba	0320
z toho: kmenová složka	0330
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0340
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní nefinanční	0350
z toho: pevná sazba	0360
z toho: kmenová složka	0370
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0380
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní finanční	0390
z toho: pevná sazba	0400
z toho: provozní vklady	0410
Termínované vklady	0420
z toho: pevná sazba	0430
Retailové	0440
Velkoobchodní nefinanční	0450
Velkoobchodní finanční	0460
Deriváty zajišťující závazky	0470
z toho: pevná sazba	0480
Zajišťující dluhové cenné papíry	0490
Zajišťující ostatní závazky	0500
Ostatní	0510
Podrozvahová pasiva: podmíněné závazky	0520
Jiné deriváty (čistá aktiva/závazky)	0530
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
Čisté deriváty	0540
Čistá úroková pozice bez derivátů	0550
Čistá úroková pozice s deriváty	0560
Aktiva s dopadem na tržní hodnotu celkem	0570
Dluhové cenné papíry	0580
Deriváty	0590
Ostatní	0600
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem	0610
Vydané dluhové cenné papíry	0620
Deriváty	0630
Ostatní	0640

J 03.00 – ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRO „OSTATNÍ“ INSTITUCE)

Měna:

[EUR-Lex]

		Účetní hodnota	Durace	Bankovní odhad citlivostí IRRBB včetně behaviorální, podmíněné a automatické přítomnosti opčních charakteristik
				Ekonomická hodnota vlastního kapitálu (EVE)							Čistý úrokový výnos (NII)			Tržní hodnota (MV)
				Úroveň EVE – základní scénář	Δ EVE – paralelní šok směrem nahoru	Δ EVE – paralelní šok směrem dolů	Δ EVE – šok typu „steepener“	Δ EVE – šok typu „flattener“	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem dolů	Úroveň NII – základní scénář	Δ NII – paralelní šok směrem nahoru	Δ NII – paralelní šok směrem dolů	Úroveň MV – základní scénář	Δ MV – paralelní šok směrem nahoru	Δ MV – paralelní šok směrem dolů
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
AKTIVA CELKEM	0010
Centrální banka	0030
Mezibankovní	0040
Úvěry a jiné pohledávky	0050
Dluhové cenné papíry	0120
Deriváty zajišťující aktiva	0140
Zajišťující dluhové cenné papíry	0160
Zajišťující ostatní aktiva	0170
Ostatní	0180
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva	0190
ZÁVAZKY CELKEM	0200
Centrální banka	0220
Mezibankovní	0230
Vydané dluhové cenné papíry	0240
Vklady splatné na požádání: Retailové transakční	0270
Vklady splatné na požádání: Retailové netransakční	0310
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní nefinanční	0350
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní finanční	0390
Termínované vklady	0420
Deriváty zajišťující závazky	0470
Zajišťující dluhové cenné papíry	0490
Zajišťující ostatní závazky	0500
Ostatní	0510
Podrozvahová pasiva: podmíněné závazky	0520
Jiné deriváty (čistá aktiva/závazky)	0530
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
Čisté deriváty	0540
Čistá úroková pozice bez derivátů	0550
Čistá úroková pozice s deriváty	0560
Aktiva s dopadem na tržní hodnotu celkem	0570
Dluhové cenné papíry	0580
Deriváty	0590
Ostatní	0600
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem	0610
Vydané dluhové cenné papíry	0620
Deriváty	0630
Ostatní	0640

J 04.00 – ROZČLENĚNÍ ODHADŮ CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE)

Měna:

[EUR-Lex]

		Účetní hodnota	Durace	Bankovní odhad citlivostí IRRBB včetně behaviorální, podmíněné a automatické přítomnosti opčních charakteristik
				Ekonomická hodnota vlastního kapitálu (EVE)							Čistý úrokový výnos (NII)			Tržní hodnota (MV)
				Úroveň EVE – základní scénář	Δ EVE – paralelní šok směrem nahoru	Δ EVE – paralelní šok směrem dolů	Δ EVE – šok typu „steepener“	Δ EVE – šok typu „flattener“	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Δ EVE – krátkodobý úrokový šok směrem dolů	Úroveň NII – základní scénář	Δ NII – paralelní šok směrem nahoru	Δ NII – paralelní šok směrem dolů	Úroveň MV – základní scénář	Δ MV – paralelní šok směrem nahoru	Δ MV – paralelní šok směrem dolů
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
AKTIVA CELKEM	0010
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva	0190
ZÁVAZKY CELKEM	0200
Podrozvahová pasiva: podmíněné závazky	0520
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
Aktiva s dopadem na tržní hodnotu celkem	0570
Dluhové cenné papíry	0580
Deriváty	0590
Ostatní	0600
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem	0610
Vydané dluhové cenné papíry	0620
Deriváty	0630
Ostatní	0640

J 05.00 – PŘECEŇOVANÉ PENĚŽNÍ TOKY

Měna:	[EUR-Lex]
Modelování:	[EUR-Lex]

		Pevná sazba																									Proměnlivá sazba
		Pomyslná hodnota				Vážený průměrný výnos	Vážená průměrná splatnost (smluvní)	Harmonogram přecenění pro všechny pomyslné přeceňované peněžní toky																			Pomyslná hodnota				Vážený průměrný výnos	Vážená průměrná splatnost (smluvní)	Harmonogram přecenění pro všechny pomyslné přeceňované peněžní toky
			% s vloženou nebo explicitní automatickou přítomností opčních charakteristik		% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky	Déle než 2 roky a nejdéle 3 roky	Déle než 3 roky a nejdéle 4 roky	Déle než 4 roky a nejdéle 5 let	Déle než 5 let a nejdéle 6 let	Déle než 6 let a nejdéle 7 let	Déle než 7 let a nejdéle 8 let	Déle než 8 let a nejdéle 9 let	Déle než 9 let a nejdéle 10 let	Déle než 10 let a nejdéle 15 let	Déle než 15 let a nejdéle 20 let	Déle než 20 let		% s vloženou nebo explicitní automatickou přítomností opčních charakteristik		% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky
			Koupené	Prodané	% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky	Déle než 2 roky a nejdéle 3 roky	Déle než 3 roky a nejdéle 4 roky	Déle než 4 roky a nejdéle 5 let	Déle než 5 let a nejdéle 6 let	Déle než 6 let a nejdéle 7 let	Déle než 7 let a nejdéle 8 let	Déle než 8 let a nejdéle 9 let	Déle než 9 let a nejdéle 10 let	Déle než 10 let a nejdéle 15 let	Déle než 15 let a nejdéle 20 let	Déle než 20 let		Koupené	Prodané	% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVA CELKEM	0010
Centrální banka	0030
Mezibankovní	0040
Úvěry a jiné pohledávky	0050
z toho: nevýkonné	0070
Retailové	0080
z toho: zajištěné obytnými nemovitostmi	0090
Velkoobchodní nefinanční	0100
Velkoobchodní finanční	0110
Dluhové cenné papíry	0120
Deriváty zajišťující aktiva	0140
Zajišťující dluhové cenné papíry	0160
Zajišťující ostatní aktiva	0170
Ostatní	0180
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva	0190
ZÁVAZKY CELKEM	0200
Centrální banka	0220
Mezibankovní	0230
Vydané dluhové cenné papíry	0240
z toho: vedlejší kapitál tier 1 nebo kapitál tier 2	0260
Vklady splatné na požádání: Retailové transakční	0270
z toho: kmenová složka	0290
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0300
Vklady splatné na požádání: Retailové netransakční	0310
z toho: kmenová složka	0330
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0340
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní nefinanční	0350
z toho: kmenová složka	0370
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0380
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní finanční	0390
z toho: provozní vklady	0410
Termínované vklady	0420
Retailové	0440
Velkoobchodní nefinanční	0450
Velkoobchodní finanční	0460
Deriváty zajišťující závazky	0470
Zajišťující dluhové cenné papíry	0490
Zajišťující ostatní závazky	0500
Ostatní	0510
Podrozvahová pasiva: podmíněné závazky	0520
Jiné deriváty (čistá aktiva/závazky)	0530
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
Aktiva s dopadem na tržní hodnotu celkem	0570
Dluhové cenné papíry	0580
Deriváty	0590
Ostatní	0600
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem	0610
Vydané dluhové cenné papíry	0620
Deriváty	0630
Ostatní	0640

J 06.00 – PŘECEŇOVANÉ PENĚŽNÍ TOKY (ZJEDNODUŠENÉ PRO „OSTATNÍ“ INSTITUCE)

Měna:	[EUR-Lex]
Modelování:	[EUR-Lex]

		Pevná sazba																									Proměnlivá sazba
		Pomyslná hodnota				Vážený průměrný výnos	Vážená průměrná splatnost (smluvní)	Harmonogram přecenění pro všechny pomyslné přeceňované peněžní toky																			Pomyslná hodnota				Vážený průměrný výnos	Vážená průměrná splatnost (smluvní)	Harmonogram přecenění pro všechny pomyslné přeceňované peněžní toky
			% s vloženou nebo explicitní automatickou přítomností opčních charakteristik		% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky	Déle než 2 roky a nejdéle 3 roky	Déle než 3 roky a nejdéle 4 roky	Déle než 4 roky a nejdéle 5 let	Déle než 5 let a nejdéle 6 let	Déle než 6 let a nejdéle 7 let	Déle než 7 let a nejdéle 8 let	Déle než 8 let a nejdéle 9 let	Déle než 9 let a nejdéle 10 let	Déle než 10 let a nejdéle 15 let	Déle než 15 let a nejdéle 20 let	Déle než 20 let		% s vloženou nebo explicitní automatickou přítomností opčních charakteristik		% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky
			Koupené	Prodané	% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky	Déle než 2 roky a nejdéle 3 roky	Déle než 3 roky a nejdéle 4 roky	Déle než 4 roky a nejdéle 5 let	Déle než 5 let a nejdéle 6 let	Déle než 6 let a nejdéle 7 let	Déle než 7 let a nejdéle 8 let	Déle než 8 let a nejdéle 9 let	Déle než 9 let a nejdéle 10 let	Déle než 10 let a nejdéle 15 let	Déle než 15 let a nejdéle 20 let	Déle než 20 let		Koupené	Prodané	% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVA CELKEM	0010
Centrální banka	0030
Mezibankovní	0040
Úvěry a jiné pohledávky	0050
Dluhové cenné papíry	0120
Deriváty zajišťující aktiva	0140
Zajišťující dluhové cenné papíry	0160
Zajišťující ostatní aktiva	0170
Ostatní	0180
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva	0190
ZÁVAZKY CELKEM	0200
Centrální banka	0220
Mezibankovní	0230
Vydané dluhové cenné papíry	0240
z toho: vedlejší kapitál tier 1 nebo kapitál tier 2	0260
Vklady splatné na požádání: Retailové transakční	0270
z toho: kmenová složka	0290
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0300
Vklady splatné na požádání: Retailové netransakční	0310
z toho: kmenová složka	0330
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0340
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní nefinanční	0350
z toho: kmenová složka	0370
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0380
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní finanční	0390
z toho: provozní vklady	0410
Termínované vklady	0420
Retailové	0440
Velkoobchodní nefinanční	0450
Velkoobchodní finanční	0460
Deriváty zajišťující závazky	0470
Zajišťující dluhové cenné papíry	0490
Zajišťující ostatní závazky	0500
Ostatní	0510
Podrozvahová pasiva: podmíněné závazky	0520
Jiné deriváty (čistá aktiva/závazky)	0530
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
Aktiva s dopadem na tržní hodnotu celkem	0570
Dluhové cenné papíry	0580
Deriváty	0590
Ostatní	0600
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem	0610
Vydané dluhové cenné papíry	0620
Deriváty	0630
Ostatní	0640

J 07.00 – PŘECEŇOVANÉ PENĚŽNÍ TOKY (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE)

Měna:	[EUR-Lex]
Modelování:	[EUR-Lex]

		Pevná sazba																									Proměnlivá sazba
		Pomyslná hodnota				Vážený průměrný výnos	Vážená průměrná splatnost (smluvní)	Harmonogram přecenění pro všechny pomyslné přeceňované peněžní toky																			Pomyslná hodnota				Vážený průměrný výnos	Vážená průměrná splatnost (smluvní)	Harmonogram přecenění pro všechny pomyslné přeceňované peněžní toky
			% s vloženou nebo explicitní automatickou přítomností opčních charakteristik		% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky	Déle než 2 roky a nejdéle 3 roky	Déle než 3 roky a nejdéle 4 roky	Déle než 4 roky a nejdéle 5 let	Déle než 5 let a nejdéle 6 let	Déle než 6 let a nejdéle 7 let	Déle než 7 let a nejdéle 8 let	Déle než 8 let a nejdéle 9 let	Déle než 9 let a nejdéle 10 let	Déle než 10 let a nejdéle 15 let	Déle než 15 let a nejdéle 20 let	Déle než 20 let		% s vloženou nebo explicitní automatickou přítomností opčních charakteristik		% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky
			Koupené	Prodané	% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky	Déle než 2 roky a nejdéle 3 roky	Déle než 3 roky a nejdéle 4 roky	Déle než 4 roky a nejdéle 5 let	Déle než 5 let a nejdéle 6 let	Déle než 6 let a nejdéle 7 let	Déle než 7 let a nejdéle 8 let	Déle než 8 let a nejdéle 9 let	Déle než 9 let a nejdéle 10 let	Déle než 10 let a nejdéle 15 let	Déle než 15 let a nejdéle 20 let	Déle než 20 let		Koupené	Prodané	% podléhající modelování chování			Jednodenní	Déle než 1 den a nejdéle 1 měsíc	Déle než 1 měsíc a nejdéle 3 měsíce	Déle než 3 měsíce a nejdéle 6 měsíců	Déle než 6 měsíců a nejdéle 9 měsíců	Déle než 9 měsíců a nejdéle 12 měsíců	Déle než 12 měsíců a nejdéle 1,5 roku	Déle než 1,5 roku a nejdéle 2 roky
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVA CELKEM	0010
Centrální banka	0030
Mezibankovní	0040
Úvěry a jiné pohledávky	0050
Dluhové cenné papíry	0120
Deriváty zajišťující aktiva	0140
Ostatní	0180
Podrozvahová aktiva: podmíněná aktiva	0190
ZÁVAZKY CELKEM	0200
Centrální banka	0220
Mezibankovní	0230
Vydané dluhové cenné papíry	0240
Vklady splatné na požádání: Retailové transakční	0270
z toho: kmenová složka	0290
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0300
Vklady splatné na požádání: Retailové netransakční	0310
z toho: kmenová složka	0330
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0340
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní nefinanční	0350
z toho: kmenová složka	0370
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0380
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní finanční	0390
z toho: provozní vklady	0410
Termínované vklady	0420
Retailové	0440
Velkoobchodní nefinanční	0450
Velkoobchodní finanční	0460
Deriváty zajišťující závazky	0470
Ostatní	0510
Podrozvahová pasiva: podmíněné závazky	0520
Jiné deriváty (čistá aktiva/závazky)	0530
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
Aktiva s dopadem na tržní hodnotu celkem	0570
Dluhové cenné papíry	0580
Deriváty	0590
Ostatní	0600
Závazky s dopadem na tržní hodnotu celkem	0610
Vydané dluhové cenné papíry	0620
Deriváty	0630
Ostatní	0640

J 08.00 – RELEVANTNÍ PARAMETRY

Měna:

[EUR-Lex]

		Pomyslná hodnota		Základní scénář (smluvní)	Základní scénář (behaviorální)	Paralelní šok směrem nahoru	Paralelní šok směrem dolů	Šok typu „steepener“	Šok typu „flattener“	Krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Krátkodobý úrokový šok směrem dolů
		Pomyslná hodnota	Podléhající modelování chování (%)	Základní scénář (smluvní)	Základní scénář (behaviorální)	Paralelní šok směrem nahoru	Paralelní šok směrem dolů	Šok typu „steepener“	Šok typu „flattener“	Krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Krátkodobý úrokový šok směrem dolů
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Vklady splatné na požádání – modelování chování
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm
Vklady splatné na požádání: Retailové transakční	0010
z toho: kmenová složka	0020
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0030
Vklady splatné na požádání: Retailové netransakční	0040
z toho: kmenová složka	0050
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0060
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní nefinanční	0070
z toho: kmenová složka	0080
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0090
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní finanční	0100
z toho: provozní vklady	0110
PTR v horizontu 1 roku
Vklady splatné na požádání: Retailové transakční	0120
Vklady splatné na požádání: Retailové netransakční	0130
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní nefinanční	0140
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní finanční	0150
Pevná sazba – riziko předčasného splacení
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm
Úvěry a jiné pohledávky	0160
z toho: nevýkonné	0170
Retailové	0180
z toho: zajištěné obytnými nemovitostmi	0190
Velkoobchodní nefinanční	0200
Velkoobchodní finanční	0210
Dluhové cenné papíry	0220
Míry podmíněného předčasného splacení (průměr přepočtený na roční základ)
Úvěry a jiné pohledávky	0230
z toho: nevýkonné	0240
Retailové	0250
z toho: zajištěné obytnými nemovitostmi	0260
Velkoobchodní nefinanční	0270
Velkoobchodní finanční	0280
Dluhové cenné papíry	0290
Pevná sazba – předčasný výběr
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm
Termínované vklady	0300
Retailové	0310
Velkoobchodní nefinanční	0320
Velkoobchodní finanční	0330
Míry předčasného výběru (kumulativní průměr)
Termínované vklady	0340
Retailové	0350
Velkoobchodní nefinanční	0360
Velkoobchodní finanční	0370

J 09.00 – RELEVANTNÍ PARAMETRY (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)

Měna:

[EUR-Lex]

		Pomyslná hodnota		Základní scénář (smluvní)	Základní scénář (behaviorální)	Paralelní šok směrem nahoru	Paralelní šok směrem dolů	Šok typu „steepener“	Šok typu „flattener“	Krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Krátkodobý úrokový šok směrem dolů
		Pomyslná hodnota	Podléhající modelování chování (%)	Základní scénář (smluvní)	Základní scénář (behaviorální)	Paralelní šok směrem nahoru	Paralelní šok směrem dolů	Šok typu „steepener“	Šok typu „flattener“	Krátkodobý úrokový šok směrem nahoru	Krátkodobý úrokový šok směrem dolů
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Vklady splatné na požádání – modelování chování
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm
Vklady splatné na požádání: Retailové transakční	0010
z toho: kmenová složka	0020
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0030
Vklady splatné na požádání: Retailové netransakční	0040
z toho: kmenová složka	0050
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0060
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní nefinanční	0070
z toho: kmenová složka	0080
z toho: vyňaté z 5letého limitu	0090
Vklady splatné na požádání: Velkoobchodní finanční	0100
z toho: provozní vklady	0110
Pevná sazba – riziko předčasného splacení
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm
Úvěry a jiné pohledávky	0160
Dluhové cenné papíry	0220
Míry podmíněného předčasného splacení (průměr)
Úvěry a jiné pohledávky	0230
Dluhové cenné papíry	0290
Pevná sazba – předčasný výběr
Průměrná data přecenění před modelováním a po něm
Termínované vklady	0300
Míry předčasného výběru (průměr)
Termínované vklady	0340

J 10.00 – KVALITATIVNÍ INFORMACE

Přístup k odhadům SOT NII a EVE
Přístup použitý pro účely SOT (NII/EVE)	0010
Požadavek příslušného orgánu (NII/EVE)	0020
Metodika NII
Metodika (NII)	0030
Podmíněné peněžní toky (NII)	0040
Opční riziko (NII)	0050
Bazické riziko (NII)	0060
Metodika EVE
Metodika (EVE)	0070
Podmíněné peněžní toky (EVE)	0080
Opční riziko (EVE)	0090
Bazické riziko (EVE)	0100
Obchodní marže / jiné složky rozpětí (EVE)	0110
Oblast působnosti / prahové hodnoty významnosti (NII/EVE)
Sankční poplatky z předčasného splacení úvěru	0120
Penzijní závazky / aktiva penzijního plánu	0130
Nevýkonné expozice	0140
Úvěrové přísliby s pevnou úrokovou sazbou	0150
Riziko předčasného splacení	0160
Riziko předčasného výběru	0170
Další kvalitativní informace
Obecný přístup k modelování vkladů splatných na požádání (NMD)	0180
Identifikace zůstatků kmenové složky vkladů splatných na požádání	0190
Relevantní faktory pro zůstatky NMD	0200
Zůstatky kmenové složky NMD (rozřazení zůstatků kmenové složky)	0210
Pětiletý limit pro přecenění NMD při řízení IRRBB	0220
Výjimky z pětiletého limitu pro přecenění NMD	0230
Modelování provozních NMD od finančních zákazníků	0240
Změny ve struktuře rozvahy v důsledku úrokových sazeb	0250
Strategie snižování a zajištění IRRBB (EVE)	0260
Strategie snižování a zajištění IRRBB (NII)	0270
SOT měření rizika NII v rámci interního systému měření – PTR retailových termínovaných vkladů	0280
SOT měření rizika NII v rámci interního systému měření – PTR fixních retailových úvěrů	0290
Bazické riziko	0300
Riziko úvěrového rozpětí investičního portfolia	0310

Měna:

[EUR-Lex]

Bezriziková výnosová křivka (diskontování v SOT EVE)	0320
Bezriziková výnosová křivka (interní míra rizika EVE)	0330
Změna významných předpokladů (EVE)	0340
Změna významných předpokladů (NII)	0350
Dolní mez úrokové sazby po šoku (NII/EVE)	0360

J 11.00 – KVALITATIVNÍ INFORMACE (ZJEDNODUŠENÉ PRO MALÉ A NEPŘÍLIŠ SLOŽITÉ INSTITUCE A „OSTATNÍ“ INSTITUCE)

Přístup k odhadům SOT NII a EVE
Přístup použitý pro účely SOT (NII/EVE)	0010
Požadavek příslušného orgánu (NII/EVE)	0020
Metodika NII
Metodika (NII)	0030
Podmíněné peněžní toky (NII)	0040
Opční riziko (NII)	0050
Bazické riziko (NII)	0060
Metodika EVE
Metodika (EVE)	0070
Podmíněné peněžní toky (EVE)	0080
Opční riziko (EVE)	0090
Bazické riziko (EVE)	0100
Obchodní marže / jiné složky rozpětí (EVE)	0110
Oblast působnosti / prahové hodnoty významnosti (NII/EVE)
Sankční poplatky z předčasného splacení úvěru	0120
Penzijní závazky / aktiva penzijního plánu	0130
Nevýkonné expozice	0140
Úvěrové přísliby s pevnou úrokovou sazbou	0150
Riziko předčasného splacení	0160
Riziko předčasného výběru	0170
Další kvalitativní informace
Obecný přístup k modelování vkladů splatných na požádání (NMD)	0180
Identifikace zůstatků kmenové složky vkladů splatných na požádání	0190
Relevantní faktory pro zůstatky NMD	0200
Zůstatky kmenové složky NMD (rozřazení zůstatků kmenové složky)	0210
Pětiletý limit pro přecenění NMD při řízení IRRBB	0220
Výjimky z pětiletého limitu pro přecenění NMD	0230
Modelování provozních NMD od finančních zákazníků	0240
Strategie snižování a zajištění IRRBB (EVE)	0260
Strategie snižování a zajištění IRRBB (NII)	0270
SOT měření rizika NII v rámci interního systému měření – PTR retailových termínovaných vkladů	0280
SOT měření rizika NII v rámci interního systému měření – PTR fixních retailových úvěrů	0290
Bazické riziko	0300
Riziko úvěrového rozpětí investičního portfolia	0310

Měna:

[EUR-Lex]

Bezriziková výnosová křivka (diskontování v SOT EVE)	0320
Bezriziková výnosová křivka (interní míra rizika EVE)	0330
Dolní mez úrokové sazby po šoku (NII/EVE)	0360

PŘÍLOHA XXVIII

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi