I. MELLÉKLET

COREP TÁBLÁK

Tábla száma

Tábla kódja

Tábla/táblacsoport megnevezése

Rövid név

TŐKEMEGFELELÉS

CA

1.

C 01.00

SZAVATOLÓTŐKE

CA1

2.

C 02.00

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNYEK

CA2

3.

C 03.00

TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK

CA3

4.

C 04.00

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

CA4

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

CA5

5.1.

C 05.01

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

CA5.1

5.2.

C 05.02

SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK

CA5.2

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS

GS

6.1.

C 06.01

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN

GS Total

6.2.

C 06.02

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL

GS

HITELKOCKÁZAT

CR

7.

C 07.00

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR SA

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR IRB

8.1.

C 08.01

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR IRB 1

8.2.

C 08.02

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (Ügyfélkategória vagy -halmaz [pool] szerint)

CR IRB 2

8.3.

C 08.03

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: PD-SÁVOK SZERINTI BONTÁS

CR IRB 3

8.4.

C 08.04

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA

CR IRB 4

8.5.

C 08.05

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: A PD UTÓTESZTELÉSE

CR IRB 5

8.5.1.

C 08.05.1

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: A PD UTÓTESZTELÉSE – AZ 575/2013/EU RENDELET 180. CIKKE (1) BEKEZDÉSE f) PONTJÁNAK MEGFELELŐEN (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6.

C 08.06

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: SLOTTING MÓDSZER SZERINTI SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK

CR IRB 6

8.7.

C 08.07

HITELKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: AZ IRB MÓDSZER ÉS A SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSI KÖRE

CR IRB 7

FÖLDRAJZI BONTÁS

CR GB

9.1.

C 09.01

9.1. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (SA kitettségek)

CR GB 1

9.2.

C 09.02

9.2. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (IRB kitettségek)

CR GB 2

9.4.

C 09.04

9.4. tábla – A lényeges hitelkockázati kitettségek országonkénti bontása az anticiklikus tőkepuffer és az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer kiszámításához

CCB

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR EQU IRB

10.1.

C 10.01

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR EQU IRB 1

10.2.

C 10.02

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉLKATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN

CR EQU IRB 2

11.

C 11.00

KIEGYENLÍTÉSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

CR SETT

13.1.

C 13.01

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

CR SEC

14.

C 14.00

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

CR SEC Details

14.1.

C 14.01

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK MÓDSZEREK SZERINT

CR SEC Details 2

PARTNER-HITELKOCKÁZAT

CCR

34.01.

C 34.01

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETI TEVÉKENYSÉG MÉRETE

CCR 1

34.02.

C 34.02

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK MÓDSZEREK SZERINT

CCR 2

34.03.

C 34.03

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: SZTENDERD MÓDSZEREKKEL KEZELT PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK: SA-CCR vagy EGYSZERŰSÍTETT SA-CCR

CCR 3

34.04.

C 34.04

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: AZ EREDETI KITETTSÉG SZERINTI MÓDSZERREL (OEM) KEZELT PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK

CCR 4

34.05.

C 34.05

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A BELSŐ MODELL MÓDSZERREL (IMM) KEZELT PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK

CCR 5

34.06.

C 34.06

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A HÚSZ LEGNAGYOBB PARTNER

CCR 6

34.07.

C 34.07

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: IRB MÓDSZER – PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK KITETTSÉGI OSZTÁLY ÉS PD-SKÁLA SZERINT

CCR 7

34.08.

C 34.08

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A PARTNERKOCKÁZATI KITETTSÉGEK BIZTOSÍTÉKAINAK ÖSSZETÉTELE

CCR 8

34.09.

C 34.09

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: HITELDERIVATÍVA-KITETTSÉGEK

CCR 9

34.10.

C 34.10

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: KÖZPONTI SZERZŐDŐ FELEKKEL SZEMBENI KITETTSÉGEK

CCR 10

34.11.

C 34.11

PARTNER-HITELKOCKÁZAT: A PARTNERKOCKÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ, BELSŐ MODELL MÓDSZER SZERINT SZÁMÍTOTT, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK KIMUTATÁSA

CCR 11

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

OPR

16.

C 16.00

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

OPR

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK

17.1.

C 17.01

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI VESZTESÉGEK ÉS MEGTÉRÜLT VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT

OPR DETAILS 1

17.2.

C 17.02

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: NAGY VESZTESÉGGEL JÁRÓ ESEMÉNYEK

OPR DETAILS 2

PIACI KOCKÁZAT

MKR

18.

C 18.00

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA TDI

19.

C 19.00

PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA SEC

20.

C 20.00

PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA CTP

21.

C 21.00

PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA EQU

22.

C 22.00

PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI

MKR SA FX

23.

C 23.00

PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI

MKR SA COM

24.

C 24.00

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK

MKR IM

25.

C 25.00

HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA

CVA

PRUDENS ÉRTÉKELÉS

MKR

32.1.

C 32.01

PRUDENS ÉRTÉKELÉS: VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

PRUVAL 1

32.2.

C 32.02

PRUDENS ÉRTÉKELÉS: ALAPVETŐ MÓDSZER

PRUVAL 2

32.3.

C 32.03

PRUDENS ÉRTÉKELÉS: MODELLKOCKÁZAT KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

PRUVAL 3

32.4.

C 32.04

PRUDENS ÉRTÉKELÉS: KONCENTRÁLT POZÍCIÓK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA

PRUVAL 4

ÁLLAMHÁZTARTÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK

MKR

33.

C 33.00

ÁLLAMHÁZTARTÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT

GOV

NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK VESZTESÉGFEDEZETE

NPE LC

35.1.

C 35.01

NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK VESZTESÉGFEDEZETE: A NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ LEVONÁSOK KISZÁMÍTÁSA

NPE LC1

35.2.

C 35.02

NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK VESZTESÉGFEDEZETE: A NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ FEDEZETI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK ÉS KITETTSÉGÉRTÉKEK, KIVÉVE A CRR 47C. CIKKE (6) BEKEZDÉSÉNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁTSTRUKTURÁLT KITETTSÉGEKET

NPE LC2

35.3.

C 35.03

NEMTELJESÍTŐ KITETTSÉGEK VESZTESÉGFEDEZETE: A CRR 47C. CIKKE (6) BEKEZDÉSÉNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁTSTRUKTURÁLT KITETTSÉGEKRE VONATKOZÓ FEDEZETI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK ÉS KITETTSÉGÉRTÉKEK

NPE LC3

Sorok

Azonosító

Tétel

Összeg

0010

1

SZAVATOLÓTŐKE

0015

1.1.

T1 TŐKE

0020

1.1.1.

CET1 TŐKE

0030

1.1.1.1.

CET1 tőkeelemként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

0040

1.1.1.1.1.

Teljes egészében befizetett tőkeinstrumentumok

0045

1.1.1.1.1*

Ebből: veszélyhelyzetekben állami hatóságok által lejegyzett tőkeinstrumentumok

0050

1.1.1.1.2.*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

0060

1.1.1.1.3.

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

0070

1.1.1.1.4.

(–) Saját CET1 tőkeinstrumentumok

0080

1.1.1.1.4.1.

(–) Közvetlen részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

0090

1.1.1.1.4.2.

(–) Közvetett részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

0091

1.1.1.1.4.3.

(–) Szintetikus részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

0092

1.1.1.1.5.

(–) Saját CET1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

0130

1.1.1.2.

Eredménytartalék

0140

1.1.1.2.1.

Előző évek eredménytartaléka

0150

1.1.1.2.2.

Figyelembe vehető nyereség/veszteség

0160

1.1.1.2.2.1.

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény

0170

1.1.1.2.2.2.

(–) Az évközi vagy év végi nyereség figyelembe nem vehető része

0180

1.1.1.3.

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

0200

1.1.1.4.

Egyéb tartalékok

0210

1.1.1.5.

Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok

0220

1.1.1.6.

Szerzett jogok alapján figyelembe vett CET1 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

0230

1.1.1.7.

CET1 tőkében megjelenített kisebbségi részesedés

0240

1.1.1.8.

További kisebbségi részesedések miatti átmeneti kiigazítások

0250

1.1.1.9.

Prudenciális szűrők miatt végrehajtott kiigazítások a CET1 tőkében

0260

1.1.1.9.1.

(–) Értékpapírosított eszközökből származó növekedés a saját tőkében

0270

1.1.1.9.2.

Cash flow-fedezeti ügyletek tartaléka

0280

1.1.1.9.3.

Valós értéken értékelt kötelezettségekben a saját hitelkockázat változásából származó halmozott nyereség vagy veszteség

0285

1.1.1.9.4.

Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, az intézmény saját hitelkockázatából adódó valósérték-növekedés és -csökkenés

0290

1.1.1.9.5.

(–) Prudens értékelés követelményei miatti értékelési korrekció

0300

1.1.1.10.

(–) Cégérték (goodwill)

0310

1.1.1.10.1.

(–) Immateriális eszközök között elszámolt cégérték

0320

1.1.1.10.2.

(–) Jelentős befektetések értékelésébe beszámított cégérték

0330

1.1.1.10.3.

Cégértékhez kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

0335

1.1.1.10.4.

A leányvállalatok cégértékére vonatkozó, a leányvállalatok konszolidálásából származó, harmadik személyeknek tulajdonítható számviteli átértékelés

0340

1.1.1.11.

(–) Egyéb immateriális eszközök

0350

1.1.1.11.1.

(–) Egyéb immateriális eszközök a halasztott adókötelezettségek levonása előtt

0352

1.1.1.11.1.1.

(–) Ebből: immateriális eszközként elszámolt szoftvereszközök a halasztott adókötelezettségek levonása előtt

0360

1.1.1.11.2.

Egyéb immateriális eszközökhöz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

0362

1.1.1.11.2.1.

Ebből: immateriális eszközként elszámolt szoftvereszközökhöz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

0365

1.1.1.11.3.

A leányvállalatok cégértéken kívüli immateriális eszközeire vonatkozó, a leányvállalatok konszolidálásából származó, harmadik személyeknek tulajdonítható számviteli átértékelés

0370

1.1.1.12.

(–) Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések kapcsolódó adókötelezettségek nélkül

0380

1.1.1.13.

(–) Hitelkockázati kiigazítások IRB módszerrel számított hiánya a várható veszteséghez viszonyítva

0390

1.1.1.14.

(–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

0400

1.1.1.14.1.

(–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

0410

1.1.1.14.2.

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközökhöz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

0420

1.1.1.14.3.

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök, amelyeket az intézmény korlátlanul képes felhasználni

0430

1.1.1.15.

(–) Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

0440

1.1.1.16.

(–) AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete

0450

1.1.1.17.

(–) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedések, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

0460

1.1.1.18.

(–) Értékpapírosítási pozíciók, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

0470

1.1.1.19.

(–) Nyitva szállítások, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

0471

1.1.1.20.

(–) Egy kosárban lévő azon pozíciók, amelyekre az intézmény nem tudja az IRB módszer alapján meghatározni a kockázati súlyt, és amelyekre így alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

0472

1.1.1.21.

(–) Belsőmodell-módszer hatálya alá tartozó részvényjellegű kitettségek, amelyekre alternatívaként 1 250  %-os kockázati súly alkalmazható

0480

1.1.1.22.

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0490

1.1.1.23.

(–) Levonható, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

0500

1.1.1.24.

(–) Pénzügyi ágazatbeli olyan szervezetek által kibocsátott elsődleges alapvető (CET1) tőkeinstrumentumok, amelyekben az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik

0510

1.1.1.25.

(–) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó összeg

0511

1.1.1.25.1.

(–) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó, a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó összeg, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0512

1.1.1.25.2.

(–) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó, az átmeneti különbözetből adódó halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó összeg

0513

1.1.1.25A.

(–) Nemteljesítő kitettségek elégtelen fedezete

0514

1.1.1.25B.

(–) Minimális értékű kötelezettségvállalások hiánya

0515

1.1.1.25C.

(–) Egyéb előre látható adóterhek

0520

1.1.1.26.

CET1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

0524

1.1.1.27.

(–) További levonások a CET1 tőkéből az 575/2013/EU rendelet 3. cikke alapján

0529

1.1.1.28.

CET1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

0530

1.1.2.

AT1 TŐKE

0540

1.1.2.1.

AT1 tőkeelemként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

0551

1.1.2.1.1.

Teljes egészében befizetett, közvetlenül kibocsátott tőkeinstrumentumok

0560

1.1.2.1.2.*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

0571

1.1.2.1.3.

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

0580

1.1.2.1.4.

(–) Saját AT1 tőkeinstrumentumok

0590

1.1.2.1.4.1.

(–) Közvetlen részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

0620

1.1.2.1.4.2.

(–) Közvetett részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

0621

1.1.2.1.4.3.

(–) Szintetikus részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

0622

1.1.2.1.5.

(–) Saját AT1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

0660

1.1.2.2.

Szerzett jogok alapján figyelembe vett AT1 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

0670

1.1.2.3.

Leányvállalatok által kibocsátott, AT1 tőkeként megjelenített instrumentumok

0680

1.1.2.4.

Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok AT1 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

0690

1.1.2.5.

(–) Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

0700

1.1.2.6.

(–) Pénzügyi ágazatbeli olyan szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, amelyekben az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel

0710

1.1.2.7.

(–) Pénzügyi ágazatbeli olyan szervezetek által kibocsátott elsődleges alapvető (AT1) tőkeinstrumentumok, amelyekben az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik

0720

1.1.2.8.

(–) T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete

0730

1.1.2.9.

AT1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

0740

1.1.2.10.

AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete (levonás a CET1 tőkében)

0744

1.1.2.11.

(–) További levonások az AT1 tőkéből az 575/2013/EU rendelet 3. cikke alapján

0748

1.1.2.12.

AT1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

0750

1.2.

T2 TŐKE

0760

1.2.1.

T2 tőkeként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

0771

1.2.1.1.

Teljes egészében befizetett, közvetlenül kibocsátott tőkeinstrumentumok

0780

1.2.1.2.*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

0791

1.2.1.3.

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

0800

1.2.1.4.

(–) Saját T2 tőkeinstrumentumok

0810

1.2.1.4.1.

(–) Közvetlen részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

0840

1.2.1.4.2.

(–) Közvetett részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

0841

1.2.1.4.3.

(–) Szintetikus részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

0842

1.2.1.5.

(–) Saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

0880

1.2.2.

Szerzett jogok alapján figyelembe vett T2 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

0890

1.2.3.

Leányvállalatok által kibocsátott, T2 tőkeként megjelenített instrumentumok

0900

1.2.4.

Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok T2 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

0910

1.2.5.

Az IRB módszerrel számított céltartalékok többlete a figyelembe vehető várható veszteségekhez viszonyítva

0920

1.2.6.

Általános hitelkockázati kiigazítások – sztenderd módszer (SA)

0930

1.2.7.

(–) Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

0940

1.2.8.

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0950

1.2.9.

(–) Pénzügyi ágazatbeli olyan szervezetek által kibocsátott elsődleges alapvető (T2) tőkeinstrumentumok, amelyekben az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik

0955

1.2.9A.

(–) A leírható, illetve átalakítható kötelezettségekből történő levonásoknak a leírható, illetve átalakítható kötelezettségeken felüli összege

0960

1.2.10.

T2 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

0970

1.2.11.

T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete (levonás a AT1 tőkében)

0974

1.2.12.

(–) További levonások az T2 tőkéből az 575/2013/EU rendelet 3. cikke alapján

0978

1.2.13.

T2 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

Sorok

Tétel

Megnevezés

Összeg

0010

1.

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

0020

1*

Ebből: az 575/2013/EU rendelet 95. cikkének (2) bekezdése és 98. cikke szerinti befektetési vállalkozások

0030

1.**

Ebből: az 575/2013/EU rendelet 96. cikkének (2) bekezdése és 97. cikke szerinti befektetési vállalkozások

0040

1.1.

HITELKOCKÁZATRA, PARTNERKOCKÁZATRA ÉS FELHÍGULÁSI KOCKÁZATRA, VALAMINT NYITVA SZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉKEK

0050

1.1.1.

Sztenderd módszer (SA)

0051

1.1.1.*

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények az 575/2013/EU rendelet 124. cikke alapján

0060

1.1.1.1.

Sztenderd módszer (SA) szerinti kitettségi osztályok értékpapírosítási pozíciók nélkül

0070

1.1.1.1.01.

Központi kormányzatok vagy központi bankok

0080

1.1.1.1.02.

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

0090

1.1.1.1.03.

Közszektorbeli intézmények

0100

1.1.1.1.04.

Multilaterális fejlesztési bankok

0110

1.1.1.1.05.

Nemzetközi szervezetek

0120

1.1.1.1.06.

Intézmények

0130

1.1.1.1.07.

Vállalkozások

0140

1.1.1.1.08.

Lakosság

0150

1.1.1.1.09.

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

0160

1.1.1.1.10.

Nemteljesítő kitettségek

0170

1.1.1.1.11.

Kiemelkedően magas kockázatú tételek

0180

1.1.1.1.12.

Fedezett kötvények

0190

1.1.1.1.13.

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

0200

1.1.1.1.14.

Kollektív befektetési formák (KBF)

0210

1.1.1.1.15.

Részvényjellegű kitettségek

0211

1.1.1.1.16.

Egyéb tételek

0212

1.1.1.1.16.1.

Ebből: immateriális eszközként elszámolt szoftvereszközök

0240

1.1.2.

Belső minősítésen alapuló módszer (IRB)

0241

1.1.2.*

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények az 575/2013/EU rendelet 164. cikke alapján

0242

1.1.2.**

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények az 575/2013/EU rendelet 124. cikke alapján

0250

1.1.2.1.

IRB módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) mellőzésekor

0260

1.1.2.1.01.

Központi kormányzatok és központi bankok

0270

1.1.2.1.02.

Intézmények

0280

1.1.2.1.03.

Vállalkozások – kkv

0290

1.1.2.1.04.

Vállalkozások – speciális hitelezés

0300

1.1.2.1.05.

Vállalkozások – egyéb

0310

1.1.2.2.

IRB módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők (CCF) alkalmazásakor

0320

1.1.2.2.01.

Központi kormányzatok és központi bankok

0330

1.1.2.2.02.

Intézmények

0340

1.1.2.2.03.

Vállalkozások – kkv

0350

1.1.2.2.04.

Vállalkozások – speciális hitelezés

0360

1.1.2.2.05.

Vállalkozások – egyéb

0370

1.1.2.2.06.

Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)

0380

1.1.2.2.07.

Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)

0390

1.1.2.2.08.

Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható

0400

1.1.2.2.09.

Lakosság – egyéb kkv

0410

1.1.2.2.10.

Lakosság – egyéb nem kkv

0420

1.1.2.3.

Részvényjellegű kitettségek (IRB)

0450

1.1.2.5.

Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök

0455

1.1.2.5.1.

Ebből: immateriális eszközként elszámolt szoftvereszközök

0460

1.1.3.

Központi szerződő fél garanciaalapjába befizetett hozzájárulások kockázati kitettségértéke

0470

1.1.4.

Értékpapírosítási pozíciók

0490

1.2.

KIEGYENLÍTÉSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

0500

1.2.1.

Nem kereskedési könyvi kiegyenlítési/teljesítési kockázat

0510

1.2.2.

Kereskedési könyvi kiegyenlítési/teljesítési kockázat

0520

1.3.

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

0530

1.3.1.

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat sztenderd módszer (SA) szerinti kockázati kitettségértéke

0540

1.3.1.1.

Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0550

1.3.1.2.

Részvényjellegű kitettségek

0555

1.3.1.3.

Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára

0556

1.3.1.3.*

Tájékoztató adat: kizárólag forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektetett kollektív befektetési formák

0557

1.3.1.3.**

Tájékoztató adat: kizárólag tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokba vagy vegyes eszközökbe befektetett kollektív befektetési formák

0560

1.3.1.4.

Deviza

0570

1.3.1.5.

Áru

0580

1.3.2.

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat belső modelleken alapuló módszer (IM) szerinti kockázati kitettségértéke

0590

1.4.

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OpR) TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

0600

1.4.1.

Működési kockázatra vonatkozó alapmutató módszere (BIA)

0610

1.4.2.

Működési kockázatra vonatkozó sztenderd (STA) / alternatív sztenderd módszer (ASA)

0620

1.4.3.

Működési kockázatra vonatkozó fejlett mérési módszerek (AMA)

0630

1.5.

FIX ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEKBŐL EREDŐ TOVÁBBI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

0640

1.6.

A HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

0650

1.6.1.

Fejlett módszer

0660

1.6.2.

Sztenderd módszer

0670

1.6.3.

Eredeti kitettség szerinti módszer (OEM) alapján

0680

1.7.

KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT NAGYKOCKÁZATOK TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

0690

1.8.

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

0710

1.8.2.

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények az 575/2013/EU rendelet 458. cikke alapján

0720

1.8.2.*

Ebből: nagykockázat-vállalással kapcsolatos követelmények

0730

1.8.2.**

Ebből: a lakóingatlanok és kereskedelmi ingatlanok piacán jelentkező eszközbuborékok kezelését célzó kockázati súlyok módosításából eredő követelmények

0740

1.8.2.***

Ebből: a pénzügyi szektoron belüli kitettségekből eredő követelmények

0750

1.8.3.

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények az 575/2013/EU rendelet 459. cikke alapján

0760

1.8.4.

Ebből: az 575/2013/EU rendelet 3. cikkéből eredő további kockázati kitettségérték

Sorok

Azonosító

Tétel

Összeg

0010

1.

CET1 tőkemegfelelési mutató

0020

2.

A CET1 tőke többlete (+)/hiánya (–)

0030

3.

T1 tőkemegfelelési mutató

0040

4.

A T1 tőke többlete (+)/hiánya (–)

0050

5.

Teljes tőkemegfelelési mutató

0060

6.

A teljes tőke többlete (+)/hiánya (–)

Tájékoztató adatok: teljes SREP-tőkekövetelmény (TSCR), teljes tőkekövetelmény (OCR), 2. pillér szerinti tőke-iránymutatás (P2G)

0130

13.

Teljes-SREP-tőkekövetelmény-mutató (TSCR-mutató)

0140

13.*

TSCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

0150

13.**

TSCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

0160

14.

Teljestőkekövetelmény-mutató (OCR-mutató)

0170

14.*

OCR: CET1 tőkekövetelmény-mutató

0180

14.**

OCR: T1 tőkekövetelmény-mutató

0190

15.

OCR és 2. pillér szerinti tőke-iránymutatás (P2G)

0200

15.*

OCR és P2G: CET1 tőkekövetelmény-mutató

0210

15.**

OCR és P2G: T1 tőkekövetelmény-mutató

0220

16.

A CET1 tőke többlete (+)/hiánya (–), figyelembe véve az 575/2013/EU rendelet 92. cikkében és a 2013/36/EU irányelv 104a. cikkében foglalt követelményeket

Tájékoztató adatok: tőkemegfelelési mutatók az IFRS 9 standardra vonatkozó átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül

0300

20.

CET1 tőkemegfelelési mutató az IFRS 9 standardra vonatkozó átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül

0310

21.

T1 tőkemegfelelési mutató az IFRS 9 standardra vonatkozó átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül

0320

22.

Teljes tőkemegfelelési mutató az IFRS 9 standardra vonatkozó átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül

Sor

Azonosító

Tétel

Oszlop

Halasztott adókövetelések és adókötelezettségek

0010

0010

1

Halasztott adókövetelések összesen

0020

1.1

Nem a jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések

0030

1.2

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

0040

1.3

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

0050

2

Halasztott adókötelezettségek összesen

0060

2.1

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, nem levonható halasztott adókötelezettségek

0070

2.2

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

0080

2.2.1

Nem átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

0090

2.2.2

Átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

0093

2A

Adótúlfizetések és negatív adóalaphoz kapcsolódó visszakönyvelések

0096

2B

250 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

0097

2C

0 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

A CET1 tőkéből történő levonások alóli mentesség

0901

2W

A CET1 tőkéből való levonás alól mentesített immateriális eszközként elszámolt szoftvereszközök

AT1 tőkeinstrumentumok számviteli besorolása

0905

2Y

Az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint saját tőkének minősülő tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó ázsió

0906

2Z

Az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint kötelezettségnek minősülő tőkeinstrumentumok és kapcsolódó ázsió

Hitelkockázati kiigazítások és várható veszteség

0100

3

Hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések IRB módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, teljesítő kitettségek esetén

0110

3.1

A hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések teljes, a várható veszteség kiszámításakor figyelembe vehető összege

0120

3.1.1

Általános hitelkockázati kiigazítások

0130

3.1.2

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

0131

3.1.3

Kiegészítő értékelési korrekciók és egyéb szavatolótőke-csökkentések

0140

3.2

Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

0145

4

Az egyedi hitelkockázati kiigazítások IRB módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, nemteljesítő kitettségek esetén

0150

4.1

Hasonló módon kezelt egyedi hitelkockázati kiigazítások és pozíciók

0155

4.2

Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

0160

5

Kockázattal súlyozott kitettségérték a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartaléktöbblet felső határának kiszámításához

0170

6

A T2 tőkébe beszámítható bruttó céltartalékok összesen

0180

7

Kockázattal súlyozott kitettségérték a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartalék felső határának kiszámításához

A CET1 tőkéből történő levonások küszöbértékei

0190

8

Pénzügyi ágazatbeli szervezetekben lévő részesedések nem levonható részének küszöbértéke, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0200

9

A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 10 %-os küszöbérték

0210

10

A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 17,65 %-os küszöbérték

0225

11

Pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés szempontjából figyelembe vehető szavatolótőke

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0230

12

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

0240

12.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0250

12.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0260

12.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0270

12.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0280

12.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0290

12.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0291

12.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0292

12.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0293

12.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0300

13

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

0310

13.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0320

13.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0330

13.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0340

13.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0350

13.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0360

13.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0361

13.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0362

13.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0363

13.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0370

14

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

0380

14.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0390

14.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0400

14.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0410

14.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0420

14.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0430

14.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0431

14.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0432

14.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0433

14.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0440

15

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

0450

15.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0460

15.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0470

15.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0480

15.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0490

15.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0500

15.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0501

15.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0502

15.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0503

15.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0504

15A

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban – 250 %-os kockázati súly alkalmazandó

0510

16

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

0520

16.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0530

16.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0540

16.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0550

16.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0560

16.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0570

16.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0571

16.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0572

16.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0573

16.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0580

17

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók levonásával

0590

17.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0600

17.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0610

17.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0620

17.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0630

17.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0640

17.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

0641

17.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0642

17.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0643

17.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

A megfelelő tőkekategóriából le nem vont részesedések teljes kockázati kitettségértéke:

0650

18

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény CET1 tőkéjéből nem vonnak le

0660

19

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény AT1 tőkéjéből nem vonnak le

0670

20

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény T2 tőkéjéből nem vonnak le

A szavatolótőke levonása alóli átmeneti felmentés

0680

21

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0690

22

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0700

23

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0710

24

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0720

25

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős befektetéssel az említett vállalkozásokban

0730

26

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

Tőkepufferek

0740

27

Kombinált pufferkövetelmény

0750

Tőkefenntartási puffer

0760

A tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett tőkefenntartási puffer

0770

Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer

0780

Rendszerkockázati tőkepuffer

0800

Globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

0810

Egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

II. pillér szerinti követelmények

0820

28

A II. pillérből eredő kiigazításokhoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények

Kiegészítő információk befektetési vállalkozások esetében

0830

29

Indulótőke

0840

30

Fix általános költségeken alapuló szavatolótőke-követelmény

Kiegészítő információk az adatszolgáltatási küszöbértékek számításához

0850

31

Nem hazai eredeti kitettségek

0860

32

Eredeti kitettség összesen

A CET1 tőke kiigazításai

Az AT1 tőke kiigazításai

A T2 tőke kiigazításai

A kockázattal súlyozott eszközértékekben figyelembe vett kiigazítások

Tájékoztató adatok

Alkalmazandó százalékos arány

Figyelembe vehető összeg az átmeneti rendelkezések nélkül

Kód

Azonosító

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

KIIGAZÍTÁSOK ÖSSZESEN

0020

1.1.

SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK

cella kapcsolata {CA1;r0220}

cella kapcsolata {CA1;r0660}

cella kapcsolata {CA1;r0880}

0060

1.1.2.

Állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok

0061

1.1.3.

Különleges célú gazdasági egységeken keresztül kibocsátott instrumentumok

0062

1.1.4.

2019. június 27. előtt kibocsátott instrumentumok, amelyek nem felelnek meg a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 59. cikke szerinti leírási és átalakítási hatáskörökkel kapcsolatos elismerhetőségi kritériumoknak, vagy beszámítási vagy nettósítási megállapodások hatálya alá tartoznak

0063

1.1.4.1.*

ebből: instrumentumok, amelyekre nem vonatkozik jogilag vagy szerződésesen kötelező leírás vagy átalakítás a 2014/59/EU irányelv 59. cikke szerinti hatáskörök gyakorlásakor

0064

1.1.4.2.*

ebből: harmadik ország joga által szabályozott instrumentumok, a 2014/59/EU irányelv 59. cikke szerinti hatáskörök tényleges és végrehajtható gyakorlásának lehetősége nélkül

0065

1.1.4.3.*

ebből: beszámítási vagy nettósítási megállapodások hatálya alá tartozó instrumentumok

0070

1.2.

KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK ÉS AZOK MEGFELELŐI

cella kapcsolata {CA1;r0240}

cella kapcsolata {CA1;r0680}

cella kapcsolata {CA1;r0900}

0080

1.2.1.

Kisebbségi részesedésnek nem minősülő tőkeinstrumentumok és egyéb tőkeelemek

0090

1.2.2.

A kisebbségi részesedések átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

0091

1.2.3.

Az AT1 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

0092

1.2.4.

A T2 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatolótőkében

0100

1.3.

EGYÉB ÁTMENETI KIIGAZÍTÁSOK

cella kapcsolata {CA1;r0520}

cella kapcsolata {CA1;r0730}

cella kapcsolata {CA1;r0960}

0111

1.3.1.6.

Központi kormányzatokkal, regionális kormányzatokkal, helyi hatóságokkal és közszektorbeli intézményekkel szembeni egyes hitelviszonyt megtestesítő kitettségekből származó nem realizált nyereség és veszteség

0112

1.3.1.6.1.

ebből: „A” összeg

0140

1.3.2.

Levonások

0170

1.3.2.3.

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

0380

1.3.2.9.

A jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések, valamint a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős befektetéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

0385

1.3.2.9a.

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

0425

1.3.2.11.

Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek a CET1 tőkeelemekből történő levonása alól

0430

1.3.3.

További szűrők és levonások

0440

1.3.4.

Az IFRS 9-hez kapcsolódó átmeneti intézkedések miatti kiigazítások

0441

1.3.4.1.

Tájékoztató adat: a statikus komponens várható hitelezési veszteségre gyakorolt hatása

0442

1.3.4.2.

Tájékoztató adat: a dinamikus komponens várható hitelezési veszteségre gyakorolt hatása a 2018. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban

0443

1.3.4.3.

Tájékoztató adat: a dinamikus komponens várható hitelezési veszteségre gyakorolt hatása a 2020. január 1-jén kezdődő időszakban

Az instrumentumok kapcsolódó ázsióval növelt értéke

A korlátszámítás alapja

Alkalmazandó százalékos arány

Korlát

(–) A szerzett jogok figyelembe-vételének korlátját meghaladó összeg

A szerzett jogok alapján figyelembe vett teljes összeg

Kód

Azonosító

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontja értelmében figyelembe vett instrumentumok

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vett instrumentumok, az 575/2013/EU rendelet 489. cikkében rögzített korlát alkalmazásával

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1.

Visszavásárlásra nem ösztönző, visszahívási opciót nem tartalmazó instrumentumok összesen

0040

2.2.

Visszavásárlásra ösztönző, visszahívási opciót tartalmazó, de a szerzett jogok alapján figyelembe vett instrumentumok

0050

2.2.1.

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, az 575/2013/EU rendelet 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő instrumentumok

0060

2.2.2.

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, az 575/2013/EU rendelet 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

0070

2.2.3.

2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, az 575/2013/EU rendelet 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

0080

2.3.

A szerzett jogok alapján figyelembe vett CET1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

0090

3.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének e), f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vett tételek, az 575/2013/EU rendelet 490. cikkében rögzített korlát alkalmazásával

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1.

Visszavásárlásra nem ösztönző tételek összesen

0110

3.2.

Visszavásárlásra ösztönző, a szerzett jogok alapján figyelembe vett tételek

0120

3.2.1.

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, az 575/2013/EU rendelet 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek

0130

3.2.2.

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, az 575/2013/EU rendelet 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

0140

3.2.3.

2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, az 575/2013/EU rendelet 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

0150

3.3.

A szerzett jogok alapján figyelembe vett AT1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŐKEPUFFEREK

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉG-ÉRTÉK

A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓTŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ-TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ-TŐKE

KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, KIEGYENLÍTÉSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉG-ÉRTÉKEK

A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTU-MOK

A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ-TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTU-MOK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

EBBŐL: CET1 TŐKE

EBBŐL: AT1 TŐKE

EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTU-MOK

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

ÖSSZESEN

A KONSZOLIDÁCIÓ KÖRÉBE BEVONT SZERVEZETEK

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŐKEPUFFEREK

NÉV

KÓD

KÓDTÍPUS

NEMZETI KÓD

INTÉZMÉNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ (IGEN / NEM)

SZERVEZET TÍPUSA

AZ ADATOK TERJEDELME: EGYEDI ALAPON TELJESKÖRŰEN KONSZOLIDÁLT (SF), EGYEDI ALAPON RÉSZLEGESEN KONSZOLIDÁLT (SP)

ORSZÁGKÓD

RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

SZAVATOLÓ-TŐKE

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉG-ÉRTÉK

A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ-TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ-TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ-TŐKE

KOMBINÁLT PUFFER-KÖVETELMÉNY

HITELKOCKÁZAT; PARTNER-KOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, KIEGYENLÍTÉSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZA-ÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

T1 TŐKE ÖSSZESEN

T2 TŐKE

HITELKOCKÁZAT; PARTNER-KOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, KIEGYENLÍTÉSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓ-KOCKÁZAT, DEVIZA-ÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTU-MOK

A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTU-MOK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

EBBŐL: CET1 TŐKE

EBBŐL: AT1 TŐKE

EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

TŐKE-FENNTARTÁSI PUFFER

INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKRO-PRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZER-KOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

RENDSZER-KOCKÁZATI TŐKEPUFFER

GLOBÁLISAN RENDSZER-SZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

EGYÉB RENDSZER-SZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

CET1 TŐKE

AT1 TŐKE

A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTU-MOK

EBBŐL: A SZAVATOLÓ-TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNY-TARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

EBBŐL: A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

KAPCSOLÓDÓ T1 INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNY-TARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

EBBŐL: KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓ-TŐKE-INSTRUMENTU-MOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNY-TARTALÉKOK, NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB TARTALÉKOK

EBBŐL: AZ AT1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

EBBŐL: A T2 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

(–) AZ EREDETI KITETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG

A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE

TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)

A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN

KITETTSÉGÉRTÉK

A SZORZÓK ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

(–) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK KKV-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA

(–) A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK INFRASTRUKTÚRA-SZORZÓ MIATTI KORREKCIÓJA

A SZORZÓK UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓJA

(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK: KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)

0%

20%

50%

100%

EBBŐL: PARTNER-HITELKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL

EBBŐL: KÖZPONTI KORMÁNYZATÉBÓL EREDŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL

(–) GARANCIÁK

(–) HITELDERIVATÍVÁK

(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK: EGYSZERŰ MÓDSZER

(–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITEL-KOCKÁZATI FEDEZET

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

(+) BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

(–) EBBŐL: VOLATILITÁSI ÉS LEJÁRATI KORREKCIÓK

EBBŐL: PARTNER-HITELKOCKÁZATBÓL EREDŐ, KIVÉVE A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉLEN KERESZTÜL ELSZÁMOLT KITETTSÉGEKET

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

TELJES KITETTSÉG

Cella kapcsolata: CA

0015

ebből: nemteljesítő kitettségek a „Kiemelkedően magas kockázatú tételek” és a „Részvényjellegű kitettségek” kitettségi osztályokban

0020

ebből: Kkv

0030

ebből: kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával

0035

ebből: kitettség az infrastruktúra-szorzó alkalmazásával

0040

ebből: ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan

0050

ebből: tartós mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

0060

ebből: az IRB módszer fokozatos bevezetésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedély alapján sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA

0070

Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek

0080

Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek

Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek

0090

Értékpapír-finanszírozási ügyletek nettósítási halmazai

0100

ebből: elfogadott központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

0110

Származtatott és hosszú kiegyenlítési idejű ügyletek nettósítási halmazai

0120

ebből: elfogadott központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

0130

Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból származó nettósítási halmazok

TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA:

0140

0 %