3. alszakasz Az ACTP-ben nem szereplő értékpapírosítások nemteljesítési kockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelményei

Az alternatív korrelációkereskedési portfólió (ACTP) esetében a szavatolótőke-követelmények az értékpapírosítási kitettségekre és a nem értékpapírosítási fedezeti ügyletekre vonatkozó nemteljesítési kockázatot foglalják magukban. E fedezeti ügyleteket nem szabad figyelembe venni a nem értékpapírosítások általi nemteljesítési kockázat kiszámításakor. A nem értékpapírosítások, az ACTP-ben nem szereplő értékpapírosítások és az ACTP-ben szereplő értékpapírosítások nemteljesítési kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelménye tekintetében nem érvényesíthető diverzifikációs kedvezmény.