XII. MELLÉKLET

A LIKVIDITÁSRA VONATKOZÓ TÁBLÁK

Tábla száma

Tábla kódja

Tábla/táblacsoport megnevezése

NSFR

80

C 80.00

ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK

81

C 81.00

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK

EGYSZERŰSÍTETT NSFR

82

C 82.00

EGYSZERŰSÍTETT ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK

83

C 83.00

EGYSZERŰSÍTETT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK

NSFR ÖSSZEFOGLALÓ

84

C 84.00

NFSR ÖSSZEFOGLALÓ

Összeg

Standard előírt stabil forrásellátottsági tényező

Alkalmazandó előírt stabil forrásellátottsági tényező

Előírt stabil források

Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint

Magas minőségű likvid eszközök

Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint

Magas minőségű likvid eszközök

Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint

Magas minőségű likvid eszközök

< 6 hónap

≥ 6 hónaptól <1 évig

≥ 1 év

< 6 hónap

≥ 6 hónaptól <1 évig

≥ 1 év

< 6 hónap

≥ 6 hónaptól <1 évig

≥ 1 év

Sor

Azonosító

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK

0020

1.1

Előírt stabil források központi banki eszközökből

0030

1.1.1

készpénz, tartalékok és magas minőségű likvid eszköznek minősülő, központi bankokkal szembeni kitettségek

0040

1.1.1.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

egyéb, nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő központi banki kitettségek

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

Előírt stabil források likvid eszközökből

0090

1.2.1

0 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök

0100

1.2.1.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

0 %

0110

1.2.1.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0120

1.2.1.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0130

1.2.2

5 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök

0140

1.2.2.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

5 %

0150

1.2.2.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0160

1.2.2.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0170

1.2.3

7 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök

0180

1.2.3.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

7 %

0190

1.2.3.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0200

1.2.3.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0210

1.2.4

12 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök

0220

1.2.4.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

12 %

0230

1.2.4.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0240

1.2.4.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0250

1.2.5

15 %-os LCR-haircutra jogosult 2A. szintű eszközök

0260

1.2.5.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

15 %

0270

1.2.5.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0280

1.2.5.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0290

1.2.6

20 %-os LCR-haircutra jogosult 2A. szintű eszközök

0300

1.2.6.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

20 %

0310

1.2.6.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0320

1.2.6.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0330

1.2.7

25 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű értékpapírosítások

0340

1.2.7.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

25 %

0350

1.2.7.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0360

1.2.7.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0370

1.2.8

30 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök

0380

1.2.8.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

30 %

0390

1.2.8.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0400

1.2.8.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0410

1.2.9

35 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök

0420

1.2.9.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

35 %

0430

1.2.9.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0440

1.2.9.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0450

1.2.10

40 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök

0460

1.2.10.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

40 %

0470

1.2.10.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0480

1.2.10.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0490

1.2.11

50 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök

0500

1.2.11.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0510

1.2.11.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0520

1.2.12

55 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök

0530

1.2.12.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

55 %

0540

1.2.12.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0550

1.2.13

fedezeti alapban lévő, legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt magas minőségű likvid eszközök

85 %

0560

1.3

Előírt stabil források a likvid eszközöktől eltérő értékpapírokból

0570

1.3.1

nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő értékpapírok és tőzsdén kereskedett részvények

0580

1.3.1.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő nem tőzsdén kereskedett részvények

100 %

0610

1.3.3

fedezeti alapban lévő, legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő értékpapírok

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

Előírt stabil források hitelekből

0630

1.4.1

operatív betétek

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

pénzügyi ügyfelekkel kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek

0650

1.4.2.1

0 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközökkel fedezett

0660

1.4.2.1.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2

egyéb eszközökkel fedezett

0700

1.4.2.2.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

pénzügyi ügyfeleknek nyújtott egyéb hitelek és előlegek

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4

fedezeti alapban lévő, legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt eszközök

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

a központi bankoktól eltérő nem pénzügyi ügyfeleknek nyújtott hitelek, ha ezek a hitelek legfeljebb 35 %-os kockázati súlyt kapnak

0760

1.4.5.0.1

ebből: lakóingatlant terhelő jelzálog

0770

1.4.5.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

a központi bankoktól eltérő nem pénzügyi ügyfeleknek nyújtott egyéb hitelek

0810

1.4.6.0.1

ebből: lakóingatlant terhelő jelzálog

0820

1.4.6.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

mérlegen belüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékek

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

Előírt stabil források kölcsönösen függő eszközökből

0860

1.5.1

központosított szabályozott megtakarítások

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

kedvezményes kölcsönök, valamint hitelkeretek és likviditási hitelkeretek

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

jogosult fedezett kötvények

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

származtatott ügyletekkel kapcsolatos ügyfélklíring-tevékenységek

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

egyéb

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

Előírt stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli eszközökből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak

0920

1.7

Előírt stabil források származtatott ügyletekből

0930

1.7.1

származtatott kötelezettségekre vonatkozó előírt stabil források

5 %

0940

1.7.2

NSFR származtatott eszközök

100 %

0950

1.7.3

nyújtott alapletét

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

Előírt stabil források központi szerződő fél garanciaalapjához adott hozzájárulásokból

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

Előírt stabil források egyéb eszközökből

0980

1.9.1

fizikailag kereskedett áruk

0990

1.9.1.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

85 %

1000

1.9.1.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

1010

1.9.2

kötési időpont szerinti követelések

0 %

1020

1.9.3

nemteljesítő eszközök

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

egyéb eszközök

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

Előírt stabil források mérlegen kívüli tételekből

1050

1.10.1

folyósítási kötelezettséggel járó keretek csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak

1060

1.10.2

folyósítási kötelezettséggel járó keretek

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

mérlegen kívüli, kereskedelemfinanszírozási tételek

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

nemteljesítő mérlegen kívüli tételek

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

egyéb mérlegen kívüli kitettségek, amelyekre az illetékes hatóság előírt stabil forrásellátottsági tényezőket határozott meg

Sor

Azonosító

Tétel

Összeg

Standard rendelkezésre álló stabil forrásellátottsági tényező

Alkalmazandó rendelkezésre álló stabil forrásellátottsági tényező

Rendelkezésre álló stabil források

< 6 hónap

≥ 6 hónaptól <1 évig

≥ 1 év

< 6 hónap

≥ 6 hónaptól <1 évig

≥ 1 év

< 6 hónap

≥ 6 hónaptól <1 évig

≥ 1 év

Összesen

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ STABIL FORRÁSOK

0020

2.1

Rendelkezésre álló stabil források tőkeelemekből és -instrumentumokból

0030

2.1.1

Elsődleges alapvető tőke

100 %

0040

2.1.2

Kiegészítő alapvető tőke

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

Járulékos tőke

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Egyéb tőkeinstrumentumok

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

Rendelkezésre álló stabil források lakossági betétekből

0080

2.2.0.1

ebből: lakossági kötvények

0090

2.2.1

Stabil lakossági betétek

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2

ebből: jelentős összegű lejárat előtti kivonási díj

100 %

0110

2.2.2

Egyéb lakossági betétek

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3

ebből: jelentős összegű lejárat előtti kivonási díj

100 %

0130

2.3

Rendelkezésre álló stabil források egyéb nem pénzügyi ügyfelektől (a központi bankok kivételével)

0140

2.3.0.1

ebből: értékpapír-finanszírozási ügyletek

0150

2.3.0.2

ebből: operatív betétek

0160

2.3.1

Egy tagállam vagy egy harmadik ország központi kormányzata által nyújtott kötelezettségek

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Egy tagállam vagy egy harmadik ország regionális kormányzata vagy helyi önkormányzata által nyújtott kötelezettségek

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Egy tagállam vagy egy harmadik ország közszektorbeli szervezetei által nyújtott kötelezettségek

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek által nyújtott kötelezettségek

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Nem pénzügyi vállalati ügyfelek által nyújtott kötelezettségek

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Hitelszövetkezetek, magánbefektetési társaságok és betétközvetítő ügynökök által nyújtott kötelezettségek

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

Rendelkezésre álló stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli kötelezettségekből és folyósítási kötelezettséggel járó keretekből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak

0230

2.5

Rendelkezésre álló stabil források pénzügyi ügyfelektől és központi bankoktól

0240

2.5.0.1

ebből: a hálózat tagjai által a központi intézménynél elhelyezett látra szóló betétek

0250

2.5.1

Az EKB vagy egy tagállam központi bankja által nyújtott kötelezettségek

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Harmadik ország központi bankja által nyújtott kötelezettségek

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Pénzügyi ügyfelek által nyújtott kötelezettségek

0280

2.5.3.1

Operatív betétek

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2

Többlet operatív betétek

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3

Egyéb kötelezettségek

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

Rendelkezésre álló stabil források olyan nyújtott kötelezettségekből, amelyeknél a partner nem határozható meg

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

Rendelkezésre álló stabil források nettó származtatott kötelezettségekből

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

Rendelkezésre álló stabil források kölcsönösen függő kötelezettségekből

0340

2.8.1

Központosított szabályozott megtakarítások

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Kedvezményes kölcsönök, valamint releváns hitelkeretek és likviditási hitelkeretek

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Jogosult fedezett kötvények

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Származtatott ügyletekkel kapcsolatos ügyfélklíring-tevékenységek

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Egyéb

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

Rendelkezésre álló stabil források egyéb kötelezettségekből

0400

2.9.1

Kötési időpont szerinti kötelezettségek

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Halasztott adókötelezettségek

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Kisebbségi részesedések

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Egyéb kötelezettségek

0 %

50 %

100 %

Összeg

Standard előírt stabil forrásellátottsági tényező

Alkalmazandó előírt stabil forrásellátottsági tényező

Előírt stabil források

Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint

Magas minőségű likvid eszközök

Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint

Magas minőségű likvid eszközök

Nem magas minőségű likvid eszközök lejárat szerint

Magas minőségű likvid eszközök

< 1 év

≥ 1 év

< 1 év

≥ 1 év

< 1 év

≥ 1 év

Sor

Azonosító

Tétel

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

ELŐÍRT STABIL FORRÁSOK

0020

1.1

Előírt stabil források központi banki eszközökből

0030

1.1.1

készpénz, tartalékok és magas minőségű likvid eszköznek minősülő, központi bankokkal szembeni kitettségek

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

egyéb, nem magas minőségű likvid eszköznek minősülő központi banki kitettségek

0 %

100 %

0050

1.2

Előírt stabil források likvid eszközökből

0060

1.2.1

0 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök

0070

1.2.1.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

0 %

0080

1.2.1.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0090

1.2.1.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0100

1.2.2

7 %-os LCR-haircutra jogosult 1. szintű eszközök

0110

1.2.2.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

10 %

0120

1.2.2.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0130

1.2.2.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0140

1.2.3

15 %-os LCR-haircutra jogosult 2A. szintű eszközök és 0–20 %-os LCR-haircutra jogosult KBF részvények vagy befektetési jegyek

0150

1.2.3.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint hat hónap hátralévő futamidőre megterhelt

20 %

0160

1.2.3.2

legalább hat hónap, de kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

0170

1.2.3.3

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0180

1.2.4

25–35 %-os LCR-haircutra jogosult 2B. szintű eszközök és 30–55 %-os LCR-haircutra jogosult KBF részvények vagy befektetési jegyek

0190

1.2.4.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

55 %

0200

1.2.4.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

0210

1.3

Előírt stabil források a likvid eszközöktől eltérő értékpapírokból

0220

1.3.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

85 %

0230

1.3.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

0240

1.4

Előírt stabil források hitelekből

0250

1.4.1

nem pénzügyi ügyfeleknek nyújtott hitelek

0260

1.4.1.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

85 %

0270

1.4.1.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

0280

1.4.2

pénzügyi ügyfeleknek nyújtott hitelek

0290

1.4.2.1

meg nem terhelt vagy kevesebb mint egy év hátralévő futamidőre megterhelt

50 %

100 %

0300

1.4.2.2

legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt

100 %

100 %

0310

1.4.3

mérlegen belüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékek

50 %

85 %

0320

1.5

Előírt stabil források kölcsönösen függő eszközökből

0 %

0 %

0330

1.6

Előírt stabil források csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belüli eszközökből, ha kedvezményes kezelés alá tartoznak