Artigo 383.o-C 5.
Caso as instituições não possam aplicar o método referido no n.o 4, as taxas isentas de risco são baseadas numa ou mais curvas de swap implícitas no mercado utilizadas pelas instituições para avaliar as posições ao preço de mercado, como as curvas de swap da taxa interbancária oferecida. Caso os dados relativos às curvas de swap implícitas no mercado descritas no primeiro parágrafo sejam insuficientes, as taxas isentas de risco podem ser obtidas a partir da curva de obrigações soberanas mais adequada para uma determinada moeda.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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