+123. When assessing changes in credit risk premium and liquidity premium movements, institutions …
|
123. When assessing changes in credit risk premium and liquidity premium movements, institutions …
When assessing changes in credit risk premium and liquidity premium movements, institutions can consider currency specific dimensions (i.e., EUR, USD, etc.) as a relevant dimension for market credit spread and market liquidity spread.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|