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+Articolo 325 sexies 1. |
Articolo 325 sexies 1.Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 nonies:
a)
requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità;
b)
requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;
c)
requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dai requisiti di fondi propri per il rischio delta. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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