ANEXA XXVIII

FORMULARE PRIVIND IRRBB
Numărul formularului	Codul formularului	Destinatari	Denumirea formularului/grupului de formulare
EVALUAREA IRRBB: MODIFICĂRILE EVE/NII CONFORM SOT ȘI MODIFICĂRILE MV [TRIMESTRIAL]
1	J 01.00	Toate instituțiile	EVALUAREA IRRBB: MODIFICĂRILE EVE/NII CONFORM SOT ȘI MODIFICĂRILE MV
DEFALCAREA ESTIMĂRILOR SENSIBILITĂȚII [TRIMESTRIAL]
2	J 02.00	Instituții mari	DEFALCAREA ESTIMĂRILOR SENSIBILITĂȚII
3	J 03.00	„Alte” instituții	DEFALCAREA ESTIMĂRILOR SENSIBILITĂȚII (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU „ALTE” INSTITUȚII)
4	J 04.00	SNCI-uri	DEFALCAREA ESTIMĂRILOR SENSIBILITĂȚII (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI)
FLUXURILE DE NUMERAR REZULTATE DIN REEVALUARE [TRIMESTRIAL]
5	J 05.00	Instituții mari	FLUXURILE DE NUMERAR REZULTATE DIN REEVALUARE
6	J 06.00	„Alte” instituții	FLUXURILE DE NUMERAR REZULTATE DIN REEVALUARE (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU „ALTE” INSTITUȚII)
7	J 07.00	SNCI-uri	FLUXURILE DE NUMERAR REZULTATE DIN REEVALUARE (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI)
PARAMETRI RELEVANȚI [TRIMESTRIAL]
8	J 08.00	Instituții mari	PARAMETRI RELEVANȚI
9	J 09.00	„Alte” instituții și SNCI-uri	PARAMETRI RELEVANȚI (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI ȘI PENTRU „ALTE” INSTITUȚII)
INFORMAȚII CALITATIVE [ANUAL]
10,1	J 10.01	Instituții mari	INFORMAȚII CALITATIVE GENERALE
10,2	J 10.02	Instituții mari	INFORMAȚII CALITATIVE „PENTRU FIECARE MONEDĂ” (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI ȘI „ALTE” INSTITUȚII)
11,1	J 11.01	„Alte” instituții și SNCI-uri	INFORMAȚII CALITATIVE GENERALE (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI ȘI „ALTE” INSTITUȚII)
11,2	J 11.02	„Alte” instituții și SNCI-uri	INFORMAȚII CALITATIVE „PENTRU FIECARE MONEDĂ” (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI ȘI „ALTE” INSTITUȚII)

J 01.00 – EVALUAREA IRRBB: MODIFICĂRILE EVE/NII CONFORM SOT ȘI MODIFICĂRILE MV

Moneda:

[EUR-Lex]

		Cuantum
		0010
Valoarea economică a capitalurilor proprii
ΔEVE în scenariul cel mai pesimist	0010
Raportul ΔEVE în scenariul cel mai pesimist	0020
EVE în scenariul de referință și în scenariile de șoc în materie de supraveghere
Nivelul EVE în scenariul de referință	0030
ΔEVE în scenariul de șoc paralel în sus	0040
ΔEVE în scenariul de șoc paralel în jos	0050
ΔEVE în scenariul de șoc cu variație bruscă	0060
ΔEVE în scenariul de șoc cu evoluție constantă	0070
ΔEVE în scenariul de șoc cu rate scurte în sus	0080
ΔEVE în scenariul de șoc cu rate scurte în jos	0090
Venituri nete din dobânzi
ΔNII în scenariul cel mai pesimist	0100
Raportul ΔNII în scenariul cel mai pesimist	0110
NII în scenariul de referință și în scenariile de șoc în materie de supraveghere
Nivelul NII în scenariul de referință	0120
ΔNII în scenariul de șoc paralel în sus	0130
ΔNII în scenariul de șoc paralel în jos	0140
Modificările valorii de piață conform IMS
MV în scenariul de referință și în scenariile de șoc în materie de supraveghere
Nivelul valorii de piață în scenariul de referință	0150
ΔMV în scenariul de șoc paralel în sus	0160
ΔMV în scenariul de șoc paralel în jos	0170
Alte monede: dimensiunea șocurilor ratei dobânzii
Șoc paralel	0180
Șoc al ratelor pe termen scurt	0190
Șoc al ratelor pe termen lung	0200

J 02.00 – DEFALCAREA ESTIMĂRILOR SENSIBILITĂȚII

Moneda:

[EUR-Lex]

		Valoarea contabilă	Durata	Estimare bancară privind sensibilitățile la IRRBB, inclusiv opționalitatea comportamentală, condiționată și automată
				Valoarea economică a capitalurilor proprii							Venituri nete din dobânzi			Valoarea de piață
				Nivelul EVE – scenariul de referință	ΔEVE – șoc paralel în sus	ΔEVE – șoc paralel în jos	ΔEVE – șoc cu variație bruscă	ΔEVE – șoc cu evoluție constantă	ΔEVE – șoc cu rate scurte în sus	ΔEVE – șoc cu rate scurte în jos	Nivelul NII – scenariul de referință	ΔNII – șoc paralel în sus	ΔNII – șoc paralel în jos	Nivelul MV – scenariul de referință	ΔMV – șoc paralel în sus	ΔMV – șoc paralel în jos
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
TOTAL ACTIVE	0010
din care: datorate opționalității automate	0020
Banca centrală	0030
Interbancare	0040
Credite și avansuri	0050
din care: cu rată fixă	0060
din care: neperformante	0070
De retail	0080
din care: garantate cu bunuri imobile locative	0090
Clienți nefinanciari de tip wholesale	0100
Clienți financiari de tip wholesale	0110
Titluri de datorie	0120
din care: cu rată fixă	0130
Instrumente financiare derivate de acoperire a activelor	0140
din care: cu rată fixă	0150
Acoperire a titlurilor de datorie	0160
Acoperire a altor active	0170
Altele	0180
Active extrabilanțiere: active contingente	0190
TOTAL DATORII	0200
din care: datorate opționalității automate	0210
Banca centrală	0220
Interbancare	0230
Titluri de datorie emise	0240
din care: cu rată fixă	0250
din care: AT1 sau T2	0260
NMD-uri: de retail în cont curent	0270
din care: cu rată fixă	0280
din care: componentă principală	0290
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0300
NMD-uri: de retail care nu sunt deținute într-un cont curent	0310
din care: cu rată fixă	0320
din care: componentă principală	0330
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0340
NMD-uri: interbancare, clienți nefinanciari	0350
din care: cu rată fixă	0360
din care: componentă principală	0370
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0380
NMD-uri: interbancare, clienți financiari	0390
din care: cu rată fixă	0400
din care: depozite operaționale	0410
Depozite la termen	0420
din care: cu rată fixă	0430
De retail	0440
Interbancare, clienți nefinanciari	0450
Interbancare, clienți financiari	0460
Instrumente financiare derivate de acoperire a datoriilor	0470
din care: cu rată fixă	0480
Acoperire a titlurilor de datorie	0490
Acoperire a altor datorii	0500
Altele	0510
Datorii extrabilanțiere: Datorii contingente	0520
Alte instrumente financiare derivate (active/datorii nete)	0530
ELEMENTE MEMORANDUM
Instrumente financiare derivate nete	0540
Poziția netă pe rata dobânzii fără instrumente financiare derivate	0550
Poziția netă pe rata dobânzii cu instrumente financiare derivate	0560
Total active cu impact asupra MV	0570
Titluri de datorie	0580
Instrumente financiare derivate	0590
Altele	0600
Total datorii cu impact asupra MV	0610
Titluri de datorie emise	0620
Instrumente financiare derivate	0630
Altele	0640

J 03.00 – DEFALCAREA ESTIMĂRILOR SENSIBILITĂȚII (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU „ALTE” INSTITUȚII)

Moneda:

[EUR-Lex]

		Valoarea contabilă	Durata	Estimare bancară privind sensibilitățile la IRRBB, inclusiv opționalitatea comportamentală, condiționată și automată
				Valoarea economică a capitalurilor proprii							Venituri nete din dobânzi			Valoarea de piață
				Nivelul EVE – scenariul de referință	ΔEVE – șoc paralel în sus	ΔEVE – șoc paralel în jos	ΔEVE – șoc cu variație bruscă	ΔEVE – șoc cu evoluție constantă	ΔEVE – șoc cu rate scurte în sus	ΔEVE – șoc cu rate scurte în jos	Nivelul NII – scenariul de referință	ΔNII – șoc paralel în sus	ΔNII – șoc paralel în jos	Nivelul MV – scenariul de referință	ΔMV – șoc paralel în sus	ΔMV – șoc paralel în jos
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
TOTAL ACTIVE	0010
Banca centrală	0030
Interbancare	0040
Credite și avansuri	0050
Titluri de datorie	0120
Instrumente financiare derivate de acoperire a activelor	0140
Acoperire a titlurilor de datorie	0160
Acoperire a altor active	0170
Altele	0180
Active extrabilanțiere: active contingente	0190
TOTAL DATORII	0200
Banca centrală	0220
Interbancare	0230
Titluri de datorie emise	0240
NMD-uri: de retail în cont curent	0270
NMD-uri: de retail care nu sunt deținute într-un cont curent	0310
NMD-uri: interbancare, clienți nefinanciari	0350
NMD-uri: interbancare, clienți financiari	0390
Depozite la termen	0420
Instrumente financiare derivate de acoperire a datoriilor	0470
Acoperire a titlurilor de datorie	0490
Acoperire a altor datorii	0500
Altele	0510
Datorii extrabilanțiere: Datorii contingente	0520
Alte instrumente financiare derivate (active/datorii nete)	0530
ELEMENTE MEMORANDUM
Instrumente financiare derivate nete	0540
Poziția netă pe rata dobânzii fără instrumente financiare derivate	0550
Poziția netă pe rata dobânzii cu instrumente financiare derivate	0560
Total active cu impact asupra MV	0570
Titluri de datorie	0580
Instrumente financiare derivate	0590
Altele	0600
Total datorii cu impact asupra MV	0610
Titluri de datorie emise	0620
Instrumente financiare derivate	0630
Altele	0640

J 04.00 – DEFALCAREA ESTIMĂRILOR SENSIBILITĂȚII (SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI)

Moneda:

[EUR-Lex]

		Valoarea contabilă	Durata	Estimare bancară privind sensibilitățile la IRRBB, inclusiv opționalitatea comportamentală, condiționată și automată
				Valoarea economică a capitalurilor proprii							Venituri nete din dobânzi			Valoarea de piață
				Nivelul EVE – scenariul de referință	ΔEVE – șoc paralel în sus	ΔEVE – șoc paralel în jos	ΔEVE – șoc cu variație bruscă	ΔEVE – șoc cu evoluție constantă	ΔEVE – șoc cu rate scurte în sus	ΔEVE – șoc cu rate scurte în jos	Nivelul NII – scenariul de referință	ΔNII – șoc paralel în sus	ΔNII – șoc paralel în jos	Nivelul MV – scenariul de referință	ΔMV – șoc paralel în sus	ΔMV – șoc paralel în jos
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
TOTAL ACTIVE	0010
Active extrabilanțiere: active contingente	0190
TOTAL DATORII	0200
Datorii extrabilanțiere: datorii contingente	0520
ELEMENTE MEMORANDUM
Total active cu impact asupra MV	0570
Titluri de datorie	0580
Instrumente financiare derivate	0590
Altele	0600
Total datorii cu impact asupra MV	0610
Titluri de datorie emise	0620
Instrumente financiare derivate	0630
Altele	0640

J 05.00 – FLUXURILE DE NUMERAR REZULTATE DIN REEVALUARE

Moneda:	[EUR-Lex]
Modelare:	[EUR-Lex]

		Rată fixă																									Rată variabilă
		Valoare noțională				Randament mediu ponderat	Scadență medie ponderată (contractuală)	Graficul reevaluării pentru toate fluxurile de numerar rezultate din reevaluarea valorii noționale																			Valoare noțională				Randament mediu ponderat	Scadență medie ponderată (contractuală)	Graficul reevaluării pentru toate fluxurile de numerar rezultate din reevaluarea valorii noționale
			% Cu opționalitate automată încorporată sau explicită		% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani	Peste 2 ani, maximum 3 ani	Peste 3 ani, maximum 4 ani	Peste 4 ani, maximum 5 ani	Peste 5 ani, maximum 6 ani	Peste 6 ani, maximum 7 ani	Peste 7 ani, maximum 8 ani	Peste 8 ani, maximum 9 ani	Peste 9 ani, maximum 10 ani	Peste 10 ani, maximum 15 ani	Peste 15 ani, maximum 20 de ani	Peste 20 de ani		% Cu opționalitate automată încorporată sau explicită		% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani
			Cumpărate	Vândute	% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani	Peste 2 ani, maximum 3 ani	Peste 3 ani, maximum 4 ani	Peste 4 ani, maximum 5 ani	Peste 5 ani, maximum 6 ani	Peste 6 ani, maximum 7 ani	Peste 7 ani, maximum 8 ani	Peste 8 ani, maximum 9 ani	Peste 9 ani, maximum 10 ani	Peste 10 ani, maximum 15 ani	Peste 15 ani, maximum 20 de ani	Peste 20 de ani		Cumpărate	Vândute	% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
TOTAL ACTIVE	0010
Banca centrală	0030
Interbancare	0040
Credite și avansuri	0050
din care: neperformante	0070
De retail	0080
din care: garantate cu bunuri imobile locative	0090
Clienți nefinanciari de tip wholesale	0100
Clienți financiari de tip wholesale	0110
Titluri de datorie	0120
Instrumente financiare derivate de acoperire a activelor	0140
Acoperire a titlurilor de datorie	0160
Acoperire a altor active	0170
Altele	0180
Active extrabilanțiere: active contingente	0190
TOTAL DATORII	0200
Banca centrală	0220
Interbancare	0230
Titluri de datorie emise	0240
din care: AT1 sau T2	0260
NMD: de retail în cont curent	0270
din care: componentă principală	0290
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0300
NMD-uri: de retail care nu sunt deținute într-un cont curent	0310
din care: componentă principală	0330
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0340
NMD-uri: interbancare, clienți nefinanciari	0350
din care: componentă principală	0370
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0380
NMD-uri: interbancare, clienți financiari	0390
din care: depozite operaționale	0410
Depozite la termen	0420
De retail	0440
Interbancare, clienți nefinanciari	0450
Interbancare, clienți financiari	0460
Instrumente financiare derivate de acoperire a datoriilor	0470
Acoperire a titlurilor de datorie	0490
Acoperire a altor datorii	0500
Altele	0510
Datorii extrabilanțiere: datorii contingente	0520
Alte instrumente financiare derivate (active/datorii nete)	0530
ELEMENTE MEMORANDUM
Total active cu impact asupra MV	0570
Titluri de datorie	0580
Instrumente financiare derivate	0590
Altele	0600
Total datorii cu impact asupra MV	0610
Titluri de datorie emise	0620
Instrumente financiare derivate	0630
Altele	0640

J 06.00 – FLUXURILE DE NUMERAR REZULTATE DIN REEVALUARE (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU „ALTE” INSTITUȚII)

Moneda:	[EUR-Lex]
Modelare:	[EUR-Lex]

		Rată fixă																									Rată variabilă
		Valoare noțională				Randament mediu ponderat	Scadență medie ponderată (contractuală)	Graficul reevaluării pentru toate fluxurile de numerar rezultate din reevaluarea valorii noționale																			Valoare noțională				Randament mediu ponderat	Scadență medie ponderată (contractuală)	Graficul reevaluării pentru toate fluxurile de numerar rezultate din reevaluarea valorii noționale
			% Cu opționalitate automată încorporată sau explicită		% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani	Peste 2 ani, maximum 3 ani	Peste 3 ani, maximum 4 ani	Peste 4 ani, maximum 5 ani	Peste 5 ani, maximum 6 ani	Peste 6 ani, maximum 7 ani	Peste 7 ani, maximum 8 ani	Peste 8 ani, maximum 9 ani	Peste 9 ani, maximum 10 ani	Peste 10 ani, maximum 15 ani	Peste 15 ani, maximum 20 de ani	Peste 20 de ani		% Cu opționalitate automată încorporată sau explicită		% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani
			Cumpărate	Vândute	% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani	Peste 2 ani, maximum 3 ani	Peste 3 ani, maximum 4 ani	Peste 4 ani, maximum 5 ani	Peste 5 ani, maximum 6 ani	Peste 6 ani, maximum 7 ani	Peste 7 ani, maximum 8 ani	Peste 8 ani, maximum 9 ani	Peste 9 ani, maximum 10 ani	Peste 10 ani, maximum 15 ani	Peste 15 ani, maximum 20 de ani	Peste 20 de ani		Cumpărate	Vândute	% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
TOTAL ACTIVE	0010
Banca centrală	0030
Interbancare	0040
Credite și avansuri	0050
Titluri de datorie	0120
Instrumente financiare derivate de acoperire a activelor	0140
Acoperire a titlurilor de datorie	0160
Acoperire a altor active	0170
Altele	0180
Active extrabilanțiere: active contingente	0190
TOTAL DATORII	0200
Banca centrală	0220
Interbancare	0230
Titluri de datorie emise	0240
din care: AT1 sau T2	0260
NMD-uri: de retail în cont curent	0270
din care: componentă principală	0290
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0300
NMD-uri: de retail care nu sunt deținute într-un cont curent	0310
din care: componentă principală	0330
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0340
NMD-uri: interbancare, clienți nefinanciari	0350
din care: componentă principală	0370
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0380
NMD-uri: interbancare, clienți financiari	0390
din care: depozite operaționale	0410
Depozite la termen	0420
De retail	0440
Interbancare, clienți nefinanciari	0450
Interbancare, clienți financiari	0460
Instrumente financiare derivate de acoperire a datoriilor	0470
Acoperire a titlurilor de datorie	0490
Acoperire a altor datorii	0500
Altele	0510
Datorii extrabilanțiere: datorii contingente	0520
Alte instrumente financiare derivate (active/datorii nete)	0530
ELEMENTE MEMORANDUM
Total active cu impact asupra MV	0570
Titluri de datorie	0580
Instrumente financiare derivate	0590
Altele	0600
Total datorii cu impact asupra MV	0610
Titluri de datorie emise	0620
Instrumente financiare derivate	0630
Altele	0640

J 07.00 – FLUXURILE DE NUMERAR REZULTATE DIN REEVALUARE (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI)

Moneda:	[EUR-Lex]
Modelare:	[EUR-Lex]

		Rată fixă																									Rată variabilă
		Valoare noțională				Randament mediu ponderat	Scadență medie ponderată (contractuală)	Graficul reevaluării pentru toate fluxurile de numerar rezultate din reevaluarea valorii noționale																			Valoare noțională				Randament mediu ponderat	Scadență medie ponderată (contractuală)	Graficul reevaluării pentru toate fluxurile de numerar rezultate din reevaluarea valorii noționale
			% Cu opționalitate automată încorporată sau explicită		% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani	Peste 2 ani, maximum 3 ani	Peste 3 ani, maximum 4 ani	Peste 4 ani, maximum 5 ani	Peste 5 ani, maximum 6 ani	Peste 6 ani, maximum 7 ani	Peste 7 ani, maximum 8 ani	Peste 8 ani, maximum 9 ani	Peste 9 ani, maximum 10 ani	Peste 10 ani, maximum 15 ani	Peste 15 ani, maximum 20 de ani	Peste 20 de ani		% Cu opționalitate automată încorporată sau explicită		% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani
			Cumpărate	Vândute	% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani	Peste 2 ani, maximum 3 ani	Peste 3 ani, maximum 4 ani	Peste 4 ani, maximum 5 ani	Peste 5 ani, maximum 6 ani	Peste 6 ani, maximum 7 ani	Peste 7 ani, maximum 8 ani	Peste 8 ani, maximum 9 ani	Peste 9 ani, maximum 10 ani	Peste 10 ani, maximum 15 ani	Peste 15 ani, maximum 20 de ani	Peste 20 de ani		Cumpărate	Vândute	% Vizate de modelarea comportamentală			Overnight	Perioadă mai mare decât overnight, maximum 1 lună	Peste 1 lună, maximum 3 luni	Peste 3 luni, maximum 6 luni	Peste 6 luni, maximum 9 luni	Peste 9 luni, maximum 12 luni	Peste 12 luni, maximum 1,5 ani	Peste 1,5 ani, maximum 2 ani
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
TOTAL ACTIVE	0010
Banca centrală	0030
Interbancare	0040
Credite și avansuri	0050
Titluri de datorie	0120
Instrumente financiare derivate de acoperire a activelor	0140
Altele	0180
Active extrabilanțiere: active contingente	0190
TOTAL DATORII	0200
Banca centrală	0220
Interbancare	0230
Titluri de datorie emise	0240
NMD-uri: de retail în cont curent	0270
din care: componentă principală	0290
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0300
NMD-uri: de retail care nu sunt deținute într-un cont curent	0310
din care: componentă principală	0330
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0340
NMD-uri: interbancare, clienți nefinanciari	0350
din care: componentă principală	0370
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0380
NMD-uri: interbancare, clienți financiari	0390
din care: depozite operaționale	0410
Depozite la termen	0420
De retail	0440
Interbancare, clienți nefinanciari	0450
Interbancare, clienți financiari	0460
Instrumente financiare derivate de acoperire a datoriilor	0470
Altele	0510
Datorii extrabilanțiere: datorii contingente	0520
Alte instrumente financiare derivate (active/datorii nete)	0530
ELEMENTE MEMORANDUM
Total active cu impact asupra MV	0570
Titluri de datorie	0580
Instrumente financiare derivate	0590
Altele	0600
Total datorii cu impact asupra MV	0610
Titluri de datorie emise	0620
Instrumente financiare derivate	0630
Altele	0640

J 08.00 – PARAMETRI RELEVANȚI

Moneda:

[EUR-Lex]

		Valoare noțională		Scenariu de referință (contractual)	Scenariu de referință (comportamental)	Șoc paralel în sus	Șoc paralel în jos	Șoc cu variație bruscă	Șoc cu evoluție constantă	Șoc cu rate scurte în sus	Șoc cu rate scurte în jos
		Valoare noțională	Vizate de modelarea comportamentală (%)	Scenariu de referință (contractual)	Scenariu de referință (comportamental)	Șoc paralel în sus	Șoc paralel în jos	Șoc cu variație bruscă	Șoc cu evoluție constantă	Șoc cu rate scurte în sus	Șoc cu rate scurte în jos
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD-uri – Modelare comportamentală
Datele medii de reevaluare înainte și după modelare
NMD-uri: de retail în cont curent	0010
din care: componentă principală	0020
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0030
NMD-uri: de retail care nu sunt deținute într-un cont curent	0040
din care: componentă principală	0050
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0060
NMD-uri: interbancare, clienți nefinanciari	0070
din care: componentă principală	0080
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0090
NMD-uri: interbancare, clienți financiari	0100
din care: depozite operaționale	0110
PTR pe un orizont de timp de 1 an
NMD-uri: de retail în cont curent	0120
NMD-uri: de retail care nu sunt deținute într-un cont curent	0130
NMD-uri: interbancare, clienți nefinanciari	0140
NMD-uri: interbancare, clienți financiari	0150
Rată fixă - Risc de plată anticipată
Datele medii de reevaluare înainte și după modelare
Credite și avansuri	0160
din care: neperformante	0170
De retail	0180
din care: garantate cu bunuri imobile locative	0190
Clienți nefinanciari de tip wholesale	0200
Clienți financiari de tip wholesale	0210
Titluri de datorie	0220
Rate de plată anticipată condiționată (medie anualizată)
Credite și avansuri	0230
din care: neperformante	0240
De retail	0250
din care: garantate cu bunuri imobile locative	0260
Clienți nefinanciari de tip wholesale	0270
Clienți financiari de tip wholesale	0280
Titluri de datorie	0290
Rată fixă - lichidare anticipată
Datele medii de reevaluare înainte și după modelare
Depozite la termen	0300
De retail	0310
Interbancare, clienți nefinanciari	0320
Interbancare, clienți financiari	0330
Rate de lichidare anticipată (medie cumulată)
Depozite la termen	0340
De retail	0350
Interbancare, clienți nefinanciari	0360
Interbancare, clienți financiari	0370

J 09.00 – PARAMETRI RELEVANȚI (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI ȘI PENTRU „ALTE” INSTITUȚII)

Moneda:

[EUR-Lex]

		Valoare noțională		Scenariu de referință (contractual)	Scenariu de referință (comportamental)	Șoc paralel în sus	Șoc paralel în jos	Șoc cu variație bruscă	Șoc cu evoluție constantă	Șoc cu rate scurte în sus	Șoc cu rate scurte în jos
		Valoare noțională	Vizate de modelarea comportamentală (%)	Scenariu de referință (contractual)	Scenariu de referință (comportamental)	Șoc paralel în sus	Șoc paralel în jos	Șoc cu variație bruscă	Șoc cu evoluție constantă	Șoc cu rate scurte în sus	Șoc cu rate scurte în jos
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD-uri – Modelare comportamentală
Datele medii de reevaluare înainte și după modelare
NMD-uri: de retail în cont curent	0010
din care: componentă principală	0020
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0030
NMD-uri: de retail care nu sunt deținute într-un cont curent	0040
din care: componentă principală	0050
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0060
NMD-uri: interbancare, clienți nefinanciari	0070
din care: componentă principală	0080
din care: exceptate de la plafonul de 5 ani	0090
NMD-uri: interbancare, clienți financiari	0100
din care: depozite operaționale	0110
Rată fixă - Risc de plată anticipată
Datele medii de reevaluare înainte și după modelare
Credite și avansuri	0160
Titluri de datorie	0220
Rate de plată anticipată condiționată (medie)
Credite și avansuri	0230
Titluri de datorie	0290
Rată fixă - lichidare anticipată
Datele medii de reevaluare înainte și după modelare
Depozite la termen	0300
Rate de lichidare anticipată (medie)
Depozite la termen	0340

J 10.00 – INFORMAȚII CALITATIVE

Abordarea utilizată pentru estimările NII și EVE conform SOT
Abordarea utilizată în scopul SOT (NII/EVE)	0010
Cerință din partea autorității competente (NII/EVE)	0020
Metodologia NII
Metodologie (NII)	0030
Fluxuri de numerar condiționate (NII)	0040
Riscul aferent opțiunii (NII)	0050
Riscul aferent bazei (NII)	0060
Metodologia EVE
Metodologie (EVE)	0070
Fluxuri de numerar condiționate (EVE)	0080
Riscul aferent opțiunii (EVE)	0090
Riscul aferent bazei (EVE)	0100
Marje comerciale/alte componente de marjă (EVE)	0110
Domeniu de aplicare/Praguri de semnificație (NII/EVE)
Penalități pentru plățile anticipate aferente creditelor	0120
Obligații privind pensiile/activele planului de pensii	0130
Expuneri neperformante	0140
Angajamente de creditare cu rată fixă	0150
Risc de plată anticipată	0160
Risc de lichidare anticipată	0170
Informații calitative suplimentare
Abordarea generală a modelării NMD	0180
Identificarea soldurilor componentelor principale ale NMD-urilor	0190
Factori determinanți relevanți pentru soldurile NMD-urilor	0200
Soldurile componentelor principale ale NMD-urilor (încadrarea soldurilor componentelor principale)	0210
Plafonul de reevaluare la 5 ani a NMD-urilor pentru gestionarea riscului IRRBB	0220
Derogări de la plafonul de reevaluare la 5 ani a NMD-urilor	0230
Modelarea NMD-urilor operaționale de la clienți financiari	0240
Modificările structurii bilanțului datorate ratelor dobânzii	0250
Strategii de atenuare și de acoperire a IRRBB (EVE)	0260
Strategii de atenuare și de acoperire a IRRBB (NII)	0270
SOT pentru măsura riscului NII în cadrul abordării IMS – PTR pentru depozitele la termen de tip retail	0280
SOT pentru măsura riscului NII în cadrul abordării IMS – PTR pentru creditele de tip retail cu rată fixă	0290
Riscul aferent bazei	0300
CSRBB	0310

Moneda:

[EUR-Lex]

Curba randamentului fără risc (actualizare în SOT privind EVE)	0320
Curba randamentului fără risc (măsuri interne ale riscurilor pentru EVE)	0330
Modificările ipotezelor semnificative (EVE)	0340
Modificările ipotezelor semnificative (NII)	0350
Pragul ratei dobânzii post-șoc (NII/EVE)	0360

J 11.00 – INFORMAȚII CALITATIVE (RAPORTARE SIMPLIFICATĂ PENTRU SNCI-URI ȘI „ALTE” INSTITUȚII)

Abordarea utilizată pentru estimările NII și EVE conform SOT
Abordarea utilizată în scopul SOT (NII/EVE)	0010
Cerință din partea autorității competente (NII/EVE)	0020
Metodologia NII
Metodologie (NII)	0030
Fluxuri de numerar condiționate (NII)	0040
Riscul aferent opțiunii (NII)	0050
Riscul aferent bazei (NII)	0060
Metodologia EVE
Metodologie (EVE)	0070
Fluxuri de numerar condiționate (EVE)	0080
Riscul aferent opțiunii (EVE)	0090
Riscul aferent bazei (EVE)	0100
Marje comerciale/alte componente de marjă (EVE)	0110
Domeniu de aplicare/Praguri de semnificație (NII/EVE)
Penalități pentru plățile anticipate aferente creditelor	0120
Obligații privind pensiile/activele planului de pensii	0130
Expuneri neperformante	0140
Angajamente de creditare cu rată fixă	0150
Risc de plată anticipată	0160
Risc de lichidare anticipată	0170
Informații calitative suplimentare
Abordarea generală a modelării NMD	0180
Identificarea soldurilor componentelor principale ale NMD-urilor	0190
Factori determinanți relevanți pentru soldurile NMD-urilor	0200
Soldurile componentelor principale ale NMD-urilor (încadrarea soldurilor componentelor principale)	0210
Plafonul de reevaluare la 5 ani a NMD-urilor pentru gestionarea riscului IRRBB	0220
Derogări de la plafonul de reevaluare la 5 ani a NMD-urilor	0230
Modelarea NMD-urilor operaționale de la clienți financiari	0240
Strategii de atenuare și de acoperire a IRRBB (EVE)	0260
Strategii de atenuare și de acoperire a IRRBB (NII)	0270
SOT pentru măsura riscului NII în cadrul abordării IMS – PTR pentru depozitele la termen de tip retail	0280
SOT pentru măsura riscului NII în cadrul abordării IMS – PTR pentru creditele de tip retail cu rată fixă	0290
Riscul aferent bazei	0300
CSRBB	0310

Moneda:

[EUR-Lex]

Curba randamentului fără risc (actualizare în SOT privind EVE)	0320
Curba randamentului fără risc (măsuri interne ale riscurilor pentru EVE)	0330
Pragul ratei dobânzii post-șoc (NII/EVE)	0360

ANEXA XXVIII

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate