Article 383c 5.
Where institutions cannot apply the approach referred to in paragraph 4, the risk-free rates shall be based on one or more market-implied swap curves used by the institutions to mark positions to market, such as the interbank offered rate swap curves. Where the data on market-implied swap curves described in the first subparagraph are insufficient, the risk-free rates may be derived from the most appropriate sovereign bond curve for a given currency.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
|