ALLEGATO I

MODELLI COREP

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRI

CA1

2

C 02.00

REQUISITI DI FONDI PROPRI

CA2

3

C 03.00

COEFFICIENTI DI CAPITALE

CA3

4

C 04.00

VOCI PER MEMORIA

CA4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5

5.1

C 05.01

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5.1

5.2

C 05.02

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

CA5.2

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

GS

6.1

C 06.01

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE

Totale GS

6.2

C 06.02

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI

GS

RISCHIO DI CREDITO

CR

7

C 07.00

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR SA

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB

8.1

C 08.01

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD

CR IRB 3

8.4

C 08.04

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: PROSPETTI DEGLI RWEA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA f), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013) (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

CR IRB 6

8.7

C 08.07

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA

CR IRB 7

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabella 9.1 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabella 9.2 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabella 9.4 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente

CCB

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

CR SETT

13.1

C 13.01

RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC

14

C 14.00

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC Details

14.1

C 14.01

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO

CR SEC Details 2

RISCHIO DI CONTROPARTE

CCR

34.01

C 34.01

RISCHIO DI CONTROPARTE: ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI

CCR 1

34.02

C 34.02

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO

CCR 2

34.03

C 34.03

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR e SA-CCR SEMPLIFICATO

CCR 3

34.04

C 34.04

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

RISCHIO DI CONTROPARTE: PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI

CCR 6

34.07

C 34.07

RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO IRB — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD

CCR 7

34.08

C 34.08

RISCHIO DI CONTROPARTE: COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR

CCR 8

34.09

C 34.09

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI

CCR 9

34.10

C 34.10

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI VERSO CCP

CCR 10

34.11

C 34.11

RISCHIO DI CONTROPARTE: PROSPETTI DEGLI RWEA DELLE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM

CCR 11

RISCHIO OPERATIVO

OPR

16

C 16.00

RISCHIO OPERATIVO

OPR

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI

17.1

C 17.01

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA

OPR DETAILS 2

RISCHIO DI MERCATO

MKR

18

C 18.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

MKR SA FX

23

C 23.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO

MKR IM

25

C 25.00

RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

CVA

VALUTAZIONE PRUDENTE

MKR

32.1

C 32.01

VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

PRUVAL 4

ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

MKR

33

C 33.00

ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE

GOV

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE

NPE LC

35.1

C 35.01

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE

NPE LC1

35.2

C 35.02

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR

NPE LC3

Righe

ID

Voce

Importo

0010

1

FONDI PROPRI

0015

1.1

CAPITALE DI CLASSE 1

0020

1.1.1

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

0030

1.1.1.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1 (CET1)

0040

1.1.1.1.1

Strumenti di capitale interamente versati

0045

1.1.1.1.1*

di cui: Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

0050

1.1.1.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

0060

1.1.1.1.3

Sovrapprezzo azioni

0070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

0092

1.1.1.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

0130

1.1.1.2

Utili non distribuiti

0140

1.1.1.2.1

Utili non distribuiti di anni precedenti

0150

1.1.1.2.2

Utile o perdita ammissibile

0160

1.1.1.2.2.1

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

0180

1.1.1.3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

0200

1.1.1.4

Altre riserve

0210

1.1.1.5

Fondi per rischi bancari generali

0220

1.1.1.6

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

0230

1.1.1.7

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

0240

1.1.1.8

Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

0250

1.1.1.9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

0260

1.1.1.9.1

(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

0270

1.1.1.9.2

Riserva di copertura dei flussi di cassa

0280

1.1.1.9.3

Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)

0285

1.1.1.9.4

Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

0290

1.1.1.9.5

(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

0300

1.1.1.10

(-) Avviamento

0310

1.1.1.10.1

(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

0320

1.1.1.10.2

(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

0330

1.1.1.10.3

Passività fiscali differite associate all'avviamento

0335

1.1.1.10.4

Rivalutazione contabile dell'avviamento di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibile a terzi

0340

1.1.1.11

(-) Altre attività immateriali

0350

1.1.1.11.1

(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

0352

1.1.1.11.1.1

(-) di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

0360

1.1.1.11.2

Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

0362

1.1.1.11.2.1

di cui: Passività fiscali differite associate ad attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

0365

1.1.1.11.3

Rivalutazione contabile delle altre attività immateriali di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibili a terzi

0370

1.1.1.12

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

0380

1.1.1.13

(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

0390

1.1.1.14

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

0400

1.1.1.14.1

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

0410

1.1.1.14.2

Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

0420

1.1.1.14.3

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

0430

1.1.1.15

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

0440

1.1.1.16

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

0450

1.1.1.17

(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

0460

1.1.1.18

(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

0470

1.1.1.19

(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

0471

1.1.1.20

(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %

0472

1.1.1.21

(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

0480

1.1.1.22

(-) Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0490

1.1.1.23

(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

0500

1.1.1.24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0510

1.1.1.25

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65%

0511

1.1.1.25.1

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65% relativo agli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0512

1.1.1.25.2

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo ad attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee

0513

1.1.1.25A

(-) Copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate

0514

1.1.1.25B

(-) Riduzioni degli impegni di valore minimo

0515

1.1.1.25C

(-) Altri tributi prevedibili

0520

1.1.1.26

Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

0524

1.1.1.27

(-) Altre deduzioni del CET1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

0529

1.1.1.28

Elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni - altro

0530

1.1.2

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

0540

1.1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale AT1

0551

1.1.2.1.1

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

0560

1.1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

0571

1.1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

0580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

0622

1.1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

0660

1.1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

0670

1.1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1

0680

1.1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

0690

1.1.2.5

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

0700

1.1.2.6

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0710

1.1.2.7

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0720

1.1.2.8

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

0730

1.1.2.9

Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

0740

1.1.2.10

Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

0744

1.1.2.11

(-) Altre deduzioni dell'AT1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

0748

1.1.2.12

Elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni - altro

0750

1.2

CAPITALE DI CLASSE 2

0760

1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale T2

0771

1.2.1.1

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

0780

1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

0791

1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

0800

1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

0810

1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

0840

1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

0841

1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

0842

1.2.1.5

(-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

0880

1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering

0890

1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2

0900

1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

0910

1.2.5

Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

0920

1.2.6

Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

0930

1.2.7

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

0940

1.2.8

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0950

1.2.9

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0955

1.2.9A

(-) Eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili

0960

1.2.10

Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

0970

1.2.11

Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

0974

1.2.12

(-) Altre deduzioni del T2 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

0978

1.2.13

Elementi del capitale di classe 2 o deduzioni - altro

Riga

Voce

Etichetta

Importo

0010

1

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

0020

1*

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013

0030

1**

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013

0040

1.1

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

0050

1.1.1

Metodo standardizzato (SA)

0051

1.1.1*

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013

0060

1.1.1.1

Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione

0070

1.1.1.1.01

Amministrazioni centrali o banche centrali

0080

1.1.1.1.02

Amministrazioni regionali o autorità locali

0090

1.1.1.1.03

Organismi del settore pubblico

0100

1.1.1.1.04

Banche multilaterali di sviluppo

0110

1.1.1.1.05

Organizzazioni internazionali

0120

1.1.1.1.06

Enti

0130

1.1.1.1.07

Imprese

0140

1.1.1.1.08

Al dettaglio

0150

1.1.1.1.09

Garantite da ipoteche su beni immobili

0160

1.1.1.1.10

Esposizioni in stato di default

0170

1.1.1.1.11

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

0180

1.1.1.1.12

Obbligazioni garantite

0190

1.1.1.1.13

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

0200

1.1.1.1.14

Organismi di investimento collettivo (OIC)

0210

1.1.1.1.15

Strumenti di capitale

0211

1.1.1.1.16

Altre posizioni

0212

1.1.1.1.16.1

Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

0240

1.1.2

Metodo basato sui rating interni (IRB)

0241

1.1.2*

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del regolamento (UE) n. 575/2013

0242

1.1.2**

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013

0250

1.1.2.1

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

0260

1.1.2.1.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

0270

1.1.2.1.02

Enti

0280

1.1.2.1.03

Imprese — PMI

0290

1.1.2.1.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

0300

1.1.2.1.05

Imprese — Altro

0310

1.1.2.2

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

0320

1.1.2.2.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

0330

1.1.2.2.02

Enti

0340

1.1.2.2.03

Imprese — PMI

0350

1.1.2.2.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

0360

1.1.2.2.05

Imprese — Altro

0370

1.1.2.2.06

Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

0380

1.1.2.2.07

Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

0390

1.1.2.2.08

Al dettaglio — Rotative qualificate

0400

1.1.2.2.09

Al dettaglio — Altre PMI

0410

1.1.2.2.10

Al dettaglio — Altre non PMI

0420

1.1.2.3

Strumenti di capitale in base al metodo IRB

0450

1.1.2.5

Altre attività diverse da crediti

0455

1.1.2.5.1

Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

0460

1.1.3

Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

0470

1.1.4

Posizioni verso la cartolarizzazione

0490

1.2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

0500

1.2.1

Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

0510

1.2.2

Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

0520

1.3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

0530

1.3.1

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

0540

1.3.1.1

Strumenti di debito negoziati

0550

1.3.1.2

Strumenti di capitale

0555

1.3.1.3

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

0556

1.3.1.3*

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati

0557

1.3.1.3**

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti

0560

1.3.1.4

Cambio

0570

1.3.1.5

Merci

0580

1.3.2

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

0590

1.4

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

0600

1.4.1

Metodo base per il rischio operativo (BIA)

0610

1.4.2

Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

0620

1.4.3

Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

0630

1.5

IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

0640

1.6

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

0650

1.6.1

Metodo avanzato

0660

1.6.2

Metodo standardizzato

0670

1.6.3

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

0680

1.7

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

0690

1.8

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

0710

1.8.2

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013

0720

1.8.2*

di cui: requisiti per le grandi esposizioni

0730

1.8.2**

di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

0740

1.8.2***

di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario

0750

1.8.3

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013

0760

1.8.4

di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

Riga

ID

Voce

Importo

0010

1

Coefficiente di capitale primario di classe 1

0020

2

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

0030

3

Coefficiente di capitale di classe 1

0040

4

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

0050

5

Coefficiente di capitale totale

0060

6

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

Voci per memoria: Requisito patrimoniale SREP totale (TSCR), Requisito patrimoniale complessivo (OCR) e Livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)

0130

13

Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

0140

13*

TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)

0150

13**

TSCR: da costituire con capitale di classe 1

0160

14

Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

0170

14*

OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 (CET1)

0180

14**

OCR: da costituire con capitale di classe 1

0190

15

OCR e P2G

0200

15*

OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)

0210

15**

OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1

0220

16

Eccedenza (+)/Carenza (-) di CET1 in considerazione dei requisiti dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE

Voci per memoria: Coefficienti di capitale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

0300

20

Coefficiente di CET1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

0310

21

Coefficiente di capitale di classe 1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

0320

22

Coefficiente di capitale totale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

Riga

ID

Voce

Colonna

Attività e passività fiscali differite

0010

0010

1

Totale delle attività fiscali differite

0020

1.1

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

0030

1.2

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

0040

1.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

0050

2

Totale delle passività fiscali differite

0060

2.1

Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

0070

2.2

Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

0080

2.2.1

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

0090

2.2.2

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

0093

2A

Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali

0096

2B

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250%

0097

2C

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0%

Eccezione alle deduzioni dal CET1

0901

2W

Attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali esenti dalla deduzione dal capitale primario di classe 1

Classificazione contabile degli strumenti AT1

0905

2Y

Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come patrimonio netto secondo i principi contabili applicabili

0906

2Z

Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come passività secondo i principi contabili applicabili

Rettifiche di valore su crediti e perdite attese

0100

3

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default

0110

3.1

Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

0120

3.1.1

Rettifiche di valore su crediti generiche

0130

3.1.2

Rettifiche di valore su crediti specifiche

0131

3.1.3

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

0140

3.2

Perdite attese totali ammissibili

0145

4

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB

0150

4.1

Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

0155

4.2

Perdite attese totali ammissibili

0160

5

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

0170

6

Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

0180

7

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1

0190

8

Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0200

9

Soglia del 10% del CET1

0210

10

Soglia del 17,65 % del CET1

0225

11

Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0230

12

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

0240

12.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0250

12.1.1

Detenzioni dirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0260

12.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

0270

12.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0280

12.2.1

Detenzioni indirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0290

12.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

0291

12.3

Detenzioni sintetiche di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0292

12.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0293

12.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

0300

13

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

0310

13.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0320

13.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0330

13.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

0340

13.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0350

13.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0360

13.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

0361

13.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0362

13.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0363

13.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

0370

14

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

0380

14.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0390

14.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0400

14.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

0410

14.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0420

14.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0430

14.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

0431

14.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0432

14.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0433

14.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0440

15

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

0450

15.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0460

15.1.1

Detenzioni dirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0470

15.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

0480

15.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0490

15.2.1

Detenzioni indirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0500

15.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

0501

15.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0502

15.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0503

15.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

0504

15 A

Investimenti in CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo — soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250%

0510

16

Detenzioni di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

0520

16.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0530

16.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0540

16.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

0550

16.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0560

16.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0570

16.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

0571

16.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0572

16.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0573

16.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

0580

17

Detenzioni di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

0590

17.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0600

17.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0610

17.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

0620

17.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0630

17.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0640

17.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

0641

17.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0642

17.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0643

17.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Importi totali delle esposizioni al rischio delle detenzioni non dedotte dalla corrispondente categoria di capitale

0650

18

Esposizioni ponderate per il rischio del CET1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal CET1 dell'ente

0660

19

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale AT1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale AT1 dell'ente

0670

20

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale T2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale T2 dell'ente

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

0680

21

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

0690

22

Detenzioni di strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

0700

23

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

0710

24

Detenzioni di strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

0720

25

Detenzioni di strumenti di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

0730

26

Detenzioni di strumenti di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Riserve di capitale

0740

27

Requisito combinato di riserva di capitale

0750

Riserva di conservazione del capitale

0760

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

0770

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

0780

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

0800

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

0810

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

Requisiti del secondo pilastro

0820

28

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento

0830

29

Capitale iniziale

0840

30

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione

0850

31

Esposizioni originarie non nazionali

0860

32

Esposizioni originarie totali

Aggiustamenti del CET1

Aggiustamenti dell'AT1

Aggiustamenti del T2

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

Voci per memoria

Percentuale applicabile

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

Codice

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

AGGIUSTAMENTI TOTALI

0020

1.1

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING

link a {CA1;r0220}

link a {CA1;r0660}

link a {CA1;r0880}

0060

1.1.2

Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

0061

1.1.3

Strumenti emessi tramite società veicolo

0062

1.1.4

Strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 che non soddisfano i criteri di ammissibilità relativi ai poteri di svalutazione e di conversione ai sensi dell'articolo 59 della BRRD o che sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting

0063

1.1.4.1*

di cui: strumenti privi di svalutazione o conversione obbligatoria, legalmente o contrattualmente, all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE

0064

1.1.4.2*

di cui: strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi senza esercizio effettivo ed esecutivo dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE

0065

1.1.4.3*

di cui: strumenti soggetti ad accordi di compensazione o di netting

0070

1.2

INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI

link a {CA1;r0240}

link a {CA1;r0680}

link a {CA1;r0900}

0080

1.2.1

Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

0090

1.2.2

Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

0091

1.2.3

Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

0092

1.2.4

Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

0100

1.3

ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI

link a {CA1;r0520}

link a {CA1;r0730}

link a {CA1;r0960}

0111

1.3.1.6

Profitti e perdite non realizzati da talune esposizioni debitorie verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico

0112

1.3.1.6.1

di cui: importo A

0140

1.3.2

Deduzioni

0170

1.3.2.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

0380

1.3.2.9

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0385

1.3.2.9a

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

0425

1.3.2.11

Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

0430

1.3.3

Filtri e deduzioni aggiuntivi

0440

1.3.4

Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9

0441

1.3.4.1

Voce per memoria: Impatto del componente statico sulle ECL

0442

1.3.4.2

Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo 1/1/2018-31/12/2019

0443

1.3.4.3

Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo che inizia l'1/1/2020

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Base per il calcolo del limite

Percentuale applicabile

Limite

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

Codice

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

link a {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013

link a {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1

Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

0040

2.2.

Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

0050

2.2.1

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

0060

2.2.2

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

0070

2.2.3

Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

0080

2.3

Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

0090

3

Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013

link a {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Elementi totali senza incentivo al rimborso

0110

3.2

Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

0120

3.2.1

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

0130

3.2.2

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

0140

3.2.3

Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

0150

3.3

Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

TOTALE

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

NOME

CODICE

TIPO DI CODICE

CODICE NAZIONALE

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ / NO)

TIPO DI SOGGETTO

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

CODICE DEL PAESE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

CAPITALE DI CLASSE 2

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE, ESCLUSE LE ESPOSIZIONI COMPENSATE TRAMITE CCP

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

Cella collegata a CA

0015

di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni «posizioni associate a un rischio particolarmente elevato» ed «esposizioni in strumenti di capitale»

0020

di cui: PMI

0030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

0035

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture

0040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali

0050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

0060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

0070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

0080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

0090

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

0100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

0110

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

0120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

0130

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

0140

0 %