+123. Bei der Beurteilung von Veränderungen der Kreditrisikoprämie und der Bewegungen der …
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123. Bei der Beurteilung von Veränderungen der Kreditrisikoprämie und der Bewegungen der …
Bei der Beurteilung von Veränderungen der Kreditrisikoprämie und der Bewegungen der Liquiditätsprämie können Institute währungsspezifische Dimensionen (d. h. EUR, USD usw.) als relevante Dimension für den Marktkreditspread und den Marktliquiditätsspread berücksichtigen.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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