|
+Článok 325e 1. |
Článok 325e 1.Inštitúcie vypočítavajú požiadavku na vlastné zdroje pre trhové riziko podľa metódy založenej na citlivostiach agregáciou týchto troch požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s článkom 325h:
a)
požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko delta, ktoré zachytáva riziko zmien v hodnote nástroja v dôsledku pohybov v jeho faktoroch rizika nesúvisiacich s volatilitou;
b)
požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko vega, ktoré zachytáva riziko zmien v hodnote nástroja v dôsledku pohybov v jeho faktoroch rizika súvisiacich s volatilitou;
c)
požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia, ktoré zachytáva riziko zmien v hodnote nástroja v dôsledku tých pohybov v hlavných faktoroch rizika nesúvisiacich s volatilitou, ktoré sa nezachytili v požiadavkách na vlastné zdroje pre riziko delta. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|