XXVIII. MELLÉKLET

IRRBB TÁBLÁK
Tábla száma	Tábla kódja	Érintett intézmények	Tábla / táblacsoport megnevezése
A BANKI KÖNYVI KAMATLÁBKOCKÁZAT (IRRBB) ÉRTÉKELÉSE: A TŐKE GAZDASÁGI ÉRTÉKÉRE (EVE) ÉS A NETTÓ KAMATBEVÉTELRE (NII) VONATKOZÓ FELÜGYELETI KIUGRÓÉRTÉK-TESZT (SOT) ÉS A PIACI ÉRTÉK (MV) VÁLTOZÁSAI [NEGYEDÉVENTE]
1	J 01.00	Összes intézmény	AZ IRRBB ÉRTÉKELÉSE: A TŐKE GAZDASÁGI ÉRTÉKÉRE (EVE) ÉS A NETTÓ KAMATBEVÉTELRE (NII) VONATKOZÓ FELÜGYELETI KIUGRÓÉRTÉK-TESZT (SOT) ÉS A PIACI ÉRTÉK (MV) VÁLTOZÁSAI
AZ ÉRZÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ BECSLÉSEK BONTÁSA [NEGYEDÉVENTE]
2	J 02.00	Nagy méretű intézmények	AZ ÉRZÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ BECSLÉSEK BONTÁSA
3	J 03.00	„Egyéb” intézmények	AZ ÉRZÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ BECSLÉSEK BONTÁSA („EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)
4	J 04.00	KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS)	AZ ÉRZÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ BECSLÉSEK BONTÁSA (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS), EGYSZERŰSÍTETT)
ÁTÁRAZÓDÓ PÉNZÁRAMLÁSOK [NEGYEDÉVENTE]
5	J 05.00	Nagy méretű intézmények	ÁTÁRAZÓDÓ PÉNZÁRAMLÁSOK
6	J 06.00	„Egyéb” intézmények	ÁTÁRAZÓDÓ PÉNZÁRAMLÁSOK („EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)
7	J 07.00	KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS)	ÁTÁRAZÓDÓ PÉNZÁRAMLÁSOK (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS), EGYSZERŰSÍTETT)
RELEVÁNS PARAMÉTEREK [NEGYEDÉVENTE]
8	J 08.00	Nagy méretű intézmények	RELEVÁNS PARAMÉTEREK
9	J 09.00	„Egyéb” intézmények és kis méretű és nem összetett intézmények (SNCIS)	RELEVÁNS PARAMÉTEREK (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS) ÉS „EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)
KVALITATÍV INFORMÁCIÓK [ÉVENTE]
10,1	J 10.01	Nagy méretű intézmények	ÁLTALÁNOS KVALITATÍV INFORMÁCIÓK
10,2	J 10.02	Nagy méretű intézmények	KVALITATÍV INFORMÁCIÓK „DEVIZANEMENKÉNT” (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS) ÉS „EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)
11,1	J 11.01	„Egyéb” intézmények és kis méretű és nem összetett intézmények (SNCIS)	ÁLTALÁNOS KVALITATÍV INFORMÁCIÓK (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS) ÉS „EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)
11,2	J 11.02	„Egyéb” intézmények és kis méretű és nem összetett intézmények (SNCIS)	KVALITATÍV INFORMÁCIÓK „DEVIZANEMENKÉNT” (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS) ÉS „EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)

J 01.00 – AZ IRRBB ÉRTÉKELÉSE: A TŐKE GAZDASÁGI ÉRTÉKÉRE (EVE) ÉS A NETTÓ KAMATBEVÉTELRE (NII) VONATKOZÓ FELÜGYELETI KIUGRÓÉRTÉK-TESZT (SOT) ÉS A PIACI ÉRTÉK (MV) VÁLTOZÁSAI

Devizanem:

[EUR-Lex]

		Összeg
		0010
A tőke gazdasági értéke (EVE)
Δ EVE a legrosszabb forgatókönyv szerint	0010
Δ EVE-mutató a legrosszabb forgatókönyv szerint	0020
EVE az alapforgatókönyv és a felügyeleti sokkforgatókönyvek szerint
Az EVE szintje az alapforgatókönyv szerint	0030
Δ EVE párhuzamos sokkszerű emelkedés esetében	0040
Δ EVE párhuzamos sokkszerű csökkenés esetében	0050
Δ EVE a meredekség sokkszerű növekedése esetében	0060
Δ EVE a meredekség sokkszerű csökkenése esetében	0070
Δ EVE a rövid kamatlábak sokkszerű emelkedése esetében	0080
Δ EVE a rövid kamatlábak sokkszerű csökkenése esetében	0090
NII - Nettó kamatbevétel
Δ NII a legrosszabb forgatókönyv szerint	0100
Δ NII-mutató a legrosszabb forgatókönyv szerint	0110
NII az alapforgatókönyv és a felügyeleti sokkforgatókönyvek szerint
Az NII szintje az alapforgatókönyv szerint	0120
Δ NII párhuzamos sokkszerű emelkedés esetében	0130
Δ NII párhuzamos sokkszerű csökkenés esetében	0140
A piaci érték (MV) belső mérési rendszer (IMS) szerinti változásai
MV az alapforgatókönyv és a felügyeleti sokkforgatókönyvek szerint
A piaci érték szintje az alapforgatókönyv szerint	0150
Δ MV párhuzamos sokkszerű emelkedés esetében	0160
Δ MV párhuzamos sokkszerű csökkenés esetében	0170
Egyéb devizanemek: A kamatlábsokkok mértéke
Párhuzamos sokk	0180
Rövid távú kamatlábak sokkja	0190
Hosszú távú kamatlábak sokkja	0200

J 02.00 – AZ ÉRZÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ BECSLÉSEK BONTÁSA

Devizanem:

[EUR-Lex]

		Könyv szerinti érték	Átlagos hátralévő futamidő	Az IRRBB érzékenységek bank általi becslése, beleértve a viselkedési modellezést, valamint a feltételes és automatikus opcionalitást
				A tőke gazdasági értéke (EVE)							NII - Nettó kamatbevétel			MV - Piaci érték
				Az EVE szintje – Alapforgatókönyv	Δ EVE – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ EVE – Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Δ EVE – Meredekség sokkszerű növekedése	Δ EVE – Meredekség sokkszerű csökkenése	Δ EVE – Rövid kamatlábak sokkszerű emelkedése esetében	Δ EVE – Rövid kamatlábak sokkszerű csökkenése esetében	Az NII szintje – Alapforgatókönyv	Δ NII – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ NII – Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Az MV szintje – Alapforgatókönyv	Δ MV – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ MV – Párhuzamos sokkszerű csökkenés
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0010
ebből: automatikus opcionalitás miatt	0020
Központi bank	0030
Bankközi	0040
Hitelek és előlegek	0050
ebből: rögzített kamatozású	0060
ebből: nemteljesítő	0070
Lakossági	0080
ebből: lakóingatlannal fedezett	0090
Nem lakossági – nem pénzügyi	0100
Nem lakossági – pénzügyi	0110
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0120
ebből: rögzített kamatozású	0130
Eszközöket fedező származtatott termékek	0140
ebből: rögzített kamatozású	0150
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat fedező	0160
Egyéb eszközöket fedező	0170
Egyéb	0180
Mérlegen kívüli eszközök: függő követelések	0190
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0200
ebből: automatikus opcionalitás miatt	0210
Központi bank	0220
Bankközi	0230
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0240
ebből: rögzített kamatozású	0250
ebből: AT1 vagy AT2	0260
Lejárat nélküli betétek: Lakossági folyószámlabetét	0270
ebből: rögzített kamatozású	0280
ebből: alapkomponens (core)	0290
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0300
Lejárat nélküli betétek: Lakossági nem folyószámlabetét	0310
ebből: rögzített kamatozású	0320
ebből: alapkomponens (core)	0330
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0340
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – nem pénzügyi	0350
ebből: rögzített kamatozású	0360
ebből: alapkomponens (core)	0370
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0380
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – pénzügyi	0390
ebből: rögzített kamatozású	0400
ebből: operatív betétek	0410
Lekötött betétek	0420
ebből: rögzített kamatozású	0430
Lakossági	0440
Nem lakossági – nem pénzügyi	0450
Nem lakossági – pénzügyi	0460
Kötelezettségeket fedező származtatott termékek	0470
ebből: rögzített kamatozású	0480
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat fedező	0490
Egyéb kötelezettségeket fedező	0500
Egyéb	0510
Mérlegen kívüli kötelezettségek: függő kötelezettségek	0520
Egyéb származtatott termékek (nettó eszköz/kötelezettség)	0530
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Nettó származtatott termékek	0540
Nettó kamatpozíció származtatott termékek nélkül	0550
Nettó kamatpozíció származtatott termékekkel	0560
Az MV változásai által érintett eszközök összesen	0570
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0580
Származtatott termékek	0590
Egyéb	0600
Az MV változásai által érintett kötelezettségek összesen	0610
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0620
Származtatott termékek	0630
Egyéb	0640

J 03.00 – AZ ÉRZÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ BECSLÉSEK BONTÁSA („EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)

Devizanem:

[EUR-Lex]

		Könyv szerinti érték	Átlagos hátralévő futamidő	Az IRRBB érzékenységek bank általi becslése, beleértve a viselkedési modellezést, valamint a feltételes és automatikus opcionalitást
				A tőke gazdasági értéke (EVE)							NII - Nettó kamatbevétel			MV - Piaci érték
				Az EVE szintje – Alapforgatókönyv	Δ EVE – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ EVE – Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Δ EVE – Meredekség sokkszerű növekedése	Δ EVE – Meredekség sokkszerű csökkenése	Δ EVE – Rövid kamatlábak sokkszerű emelkedése esetében	Δ EVE – Rövid kamatlábak sokkszerű csökkenése esetében	Az NII szintje – Alapforgatókönyv	Δ NII – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ NII – Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Az MV szintje – Alapforgatókönyv	Δ MV – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ MV – Párhuzamos sokkszerű csökkenés
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0010
Központi bank	0030
Bankközi	0040
Hitelek és előlegek	0050
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0120
Eszközöket fedező származtatott termékek	0140
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat fedező	0160
Egyéb eszközöket fedező	0170
Egyéb	0180
Mérlegen kívüli eszközök: függő követelések	0190
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0200
Központi bank	0220
Bankközi	0230
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0240
Lejárat nélküli betétek: Lakossági folyószámlabetét	0270
Lejárat nélküli betétek: Lakossági nem folyószámlabetét	0310
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – nem pénzügyi	0350
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – pénzügyi	0390
Lekötött betétek	0420
Kötelezettségeket fedező származtatott termékek	0470
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat fedező	0490
Egyéb kötelezettségeket fedező	0500
Egyéb	0510
Mérlegen kívüli kötelezettségek: függő kötelezettségek	0520
Egyéb származtatott termékek (nettó eszköz/kötelezettség)	0530
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Nettó származtatott termékek	0540
Nettó kamatpozíció származtatott termékek nélkül	0550
Nettó kamatpozíció származtatott termékekkel	0560
Az MV változásai által érintett eszközök összesen	0570
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0580
Származtatott termékek	0590
Egyéb	0600
Az MV változásai által érintett kötelezettségek összesen	0610
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0620
Származtatott termékek	0630
Egyéb	0640

J 04.00 – AZ ÉRZÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ BECSLÉSEK BONTÁSA (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS), EGYSZERŰSÍTETT)

Devizanem:

[EUR-Lex]

		Könyv szerinti érték	Átlagos hátralévő futamidő	Az IRRBB érzékenységek bank általi becslése, beleértve a viselkedési modellezést, valamint a feltételes és automatikus opcionalitást
				A tőke gazdasági értéke (EVE)							NII - Nettó kamatbevétel			MV - Piaci érték
				Az EVE szintje – Alapforgatókönyv	Δ EVE – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ EVE – Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Δ EVE – Meredekség sokkszerű növekedése	Δ EVE – Meredekség sokkszerű csökkenése	Δ EVE – Rövid kamatlábak sokkszerű emelkedése esetében	Δ EVE – Rövid kamatlábak sokkszerű csökkenése esetében	Az NII szintje – Alapforgatókönyv	Δ NII – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ NII – Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Az MV szintje – Alapforgatókönyv	Δ MV – Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Δ MV – Párhuzamos sokkszerű csökkenés
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0010
Mérlegen kívüli eszközök: függő követelések	0190
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0200
Mérlegen kívüli kötelezettségek: függő kötelezettségek	0520
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az MV változásai által érintett eszközök összesen	0570
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0580
Származtatott termékek	0590
Egyéb	0600
Az MV változásai által érintett kötelezettségek összesen	0610
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0620
Származtatott termékek	0630
Egyéb	0640

J 05.00 – ÁTÁRAZÓDÓ PÉNZÁRAMLÁSOK

Devizanem:	[EUR-Lex]
Modellezés:	[EUR-Lex]

		Rögzített kamatozás																									Változó kamatozás
		Névleges összeg				Súlyozott átlaghozam	Súlyozott átlagos futamidő (szerződéses)	Átárazódási táblázat: névleges átárazódó pénzáramlások																			Névleges összeg				Súlyozott átlaghozam	Súlyozott átlagos futamidő (szerződéses)	Átárazódási táblázat: névleges átárazódó pénzáramlások
			% Beágyazott vagy explicit automatikus opcionalitással		Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év	> 2 év =< 3 év	> 3 év =< 4 év	> 4 év =< 5 év	> 5 év =< 6 év	> 6 év =< 7 év	> 7 év =< 8 év	> 8 év =< 9 év	> 9 év =< 10 év	> 10 év =< 15 év	> 15 év =< 20 év	> 20 év		% Beágyazott vagy explicit automatikus opcionalitással		Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év
			Vásárolt	Eladott	Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év	> 2 év =< 3 év	> 3 év =< 4 év	> 4 év =< 5 év	> 5 év =< 6 év	> 6 év =< 7 év	> 7 év =< 8 év	> 8 év =< 9 év	> 9 év =< 10 év	> 10 év =< 15 év	> 15 év =< 20 év	> 20 év		Vásárolt	Eladott	Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0010
Központi bank	0030
Bankközi	0040
Hitelek és előlegek	0050
ebből: nemteljesítő	0070
Lakossági	0080
ebből: lakóingatlannal fedezett	0090
Nem lakossági – nem pénzügyi	0100
Nem lakossági – pénzügyi	0110
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0120
Eszközöket fedező származtatott termékek	0140
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat fedező	0160
Egyéb eszközöket fedező	0170
Egyéb	0180
Mérlegen kívüli eszközök: függő követelések	0190
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0200
Központi bank	0220
Bankközi	0230
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0240
ebből: AT1 vagy AT2	0260
Lejárat nélküli betétek: Lakossági folyószámlabetét	0270
ebből: alapkomponens (core)	0290
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0300
Lejárat nélküli betétek: Lakossági nem folyószámlabetét	0310
ebből: alapkomponens (core)	0330
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0340
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – nem pénzügyi	0350
ebből: alapkomponens (core)	0370
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0380
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – pénzügyi	0390
ebből: operatív betétek	0410
Lekötött betétek	0420
Lakossági	0440
Nem lakossági – nem pénzügyi	0450
Nem lakossági – pénzügyi	0460
Kötelezettségeket fedező származtatott termékek	0470
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat fedező	0490
Egyéb kötelezettségeket fedező	0500
Egyéb	0510
Mérlegen kívüli kötelezettségek: függő kötelezettségek	0520
Egyéb származtatott termékek (nettó eszköz/kötelezettség)	0530
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az MV változásai által érintett eszközök összesen	0570
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0580
Származtatott termékek	0590
Egyéb	0600
Az MV változásai által érintett kötelezettségek összesen	0610
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0620
Származtatott termékek	0630
Egyéb	0640

J 06.00 – ÁTÁRAZÓDÓ PÉNZÁRAMLÁSOK („EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)

Devizanem:	[EUR-Lex]
Modellezés:	[EUR-Lex]

		Rögzített kamatozás																									Változó kamatozás
		Névleges összeg				Súlyozott átlaghozam	Súlyozott átlagos futamidő (szerződéses)	Átárazódási táblázat: névleges átárazódó pénzáramlások																			Névleges összeg				Súlyozott átlaghozam	Súlyozott átlagos futamidő (szerződéses)	Átárazódási táblázat: névleges átárazódó pénzáramlások
			% Beágyazott vagy explicit automatikus opcionalitással		Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év	> 2 év =< 3 év	> 3 év =< 4 év	> 4 év =< 5 év	> 5 év =< 6 év	> 6 év =< 7 év	> 7 év =< 8 év	> 8 év =< 9 év	> 9 év =< 10 év	> 10 év =< 15 év	> 15 év =< 20 év	> 20 év		% Beágyazott vagy explicit automatikus opcionalitással		Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év
			Vásárolt	Eladott	Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év	> 2 év =< 3 év	> 3 év =< 4 év	> 4 év =< 5 év	> 5 év =< 6 év	> 6 év =< 7 év	> 7 év =< 8 év	> 8 év =< 9 év	> 9 év =< 10 év	> 10 év =< 15 év	> 15 év =< 20 év	> 20 év		Vásárolt	Eladott	Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0010
Központi bank	0030
Bankközi	0040
Hitelek és előlegek	0050
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0120
Eszközöket fedező származtatott termékek	0140
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat fedező	0160
Egyéb eszközöket fedező	0170
Egyéb	0180
Mérlegen kívüli eszközök: függő követelések	0190
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0200
Központi bank	0220
Bankközi	0230
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0240
ebből: AT1 vagy AT2	0260
Lejárat nélküli betétek: Lakossági folyószámlabetét	0270
ebből: alapkomponens (core)	0290
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0300
Lejárat nélküli betétek: Lakossági nem folyószámlabetét	0310
ebből: alapkomponens (core)	0330
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0340
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – nem pénzügyi	0350
ebből: alapkomponens (core)	0370
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0380
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – pénzügyi	0390
ebből: operatív betétek	0410
Lekötött betétek	0420
Lakossági	0440
Nem lakossági – nem pénzügyi	0450
Nem lakossági – pénzügyi	0460
Kötelezettségeket fedező származtatott termékek	0470
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat fedező	0490
Egyéb kötelezettségeket fedező	0500
Egyéb	0510
Mérlegen kívüli kötelezettségek: függő kötelezettségek	0520
Egyéb származtatott termékek (nettó eszköz/kötelezettség)	0530
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az MV változásai által érintett eszközök összesen	0570
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0580
Származtatott termékek	0590
Egyéb	0600
Az MV változásai által érintett kötelezettségek összesen	0610
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0620
Származtatott termékek	0630
Egyéb	0640

J 07.00 – ÁTÁRAZÓDÓ PÉNZÁRAMLÁSOK (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS), EGYSZERŰSÍTETT)

Devizanem:	[EUR-Lex]
Modellezés:	[EUR-Lex]

		Rögzített kamatozás																									Változó kamatozás
		Névleges összeg				Súlyozott átlaghozam	Súlyozott átlagos futamidő (szerződéses)	Átárazódási táblázat: névleges átárazódó pénzáramlások																			Névleges összeg				Súlyozott átlaghozam	Súlyozott átlagos futamidő (szerződéses)	Átárazódási táblázat: névleges átárazódó pénzáramlások
			% Beágyazott vagy explicit automatikus opcionalitással		Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év	> 2 év =< 3 év	> 3 év =< 4 év	> 4 év =< 5 év	> 5 év =< 6 év	> 6 év =< 7 év	> 7 év =< 8 év	> 8 év =< 9 év	> 9 év =< 10 év	> 10 év =< 15 év	> 15 év =< 20 év	> 20 év		% Beágyazott vagy explicit automatikus opcionalitással		Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év
			Vásárolt	Eladott	Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év	> 2 év =< 3 év	> 3 év =< 4 év	> 4 év =< 5 év	> 5 év =< 6 év	> 6 év =< 7 év	> 7 év =< 8 év	> 8 év =< 9 év	> 9 év =< 10 év	> 10 év =< 15 év	> 15 év =< 20 év	> 20 év		Vásárolt	Eladott	Viselkedési modellezés alá eső (%)			Egynapos	> 1 nap =< 1 hónap	> 1 hónap =< 3 hónap	> 3 hónap =< 6 hónap	> 6 hónap =< 9 hónap	> 9 hónap =< 12 hónap	> 12 hónap =< 1,5 év	> 1,5 év =< 2 év
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0010
Központi bank	0030
Bankközi	0040
Hitelek és előlegek	0050
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0120
Eszközöket fedező származtatott termékek	0140
Egyéb	0180
Mérlegen kívüli eszközök: függő követelések	0190
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0200
Központi bank	0220
Bankközi	0230
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0240
Lejárat nélküli betétek: Lakossági folyószámlabetét	0270
ebből: alapkomponens (core)	0290
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0300
Lejárat nélküli betétek: Lakossági nem folyószámlabetét	0310
ebből: alapkomponens (core)	0330
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0340
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – nem pénzügyi	0350
ebből: alapkomponens (core)	0370
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0380
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – pénzügyi	0390
ebből: operatív betétek	0410
Lekötött betétek	0420
Lakossági	0440
Nem lakossági – nem pénzügyi	0450
Nem lakossági – pénzügyi	0460
Kötelezettségeket fedező származtatott termékek	0470
Egyéb	0510
Mérlegen kívüli kötelezettségek: függő kötelezettségek	0520
Egyéb származtatott termékek (nettó eszköz/kötelezettség)	0530
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az MV változásai által érintett eszközök összesen	0570
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0580
Származtatott termékek	0590
Egyéb	0600
Az MV változásai által érintett kötelezettségek összesen	0610
Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0620
Származtatott termékek	0630
Egyéb	0640

J 08.00 – RELEVÁNS PARAMÉTEREK

Devizanem:

[EUR-Lex]

		Névleges összeg		Alapforgatókönyv (szerződéses)	Alapforgatókönyv (viselkedési)	Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Meredekség sokkszerű növekedése	Meredekség sokkszerű csökkenése	Rövid kamatlábak sokkszerű emelkedése	Rövid kamatlábak sokkszerű csökkenése
		Névleges összeg	Viselkedési modellezés alá eső (%)	Alapforgatókönyv (szerződéses)	Alapforgatókönyv (viselkedési)	Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Meredekség sokkszerű növekedése	Meredekség sokkszerű csökkenése	Rövid kamatlábak sokkszerű emelkedése	Rövid kamatlábak sokkszerű csökkenése
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Lejárat nélküli betétek – Viselkedési modellezés
Átlagos átárazási időpontok a modellezés előtt és után
Lejárat nélküli betétek: Lakossági folyószámlabetét	0010
ebből: alapkomponens (core)	0020
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0030
Lejárat nélküli betétek: Lakossági nem folyószámlabetét	0040
ebből: alapkomponens (core)	0050
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0060
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – nem pénzügyi	0070
ebből: alapkomponens (core)	0080
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0090
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – pénzügyi	0100
ebből: operatív betétek	0110
PTR 1 éves időtávon
Lejárat nélküli betétek: Lakossági folyószámlabetét	0120
Lejárat nélküli betétek: Lakossági nem folyószámlabetét	0130
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – nem pénzügyi	0140
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – pénzügyi	0150
Rögzített kamatozás – Előtörlesztési kockázat
Átlagos átárazási időpontok a modellezés előtt és után
Hitelek és előlegek	0160
ebből: nemteljesítő	0170
Lakossági	0180
ebből: lakóingatlannal fedezett	0190
Nem lakossági – nem pénzügyi	0200
Nem lakossági – pénzügyi	0210
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0220
Feltételes előtörlesztési ráták (évesített átlag)
Hitelek és előlegek	0230
ebből: nemteljesítő	0240
Lakossági	0250
ebből: lakóingatlannal fedezett	0260
Nem lakossági – nem pénzügyi	0270
Nem lakossági – pénzügyi	0280
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0290
Rögzített kamatozás – Lejárat előtti feltörés
Átlagos átárazási időpontok a modellezés előtt és után
Lekötött betétek	0300
Lakossági	0310
Nem lakossági – nem pénzügyi	0320
Nem lakossági – pénzügyi	0330
Lejárat előtti feltörési ráták (kumulatív átlag)
Lekötött betétek	0340
Lakossági	0350
Nem lakossági – nem pénzügyi	0360
Nem lakossági – pénzügyi	0370

J 09.00 – RELEVÁNS PARAMÉTEREK (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS) ÉS „EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)

Devizanem:

[EUR-Lex]

		Névleges összeg		Alapforgatókönyv (szerződéses)	Alapforgatókönyv (viselkedési)	Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Meredekség sokkszerű növekedése	Meredekség sokkszerű csökkenése	Rövid kamatlábak sokkszerű emelkedése	Rövid kamatlábak sokkszerű csökkenése
		Névleges összeg	Viselkedési modellezés alá eső (%)	Alapforgatókönyv (szerződéses)	Alapforgatókönyv (viselkedési)	Párhuzamos sokkszerű emelkedés	Párhuzamos sokkszerű csökkenés	Meredekség sokkszerű növekedése	Meredekség sokkszerű csökkenése	Rövid kamatlábak sokkszerű emelkedése	Rövid kamatlábak sokkszerű csökkenése
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Lejárat nélküli betétek – Viselkedési modellezés
Átlagos átárazási időpontok a modellezés előtt és után
Lejárat nélküli betétek: Lakossági folyószámlabetét	0010
ebből: alapkomponens (core)	0020
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0030
Lejárat nélküli betétek:	0040
ebből: alapkomponens (core)	0050
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0060
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – nem pénzügyi	0070
ebből: alapkomponens (core)	0080
ebből: az 5 éves korlát alól mentesülő	0090
Lejárat nélküli betétek: Nem lakossági – pénzügyi	0100
ebből: operatív betétek	0110
Rögzített kamatozás – Előtörlesztési kockázat
Átlagos átárazási időpontok a modellezés előtt és után
Hitelek és előlegek	0160
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0220
Feltételes előtörlesztési ráták (átlag)
Hitelek és előlegek	0230
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0290
Rögzített kamatozás – Lejárat előtti feltörés
Átlagos átárazási időpontok a modellezés előtt és után
Lekötött betétek	0300
Lejárat előtti feltörési ráták (átlag)
Lekötött betétek	0340

J 10.00 – KVALITATÍV INFORMÁCIÓK

Az NII és az EVE becslésére vonatkozó SOT céljára alkalmazott módszer
A SOT (NII/EVE) céljára alkalmazott módszer	0010
Az illetékes hatóság által előírt követelmény (NII/EVE)	0020
NII módszertan
Módszertan (NII)	0030
Feltételes pénzáramlások (NII)	0040
Opciós kockázat (NII)	0050
Báziskockázat (NII)	0060
EVE módszertan
Módszertan (EVE)	0070
Feltételes pénzáramlások (EVE)	0080
Opciós kockázat (EVE)	0090
Báziskockázat (EVE)	0100
Kereskedelmi árrés és a kamatfelár egyéb komponensei (EVE)	0110
Alkalmazási kör/Lényegességi küszöbök (NII/EVE)
Előtörlesztési díjak	0120
Nyugdíjkötelezettségek/nyugdíjprogramok eszközei	0130
Nemteljesítő kitettségek	0140
Rögzített kamatozású hitelnyújtási elkötelezettségek	0150
Előtörlesztés kockázata	0160
A lejárat előtti feltörés kockázata	0170
További kvalitatív információk
Az NMD-modellezésben alkalmazott általános módszer	0180
A lejárat nélküli betétek alapkomponensei (core) állományának azonosítása	0190
A lejárat nélküli betétek állományának azonosításához használt releváns tényezők	0200
A lejárat nélküli betétek alapkomponensének (core) állománya (az alapkomponens állományainak az átárazódási tábla idősávjaiba sorolása)	0210
A lejárat nélküli betétek esetében az IRRBB-kockázatkezelés kapcsán alkalmazott 5 éves átárazódási korlát	0220
A lejárat nélküli betétek átárazódására vonatkozó 5 éves korlát alóli kivételek	0230
A pénzügyi ügyfelek operatív, lejárat nélküli betéteinek modellezése	0240
A mérleg szerkezetének kamatlábak okozta változásai	0250
IRRBB mérséklési és fedezeti stratégiák (EVE)	0260
IRRBB mérséklési és fedezeti stratégiák (NII)	0270
Az NII kockázati mértékre vonatkozó SOT az IMS módszer szerint – Lakossági lekötött betétek PTR-je	0280
Az NII kockázati mértékre vonatkozó SOT az IMS módszer szerint – Rögzített kamatozású lakossági hitelek PTR-je	0290
Báziskockázat	0300
Banki könyvi hitelkockázati felár (CSRBB)	0310

Devizanem:

[EUR-Lex]

Kockázatmentes hozamgörbe (EVE SOT diszkontálás)	0320
Kockázatmentes hozamgörbe (az EVE belső kockázati mértékei)	0330
A lényeges feltételezések változása (EVE)	0340
A lényeges feltételezések változása (NII)	0350
Sokk utáni kamatpadló (NII/EVE)	0360

J 11.00 – ÁLTALÁNOS KVALITATÍV INFORMÁCIÓK (KIS MÉRETŰ ÉS NEM ÖSSZETETT INTÉZMÉNYEK (SNCIS) ÉS „EGYÉB” INTÉZMÉNYEK, EGYSZERŰSÍTETT)

Az NII és az EVE becslésére vonatkozó SOT céljára alkalmazott módszer
A SOT (NII/EVE) céljára alkalmazott módszer	0010
Az illetékes hatóság által előírt követelmény (NII/EVE)	0020
NII módszertan
Módszertan (NII)	0030
Feltételes pénzáramlások (NII)	0040
Opciós kockázat (NII)	0050
Báziskockázat (NII)	0060
EVE módszertan
Módszertan (EVE)	0070
Feltételes pénzáramlások (EVE)	0080
Opciós kockázat (EVE)	0090
Báziskockázat (EVE)	0100
Kereskedelmi árrés és a kamatfelár egyéb komponensei (EVE)	0110
Alkalmazási kör/Lényegességi küszöbök (NII/EVE)
Előtörlesztési díjak	0120
Nyugdíjkötelezettségek/nyugdíjprogramok eszközei	0130
Nemteljesítő kitettségek	0140
Rögzített kamatozású hitelnyújtási elkötelezettségek	0150
Előtörlesztés kockázata	0160
A lejárat előtti feltörés kockázata	0170
További kvalitatív információk
Az NMD-modellezésben alkalmazott általános módszer	0180
A lejárat nélküli betétek alapkomponensei (core) állományának azonosítása	0190
A lejárat nélküli betétek állományának azonosításához használt releváns tényezők	0200
A lejárat nélküli betétek alapkomponensének (core) állománya (az alapkomponens állományainak az átárazódási tábla idősávjaiba sorolása)	0210
A lejárat nélküli betétek esetében az IRRBB-kockázatkezelés kapcsán alkalmazott 5 éves átárazódási korlát	0220
A lejárat nélküli betétek átárazódására vonatkozó 5 éves korlát alóli kivételek	0230
A pénzügyi ügyfelek operatív, lejárat nélküli betéteinek modellezése	0240
IRRBB mérséklési és fedezeti stratégiák (EVE)	0260
IRRBB mérséklési és fedezeti stratégiák (NII)	0270
Az NII kockázati mértékre vonatkozó SOT az IMS módszer szerint – Lakossági lekötött betétek PTR-je	0280
Az NII kockázati mértékre vonatkozó SOT az IMS módszer szerint – Rögzített kamatozású lakossági hitelek PTR-je	0290
Báziskockázat	0300
Banki könyvi hitelkockázati felár (CSRBB)	0310

Devizanem:

[EUR-Lex]

Kockázatmentes hozamgörbe (EVE SOT diszkontálás)	0320
Kockázatmentes hozamgörbe (az EVE belső kockázati mértékei)	0330
Sokk utáni kamatpadló (NII/EVE)	0360

XXVIII. MELLÉKLET

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok